<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Итоги февральской серии 2012 года

                                                            
                                                                           «Акела промахнулся...»
 
    В этот раз стратегия, основанная на календарных спрэдах принесла убыток -20,5% (на 14 февраля 2012), включая «мой косяк» в виде некупленной одной из ног — в какой-то момент я не стал покупать «дорогие» коллы, думая, что завтра будет ниже. Об этом подробнее ниже. Но они стали еще в два дороже. Но в любом случае убыток по системе -15% — это много. Была полная уверенность — что стратегия на отрезке в один месяц всегда приносит профит (последние 2 года не было не одного цикла с убытком). Значит не было такой формации рынка уже давно — монотонное движение вверх без значимых откатов — вот слабое место моей стратегии.

     Кроме того с нового года я увеличил сайз в 2,2 раза, а также снизил требования по резервам (ведь система верняк!). Размер счета уже давил на психику, с учетом прошлогодних «черных лебедей» — убытки я сейчас плохо переношу. Были планы по дальнейшему увеличению  размера счета, но думаю лучше сделать полшага назад — уменьшу размер счета для «удобного» размера. 
     При закрытии всей конструкции — некупленные коллы я сделал проданными и теперь надеюсь на падение рынка и на отбитие части убытков. Страйки 155 и 160. Теперь жду 155 по фРТС, до 15 марта 2012 года есть время.
    Кроме этого на отдельном счете — вернулся к направленной торговле, основанной на уровнях поддержки/сопротивления. Тут я покупал путы — которые в конце концов обнулились. Потери по этому счету -40%. На этот счет я выделил малую от всех активов, чтобы не сильно переживать. Совокупный убыток по двум счетам за месяц -23,5% (
    Всё-таки все уровни на графики я отношу уже не к системной торговле, а больше к интуитивной торговле, потому что всё очень субъективно, но не объективно...
    Потеряв тут деньги пришли идеи развития направленной торговли с помощью опционов в более оптимальной форме — новые опционные стратегии. Позже выпущу серию топиков про разные опционные стратегии на суд общественности, интересно посмотреть под новым углом.
     Работая направленно вниз, я и сделал свой косяк на календарных спредах, о котором писал ранее. Мои ожидания затмили разум...

    Выводы:
- торгуй приемлемым сайзом, из-за которого не будешь переживать, и будешь спать спокойно.
— торгуй органически наращивая капитал, тише едишь, дальше будешь - и будешь спать спокойно.
— не увеличивай риска на позицию, даже зная, что система верняк, на рынке может быть, что угодно -  и будешь спать спокойно !!!

Будем работать дальше, анализировать, разрабатывать новые опционные системы !!!
   
 

можно вообще не торговать и тогда точно будешь спать спокойно :)
avatar

Alexey

Alexey, будешь не спать с мыслями — они там столько денег зарабатывают! и без меня!
rwsmart, да, что лучше страх или жадность ???
страх всё-таки лучше )))
option-systems, в смысле отсутствие страха, пусть лучше жадность будет…
option-systems, календари направлены по веге были? Не пробовал нейтральные??
Genesis, если уж всё нейтралить, тогда совсем не интересно)))
option-systems, а вообще, календари двойные, тройные? нейтральна ли дельта?
Genesis, двойные, при построение были нейтральные…
тут падение волы и движение спреда против меня было, всё из-за снижения волы…
option-systems, не пробовал строить дельта-вега нейтральный с дельта-хеджером?
Genesis, т.е. переодически хеджироваться по дельте, ниже доходность получается, но наверное безопаснее…
клоун, чё
avatar

pXhXXst

направленная торговля работает не каждый месяц, но если работает, то прибыль… для кого-то в январе 2012 хорошо отработала по Si, в августе 2011 по фьючу на РТС
avatar

ser

Отрицательный результат — тоже результат! Главное сделать выводы. Удачи. Жду серию топиков=)
avatar

avasilevskiy

спасибо за откровение! акелле удачи! :))
молодца! продолжай дальше!!! очень интересно!!!
avatar

pantera

на могилах 90% трейдеров написано никогда такого раньше не видел))) (с)
avatar

Genesis

Genesis, факт )))
Привет! Не переживай сильно! «А то что понято трудом, то мне дороже!» Исследуя свою торговлю, выяснил, что при торговле опционами надо уделять больше внимании интуиции, а дальше от этого строить позицию… Как-то так… Как раз янв.- фев. снижение волатильности просматривалось!
avatar

Urets

Urets, да верно, январь я вообще пропустил — думая, что вола будет вести себя так, но и в феврале продолжилось…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP