Блог им. Eugeny8

Торговый робот "Frodo"

Продолжаю дорабатывать свою малышку)) Добавляю новую страту в портфель даже не из-за диверсификации, а с целью снижения проскальзования по всему портфелю.
Вы стали бы такое торговать?

Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%

Торговый робот "Frodo"

Торговый робот "Frodo"

★2
26 комментариев
СКОЛЬКО СТОИТ?
avatar
результаты с реального счета говорят, а точнее просто соотношение прибыли к макс просадке и период стагнации
avatar
Надо в реальную торговлю ставить, чего думать-то долго. Заряди на небольшой депозит и вперед. Самое лучшее тестирование — это реальные торги.
Антон Иванов, уже 3-й год торгуется на РТСе
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Что-то я не догоняю такие фокусы, поясните, плз.
avatar
VladMih, по-моему в данном случае речь идёт как раз о реинвестировании, хотя автор это почему-то отрицает…
Артур Сотников, правильно отрицает. 
Если он не заложил реинвест в алгоритм, то сам ТСЛаб тупо гонит одинаковые объёмы и по-другому не умеет.
В общем-то и не должен уметь, т.к. реинвест у каждого свой.
avatar
VladMih, здесь тест на 1 контракт.
Евгений Ворончихин, 
    потому и спрашиваю, что оно никак не вяжется.
avatar
VladMih, общую доху тслаб рисует с учетом реинвеста, а в пунктах результат без реинвеста
Евгений Ворончихин, в ТСЛабе нет никакой связи между пунктами и долларами. Точней, она есть, но очень уж туманная и не всем понятная.
И реинвеста никакого не может быть, если он не заложен в алгоритм. Это я вам говорю как Форексник, саипавшийся настраивать ТСЛаб (незаточенный под форекс) на нормальное отображение того, что мне нужно.
avatar
Что такое доллар на сбере?
avatar
SergeyJu, на доллары можно не смотреть, это в рублях
Средний результат на сделку на акции сбера 20 рублей?
avatar
SergeyJu, ага
Евгений Ворончихин, не может быть.
avatar
SergeyJu, 20 пунктов на фьюче
Евгений Ворончихин, выглядит очень правдоподобно. А на акциях лучше или хуже?
avatar
SergeyJu, на акциях комиссии всю страту убивают
Евгений Ворончихин, эта страта только немногим лучше купи и держи сбербанк. Можно практически не тратиться на комиссии даже ))
Евгений Ворончихин, а где там пункты? Всё ж в рублях
Zweroboi, в этом плане ТСЛаб самая тупая программа из всех, что я когда-либо видел хотя бы издалека. Если поставить ед.изм. «пункты» — будет та же статистика, только в пунктах )))
У них даже нет в настройках значений «цена тика» и «цена пункта»
avatar
VladMih, зато кубики )
Zweroboi, да, и за это я её люблю. Прям как жену!
Трахаешься, трахаешься, иной раз даже проклинаешь!
Но… никуда от неё не денешься ))
avatar
1. Этот тест надо представлять с начала 2008 года.
2. 0.06% это прям очень мало для SR. Эти издержки на торговлю до 0.5 млн позицией — не более.
3. Очевидно, что надо выкинуть шорты и торговать только лонг. Тем более, что 2008 год игнорируется.
avatar

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн