<HELP> for explanation

Блог им. Makedonskiy

Вводим понятия "умные продажи" и "агрессивные продажи"

Много вчера утром говорилось про то, как убиты были на гэпе «медведи», что эмоциональный «шортокрыл» вынес мозг, про ловушки и т.п. Оно, конечно, имеет место быть. НО. Разберем ситуацию в профиль. А лучше – в объемный профиль) Берем Сбер.


Чтобы не пугать народ непонятными картинками, объясню на пальцах. Красные прямоугольники – инициирующие продажи, синие – покупки. График 10-минутный. Инициирующие – это когда рыночной заявкой бьют по лимитированной, чтобы сдвинуть рынок.
Так вот, все шорты были закрыты в первые 10 минут открытия сессии, в диапазоне 97,45- 97,75 р. (~60% объема). Однако в диапазоне 97,3 – 97,45 (~40%) мы видим продажи, т.е. по сути фиксинг длинных позиций. Объем первых 10 минут не превышает 2-3% общего объема сессии.
О чем нам это говорит? Первое – серьезного «шортокрыла» не произошло, это обычный шум на рынке. Второе (на что и нужно обратить основное внимание) – «медведи» на рынке с крепкими яйцами, т.е. формируют среднесрочные позиции (к примеру, продают спот в ГП И Сбере, и параллельно шортят фьюч РТС), это не краткосрочные спекули и не овернайтеры. Кэша у них предостаточно, лимитов на наш рискованный рынок у них хватит до уровней 100 -102 р. (~1620 по ММВБ, что не исключает
krechetov). Они продавали на уровне 92 р., причем одной и той же схемой – «умными продажами». Так было и на 96, и вчера на 97,2. Обращаю внимание, что вчера в диапазоне 97,15-97,3 р. было накоплено 60,4% объема всей сессии, остальное – шум и попытки краткосрочных спекулей продавить рынок вниз. При этом ММ спокойно наблюдает, спекулям не помогает. Кэш для шорта есть ещё. Первое движение всегда за спекулями, ведь их предназначение  создание ликвидности на спокойном рынке. А ММ подключается только на пробитии важных уровней. Тут солидарен с 123isaider – движение от максимумов начинается без объемов, после кульминации покупок (или продаж). И интерес 123isaider к VSA не спроста, а после накопленного опыта. Ведь любой трейдер понимает, что рынок двигает большое бабло, разрешенные лимиты инвестбанков на рынки MSCI. И понять рынок можно ТОЛЬКО через объем. Ранее здесь я как-то писал про ложные диверы (http://smart-lab.ru/blog/1292.php), и про то, что важен НЕ ПРОСТО объем на экстремумах, а профиль сделок – была ли инициирующая покупка на хаях, или продажа.
В Газпроме позавчера было пожестче, ММ пошел в наступление, подразумевая, что поза УЖЕ сформирована. И шел он «агрессивными продажами».

«Умные продажи»
— «медведи» подпускают, к примеру, к уровню 97 – 97,2, отдают вверх копеек 20-30, и в этом диапазоне подсовывают офера лимитированными заявками под биды, формирующиеся рыночными заявками. При этом стакан покупок пустой, т.к. бьют бидами в моменте, а «медведи» создают иллюзию обороны – их стакан плотный от лимитированных заявок.
«Агрессивные продажи» — на этот раз «медведи» наступают рыночными оферами, у «быков» стакан плотный. Как правило, появляется, крупный бид лимитированной заявкой,  например, в 20-40 тыс. лотов на уровне 192 рубля. Перед ним (оно и естественно) выстраиваются биды поменьше – «прилипалы», которые пытаются повторять действия ММ, и идти с ним в ногу, т.е. иметь за спиной крупный объем. Стакан в этот момент дергается с наивысшей скоростью, летают всеми известными «единички» — предпосылки работы высокочастотных роботов. После того, как биды перед ценой в 192 р. убиты рыночными оферами, лимитированная заявка ММ объемом в 20-40 тыс. лотов резко исчезает (в таблице всех сделок сделка не проходит). Т.е. реально это был бид «медведя». После чего, оно и понятно, цена пролетает вниз копеек 30-50)
 

Всё-то хорошо.
Но, как правило, на верхах весь объем покупной, а на низах — шортовый. Если смотреть по направлениям сделок. Ну вот так складывается.
avatar

Sibiryachok

На фьючах весь объем является общим(мат.часть «Открытый интерес»), поэтому мистическое его деление на шорты и лонги является само по себе забавной затеей :)
Марсель Тазетдинов, Так товарищ же пишет о споте.
Марсель Тазетдинов, и что тебе говорит матчасть? Почему ты думаешь что footPrint ничего тебе не расскажет куда кто и как переворачивается? Понимаю твою общую мысль — что ОИ это 50 лонгов и 50 шортов (%) но а на каких уровнях то? Вот тут и помощь если иcпользовать foot print
мне только вот интересно — это же маркетДельта у тебя? как закачал котировки? Или что тогда это?
Dimanite, да Market Delta. К Квику подключена напрямую ещё пару лет назад. Но не так давно завязали MD и Квик через DDE. Летает, данные не пропускает, есть подгрузка истории.
Makedonskiy, а как бы мне в личку получить инструкцию? Ну было бы приятно. А то я давно уже МД не запускал из-за этого.
Dimanite, а чего скрывать?) — day-trader.ucoz.ru/forum/23-40-1

Автор связки — andrei_z
хороший пост
avatar

HopeRope

Дело не в том, что он общий. Все мы знаем матчасть.
Дело в том, о чем было сказано в статье — каким макаром заявка удовлетворяется в рынке. То ли выкупает выставленные оффера, то ли льют в выставленные биды.
avatar

Sibiryachok

Написано интересно, но вы забываете, что перед выборами классический ТА плохо работает… тут рулит байэндхолд, а в марте разгрузка. Как-то так.
Мое мнение — значение объемов как индикатора движения капитала с каждым годом падает по мере увеличения доли высокочастотных роботов. И отделить одно от другого очень трудно.
avatar

Рублёв

Рублев, я не рассматриваю крупные заявки отдельно. Мне не особо интересны крупные сделки в 100 тыс. или 150 тыс. лотов. Мне интересен суммарный объем. ММ сам пользует роботов и нейро-системы.
Makedonskiy, я просто о том, что в моменты волатильности увеличивается активность скальперских роботов, которые накручивают объем, причем сам этот повышенный объем от этих сделок совершенно не будет являться свидетельство открытия или закрытия шортов или лонгов.
Это как примерно кинь воробьям хлебушек — тут же они, до этого сидевшие в сторонке — быстро начнут клевать, отталкивая друг друга))

И с каждым годом стая все увеличивается))) Объемы растут, а итоговая позиция этой стаи всегда ноль)

Но это мое частное мнение)
Рублев, так у всех у нас субъективное мнение) Объективное только у больших денег)))
Как понимаю я — вчера в диапазоне 97,15-97,3 наколбасили 60,5% объема. Эти же высокочастотные роботы, открыв позицию, в ту или иную сторону (причем на споте), не крыли ее в этом же диапазоне. Т.е. я ищу схожую активность на следующих уровнях. Если бы диапазон был около 1-го рубля, я бы согласился, что роботы рубили по 30-50 копеек.

Тем более ПРОСТО суммарный объем мне также неинтересен и алоинформативен. Пляски в стакане, таблица сделок. + мы сейчас работаем над тем, чтобы рисовать помимо цены то, что на Западе называется level2. Сверху и снизу цены неудовлетворенные заявки. Т.е. понимать, как ММ вел цену в течении сессии.
Makedonskiy, да, вот это уже интересно
Рублев, вот общая дельта и помогает, да и вообще высокочастотники и разгружаются быстро, так что тут как раз лучше всего и смотреть на общую дельту
плюсик! хороший правильный пост!
avatar

PotavinAlex

Я считаю что обьём имеет значение только в моменте. На истории он будет иметь расплывчатое влияние на цену.
avatar

Nickolas

Nickolas, объем имеет ровно такое же значение, как и цена. Если есть уровни поддержки сопротивления) сформированные ценой, то ТОЧНО такие же есть уровни, сформированные объемом. У нас всего две (равноценные) информации с рынка — цена и объем.
К примеру, сейчас, в моменте (!) цена уперлась в уровень 96,34 — во вторник в этом диапазоне (+-15 коп.) прошли основные объемы. С открытия мы не прошли его, ударились об него 2 раза. Пока этот уровень за продавцами.

day-trader.ucoz.ru/_ld/15/1511_Untitled_FP_1.png
Сегодня же основной объем собираем в районе 96.
Makedonskiy,
Мне кажется обьём будет имеет намного большие эфект если по нему определять зоны перекуплености/перепроданости. Уровни и на графике хорошо видны.
Makedonskiy, А как у вас программа определяет инициирующие/не Инициирующие? Эта инф транслируется брокером?
avatar

d_69

d_69, стоп. Если в стакане бьют рыночной по лимитированной — это инициация движения. Стандартные стаканы у всех вроде одинаковы)
Тьфу ты, вы же на стоке…
avatar

d_69

в общем, всё уебут
поддерживаю автора)
avatar

karapuz

Откуда такая конкретная информация? Инсайд от правления Западно-Сибирского банка& ;)
"«медведи» на рынке с крепкими яйцами, т.е. формируют среднесрочные позиции… Кэша у них предостаточно, лимитов на наш рискованный рынок у них хватит до уровней 100 -102 р… Они набирали позу с уровня 92 р., причем одной и той же схемой – «умным шортом»… Кэш для шорта есть ещё."
И еще седня глюк странный был на Сбере:
на 96.40 стоял оффер в 40000 лотов, когда его стали выкупать, сделки пошли красными (как при продаже)
avatar

744

744, родная душа!)) сколько в баре у тебя тиков? Фильтр Val/10? Т.е. на скрине сделки только от 10 лотов? Остальное принимаешь за шум. Какая связка? Сейчас скрины сравним.
И ещё… Инсайда никакого… Но я ведь реально работаю на в ЗСБ В Отделе по фин рынкам))) Серьезно)
Makedonskiy,
Графики тиковые 255 tick (чтобы на экран побольше влазило — это примерно двухминутки)
Да фильтр > 100 стоит. меньшее шум и только график засоряет, такие ордера не двигают рынок + стакан + лента от Qscalp
avatar

744

744, во сколько это было? И какая у тебя разрядность на скрине? 0,01?
одна копейка разрядность



хз можд это глюк биржи или Квика
avatar

744

744, а как ты в комменты скрины добавляешь?)
глянь ТВС из своего квика

ну может это след кукловода? продать самому себе и поломать все футпринт графики:))))

вставить картинку
smart-lab.ru/blog/3382.php
avatar

744

744, так у меня и в ТВС, и в МД это покупки)))

Брокер какой? у меня Финам
avatar

744

744, БКС)) Причем в моменте я сравнивал движуху в стакане, в ленте (ТВС) и МД. Все совпадало.
Какая у тебя связка между MD и Quik? Если напрямую, то данные порою некисло теряются. Я через DDE и адаптер
связка через адаптер andrei_z
неважно через какой канал в МД данные поступают, ведь в данном случае в ТВС разные направления сделки получились, а это уже ошибка брокера
avatar

744

744, причем ВСЕ сделки в твоей ТВС «перевернутые». Поменяй цвета в MD) и не заморачивайся))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP