<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Еще есть места на курсе 18-19 февраля

Из 21 желающего оплатили только 9. Видимо, остальных не устраивает дата проведения.  Но в марте 9-11-го цены будут выше. 

Запись на февральский курс здесь 
Запись на мартовский курс здесь 

К предстоящему семинару готовлю полную презентацию курса (~120 слайдов), которая после конвертации в формат pdf будет роздана участникам. Участникам первого потока 28-29 января эта презентация в формате pdf будет разослана по e-mail на следующей неделе. 

Также напоминаю, что продолжается запись на вторую часть бесплатного вебинара, который состится завтра в 19:30. Надеюсь, что в этот раз проблем с рассылкой адреса вебинара, как 13-го, не будет. Видимо в понедельник 13-го  что-то непонятное творилось с почтовым сервером :). 

C уважением
 

«Лауреат государственной премии СССР 1990 года «За развитие статистических методов анализа спецтехники»»

Пусть и с 20-летним опозданием, но поздравляю. :))
Сармин Алексей (escoman),

Спасибо :) Но это «дела давно минувших дней».
Александр я торгую систему во основе её лежит математическая статистика.Торгую на дневных фреймах 4 месяца(октябрь, ноябрь, декабрь, январь). За 4 месяца прошло 29 сделок(6-8 сделок в месяц).Всего 17 прибыльных 12 убыточных сделок.На рисунке изображено распределение математического ожидания на сделку за эти 29 сделок.Мат ожидание выражено в доларах т.е среднее количество пунктов на сделку лежит примерно в районе 70 пунктов(плотность вероятности распределения).За 4 месяца при разной волатильности рынка мат ожидание выше нуля это может говорить об устойчивости?.. Меня смущает что результат может быть случаен.На какие вещи стоит обратить внимание и какое отклонение от среднего математического ожидания являются нормой? Сорри если вопросы не коректны как смог…

avatar

Torres

Torres,

Завтра на вебинаре я как раз буду рассказывать о тестировании алгоритмов.

А что касается Вашего вопроса, то результат работы торгового алгоритма всегда случаен, так как рынок случаен, но отклонение среднего от нуля в положительную сторону надо оценивать не посделочно, а по эквити алгоритма. И сравнивать out of sample с историей по определенным правилам, о которых описательно я буду говорить завтра, а подробно на курсе.
"… К предстоящему вебинару готовлю полную презентацию курса..."

Так это ВЭБинар или СЕМинар?
Я смотрю, на сайте Цериха написано «Участие в семинаре — Платное.»
Сармин Алексей (escoman),

Спасибо, поправил.
А. Г., :) Жалко.
А я хотел записаться на вэбинар.
«Из 21 желающего оплатили только 9» тяжела и неказиста — роль в России семинариста)))
avatar

ser2013

А запись семинара случайно не будет распространяться с презентацией? Я бы купил.
Сармин Алексей (escoman),

Нет, записи не ведется.
ser2013,

Угу :). Но самом деле мне все равно, я не собираюсь работать «семинаристом». Не будет желающих — закончу с курсом, вебинарами и вообще публикациями. Буду для себя постить сообщения типа этого
smart-lab.ru/blog/38934.php
avatar

А. Г.

Большинство трейдеров кстати не понимают, что только статистически выверенный и математически точный подход позволяет получить систематическую прибыль и на случайную. Этот курс эсклюзивный и негде больше в систематизированном виде они эти материалы не найдут. Я к сожалению живу в дугом регионе, а то c удовальствием посетил бы семинар.
avatar

Fox27

подписываюсь под комментариевм. Fox27
географически так же нахожусь далеко…
А. Г. Порекомендуйте с чего начать изучать статистику. Какие учебники наиболее удобоваримые, с перспективой применения в трейдинге. Булашева неосилил.
Спасибо.
stalemate,

Начинать надо с теории вероятностей. Советую Феллера первый том. Если осилите, то дальше проблем не будет и с пониманием Булашева. А вообще после первых шагов и понимания надо искать «свое» и «по ниточке» вытаскивать уже специализированные статьи. Мне в этом смысле (и только в этом смысле) проще: просто со многим уже пришлось, так или иначе, столкнуться и поиск более «направленный». Но «кто ищет, то всегда найдет».
Блин, жаль нельзя отредактировать свои коменты, спешил — орфографических ошибок понаделал. Кстати Булашев в «Статистике для трейдеров» вполне понятно пишет и довольно подробно, что там непонятного. Надо просто взять Excel по разделам последовательно все темы и на примерах разобрать. Он кстати приводит множество алгоритмов, которые можно использовать в торговле.
avatar

Fox27

Stalemate правда, надо знать основы высшей математики: дифференцирование, интегрирование, разложение в ряд Тейлора, и т.д., но вроде тут большинство трейдеров ВУЗ заканчивали.
avatar

Fox27

Fox27,

Самое интересное, что за все время работы в прикладной статистике я сам не взял ни одного интеграла, потому что, если и выходил на какой-то интеграл в процессе выкладок, то брал справочник Брычкова и Ко (в 3-х томах), находил подходящий интеграл, подставлял свои параметры и получал результат. Вот дифференцировать для получения статистик максимального правдоподобия приходилось. Правда, для малых выборок, на которых я работаю при построении торговых алгоритмов, оценки максимального правдоподобия малопригодны. Поэтому при построении торговых алгоритмов я и дифференцирование не применял. А для тестирования использовал уже разработанные методы типа линейной регрессии с включением-исключением, робастных статистик проверки стационарности, численные методы поиска в задаче линейного программирования и пользовался стандартными программами, где они реализованы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP