<HELP> for explanation

Блог им. gars

УРОВНИ CAMARILLA на 15/02/2012.



____________________________________________________________
В предыдущих постах:
С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
 

Гэп убил всю камариллу…
avatar

demonictrade

demonictrade, он её просто порвал…
Эт точно! :)
Разве что от H4 подбирать
avatar

gars

спасибо!
avatar

salik

привет кстати вчера твои уровни днем и по фсберу и по фртс сработали очень хорошо… спасибо…
avatar

prosper

я перестроил камариллу с учетом гэпов — резалты резко лучше
avatar

gambler_max

gambler_max, поясните нацифрах
avatar

salik

gambler_max,

Тоже как-то попробовал учитывать гэпы.
Рассуждения такие: Ну, если вчерашние хай и лоу еще имеют какое-то отношение к сегодняшнему дню (тоже вопрос), то почему точкой отсчета сегодня должно быть вчерашнее закрытие? Ведь что есть гэп? Это мы отыгрываем в момент открытия то, что случилось в мире ночью. За точку отсчета просится уровень после гэпа. Когда страсти улеглись.
пробовал тестить на истории. Брал вместо вчерашнего клоуса и клоус первой минуты, и десятой. Результаты — фигня… Плюнул рыть в этом направлении.
avatar

gars

ну просто — гэп это дыра. а дыра это нора. а нора это кролик. и вот те кто неучитывают гэп — они кролики.
учитываем его очень просто. есть несколько способов
1.нормализовать ценовой ряд убрав гэпы. плюсы — красивый безгэповый график. адекватное значение камариллы. минусы — придется самому синхронизировать моменты входа на виртуальном и реальном графике
2.рассчитывать камарилью на основе опена сегодняшнего дня а не клоуза вчерашнего. более простой способ. и вполне эффективный для меня.
правда я немного изменил формулу всей камариллы с учетом памяти рынка на события последних нескольких дней. Формулу не скажу естессно. Но по уровням входа она близка (находится в той же области) что и точка Гугенота. Правда не дает 75% вероятности получения профита о чем говорил Гугенот. Но у него профит равен вроде жестко 500 пунктам — у меня же несколько иной способ выхода с расчетом на сумму рза в 3 выше.
Так что экспериментируйте. В качестве намека на поиск решения — посмотрите статистику отклонений хаев и лоу от точек открытия
avatar

gambler_max

gambler_max, спасибо
avatar

salik

gambler_max,

Вообще, чем больше играюсь с Camarillой, тем больше убеждаюсь, что единственная причина что она хоть как-то иногда работает это то, что она проста как пять копеек и большое число трейдеров еще до начала сессии их легко просчитывают. Ну, и гонят цену. Это первое. А второе — по самим формулам уровней выходит, что стоп получается меньше, чем профит. Не в 2-3 раза как в азах трейдинга, но раза в полтора точно. (H4-H3) меньше и (H5-H4) и (H3-L3). Получается что-то типа принудительного риск менеджмента))

Это все вовсе не значит, что ее использовать не стоит. Использовать можно все что помогает. Но лучше особо не увлекаться. Имхо, все эти точки G, корректировки правил классической Камарильи могут оказаться элементарной подгонкой под историю и самообманом. Против этого говорит лишь «живучесть» счета уважаемого Гугенота (со слов) и троекратное увеличение счета господина Кротова за несколько месяцев (опять таки, со слов). Ни секунды не сомневаюсь в их правдивости.
avatar

gars

gars,
Мда… улыбнуло… классный топик… плюсанул…
ОДНО ТОЛЬКО ЗАПОЩУ:

CAMARILLA — СУГУБО СКЕЛЕТ…

А НА СКЕЛЕТ — ДАБЫ ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИЛ И ДЕЙСТВОВАЛ (!!!) — НАДО НАТЯГИВАТЬ:

1. СУХОЖИЛИЯ;

2. МЫШЦЫ;

3. НЕРВЫ…

И Т.Д. И Т.П.…

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель…
:)))…
gars, а кто такой господин Кротов?
вот нервы какраз и не нада :-)

а вообще если соберусь со временем и желанием — сделаю пост про «это дело» камарильное
avatar

gambler_max

А для чего торгуется именно корзина фьючей, а не все они по отдельности?
avatar

_xXx_

_xXx_,

Торгуются фьючи, разумеется, по отдельности. Тестируются и оптимизируются корзиной.
Делается это для снижения максимальной просадки при той же доходности. Действительно, если взять в первом случае 1 лот fRTS и на ту же сумму fGAZR, fLKOH, fSBRF и во втором случае 4 лота fRTS, например, вы приятно удивитесь снижению В РАЗЫ!!! максимального дродауна. А суммы вложены одинаковые. Т.е. при том же риске можно В ТЕ ЖЕ РАЗЫ увеличить объемы. А значит и полученную прибыль.
В реальности все не так прямолинейно. Но эффект от торговли козиной очевиден.
avatar

gars

gars, спасибо, познавательно! плюсую
avatar

_xXx_


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP