Блог им. goryinyich

Где взять исторические данные по дивидендам в машинно-читаемом виде?

Коротко: сабж

Длинно: есть у меня трендовая система, поскольку она лонг-онли, то дивиденды не так критичны, получается по бэктесту 20% годовых — и хорошо, меня устраивает. Где-то про себя я понимаю, что дополнительно за счет дивидендов доходность будет чуть больше.
Однако, торгуя ее, недавно вот схватил гэпчик -8% по НМТП — а оказалось, что это просто НМТП заплатил дивиденды 10%. Поскольку моя система об этом не знает — она считает, что тренд сломался, и позу по НМТП необходимо закрывать. Однако после корректировки цены на дивиденды все не так плохо, и в позе надо сидеть.
Можно ли где-то взять исторические данные по дивидендам ММВБшных стоков для улучшения системы и получения более точного бэктеста?
★3
12 комментариев
Сами данные по дивидендам ты сможешь найти на сайте Доходъ.ру, а вот время восстановления последивидендного гэпа нужно будет расчитывать самому.
Евгений Буторин, спасибо, нашел вот эту страницу: http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/
Данные начинаются только с 2016-го года, а мне бы хорошо хотя бы с 2011-го…
avatar
MadQuant, ок нужно заходить отдельно в каждый эмитент! Там аж с 2009 года есть: http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/rstip (это на примере Россетей))
еще очень удобный ресурс у Ларисы Викторовны Морозовой — дивиденды forever 
Или вот ещё очень удобный портал dividendo.ru/ там вообще с 2000 года есть дивиденды
Так ведь оно же — палка о двух концах. С одной стороны, тренд продолжается, но, если цена не закрывает дивидендный гэп? Получается, что нужно заставить теперь систему держать бумагу до выплаты дивидендов? Но ведь там могут быть сроки… а за эти сроки цена может же еще припасть… Как вы эти нюансы увязываете?
avatar
Sergey Pavlov, а какая разница? Если я пересидел отсечку — значит, я уже получил дивиденд. А значит, его можно с чистой совестью вернуть в цену в тот же самый день, чтобы учесть поток из дивидендов, и чтобы не было искусственных гэпов. И система должна видеть цену вместе с дивидендами внутри.
На самом деле, это стандартная практика для портфельных количественных систем.
avatar
MadQuant, я любопытствую исключительно из корыстных интересов:))) сам такое торгую и плюнул на всю эту дивидендную историю пока. Отсечку пересидеть — да, но от гэпа до отсечки может же много времени пройти. Хотя, если раз в месяц делать сделки, то почему бы и нет…
avatar

Sergey Pavlov, 

от гэпа до отсечки может же много времени пройти


Это как? Дата отсечки — в нее и должен происходить гэп. Если гэп происходит не в день отсечки — то тогда это открывает возможности классического арбитража. Если у Вас есть примеры — напишите, разберем =)
avatar
MadQuant, вопрос снимается:) У меня была неверная мысль, что, поскольку от отсчечки до выплаты проходит время, нужно бумагу держать до выплаты, чтобы эту выплату получить.
avatar
Не очень понятно, система что как робот, сама продаст бумагу если ей что то не понравилось?!
avatar
Lukoip, нет, она дает сигналы, я по ним торгую (раз в месяц). Но когда я по ним не торгую — обычно сливаю или недозарабатываю ;) Поэтому если она говорит «продавать» — значит надо продавать =)
avatar
К сожалению, данные придется приводить к виду самому. В свое время пришлось парсить сайт Дивиденд. Если что, пишите) буду рад пообщаться и поделиться.
avatar
Сайт conomy даёт, вроде, бесплатный доступ ненадолго.
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн