Блог им. dolgo

Сколько стоит ОПЕК-риск.

Посчитать несложно. Накануне прошлой экспирации, при схожей HV, опционы Br центрального страйка котировались по 28-30й волатильности, примерно 65 центов за центральный стрэдл. Сейчас имеем стоимость ближнего центрального стрэдла Br около $1,1 и IV 50+. Итого, почти двойник от «справедливой» цены. Правы ли покупатели 50й волатильности покажет завтрашняя экспирация. Но, очевидно, риски они несут большие. 
★1
7 комментариев
Это нормальный риск. 1.1 очень часто ходит в дни, когда есть какие-то эконом.данные или какие-то важные новости. 
А для завтра можно ожидать более значимого свинга или движения в одну сторону. 1.3-1.4 легко. Так что каких-то особых феноменов тут нет. Близко к адекватности.
avatar
Lilith
Lilith, ходит конечно, но 1,1 можно легко отровнять и с хорошим плюсом остаться, если без гэпа. А вот 3-4, как в прошлом ноябре уже продавцов напрягут. Вскрытие покажет, в общем

avatar
Стас Бржозовский
А во сколько завтрашняя экспирация по опционам?
avatar
Dismal trader
Dismal trader, 18-45
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, Риск стоил того, меня знатно попилило. Я был в проданном стрэддле с уровня 52, постепенно хеджировал дельту и на уровне 54.4 я захеджил всю внутреннюю стоимость сегодня утром и спокойно уехал на работу :). Отключил хэджер и поставил стоп приказы на уровне 52,80 (рассматьривал как маловероятное)… Приезжаю а тут такое :)… Хорошо, что объем маленький, но кому-то сегодня было очень больно.
avatar
Dismal trader
Dismal trader, стоил, да. так и не вечер еще
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, Не гоже бежать за паровозом, но я уже чуть чуть куплен, думаю это будет дешевле :) и для нервов спокойней. Я как то пропустил их сборище, когда смотрел в календаре искал событие отмеченное 3 быками, а оно спряталось под двумя бычками :), я бы до греха не доводил, а узнал только вчера прочитав ваш пост.
avatar
Dismal trader

полезные записи за 24 часа

★86 19 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
★12 27 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
★8 8 Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
★6 6 🐮Какая корова сколько дает молока? Разбираем разные классы активов
★6 110 Ситуация на текущий момент
★5 27 Белоусов предсказал кратный рост зарплат в России
★4 34 Кaк пeнcиoнeру уeхaть из Мocквы в cвoй дoм и жить бoгaтo
★4 61 Демографическая пирамида и занятость населения.
★4 0 📌 Совкомфлот - будут ли дивиденды по итогам года?
★4 3 ​​МТС Банк - дисконту быть!
+235 110 Ситуация на текущий момент
+144 27 Белоусов предсказал кратный рост зарплат в России
+142 85 Индекс МБ сегодня
+116 3 Хорошая отчётность нефтяных компаний и IPO-SPO🔥Акции и инвестиции
+106 41 Азия. Пятница.
+99 27 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
+94 19 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
+89 26 Невероятные приключения квартир в Подмосковье
+88 294 "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
+75 12 интересная стата по зарубежным акциям

самые обсуждаемые сегодня

294к "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
110к Ситуация на текущий момент
85к Индекс МБ сегодня
61к Демографическая пирамида и занятость населения.
51к Средний платёж за ЖКУ по городам.
47к Рынок труда.
41к Азия. Пятница.
39к Удалённая подработка: смартлабу нужен мемолог-иллюстратор
34к Кaк пeнcиoнeру уeхaть из Мocквы в cвoй дoм и жить бoгaтo
27к Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн