<HELP> for explanation

Блог им. AnCh

Закачка данных с помощью IQFeed

Написал прогу для скачивания исторических данных посредством сервиса IQFeed.



Вдохновение черпал из документации к клиенту IQFeed и из этой ветки http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/122187/an/0/page/0#Post122187 (спасибо огромное этому замечательному форуму и всем его участникам).

Программа умеет скачивать тики, внутридневные таймфреймы (1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин), дневки,
недельки и месяцы.
Возможно скачивать как за определенное количество дней, так и за указанный интервал.

В окошке Symbols нужно указывать символы — по одному на строке.
В окошке Folder нужно указывать папку для хранения данных (ее можно так же выбрать с помощью кнопки Choose).

Значение IQFeed Timeout следует менять в большую сторону в случает «залипания» программы при скачивании. Иначе оставьте дефолтное значение.
Кнопка Reconnect пробует переключиться к датафиду, кнопки Start и Stop — запускают и останавливают процесс.
В принципе по программе все. В архиве прога и исходники.

Символы для скачивания следует искать здесь:
http://www.iqfeed.net/symbolguide/index.cfm?symbolguide=lookup&displayaction=support§ion=guide&web=iqfeed
http://www.iqfeed.net/symbolguide/index.cfm?symbolguide=guide&displayaction=support§ion=guide&web=iqfeed

Некоторые символы я выбрал, ищите их в readme'шке в архиве с прогой. Если пишет что символ указан неверно или
скачиваемые данные отличаются от реальных, пробуйте добавлять к символам + или @ (это особенности датафида).

Зарегистрировать 7 дневный триал можно здесь
https://www.iqfeed.net/index.cfm?displayaction=start или здесь https://www.dtniq.com/register/index.cfm?navgroup=trynowlist

Для работы программы необходим любой клиент IQFeed например IQLink. В нем вы указываете полученные при регистрации имя и пароль и запускаете.



Ссылка для скачивания будет доступна вам после регистрации триала.
Кстати, если вдруг программа пишет что не может подключиться к сервису — пробуйте его перезапустить (кнопки Stop и затем Start)



Формат выходных данных:
  • «Tick Days»: tickId, tradetype, year, month, day, time,  last, lastsize, bid,  ask, bidsize, asksize
  • «Tick Interval»: tickId, tradetype, year, month, day, time, last, lastsize, bid, ask, bidsize, asksize
  • «Intraday Days»: year, month, day, time, open, high, low, close, volume
  • «Intraday Interval»: year, month, day, time, open, high, low, close, volume
  • «Daily Days»: year, month, day, open, high, low, close, volume, openinterest
  • «Daily Interval»: year, month, day, open, high, low, close, volume, openinterest
  • «Weekly»: year, month, day, open, high, low, close, volume, openinterest
  • «Monthly»: year, month, day, open, high, low, close, volume, openinterest

IQFeed предоставляет следующие возможности:
  • 120 calendar days of tick (includes pre-post market).
  • Several years of 1-Minute history (Forex back to Feb 2005, Eminis back to Sept. 2005, Stock/Futures/Indexes back to May 2007) retrieval for charting and time & sales data.
  • Daily, Weekly and Monthly Historical data (15+ years of O,H,L,C,V,OI data).
  • Daily data for most indexes goes back further than the 15 years.
  • Stock and Option Quotes — Real-time or delayed quotes from the Nasdaq, NYSE, AMEX, Canadian and all equity option exchanges.
  • Futures, Futures Options and Futures Spreads Quotes — Real-time or delayed quotes from the CBOT, CME, NYMEX, COMEX, NYBOT, KCBT, WPG, MGE, LIFFE, LME, IPE and SGX exchanges.
  • European Futures Quotes — Real-time or delayed quotes from the Eurex and Euronext exchanges.  
  • Single Stock Futures Quotes — Real-time or delayed quotes from the OneChicago and NQLX exchanges.    
Архив с программой находится здесь:
http://webfile.ru/5816299

И еще, программист я не очень — просьба указывать на баги и недостатки, буду стараться исправить.
 

Класс :)
Какая глубина тиковой истории доступна по NYSE?
avatar

wavelet

wavelet,
до 3х месяцев
спасибо огромное! плюсанула профиль.
спасибо, хоть не зря я на смартлабе проторчал 2 месяца, что то полезное нашел ) ++
avatar

trader_notes

при попытке скачать тики очень ликвидных инструментов у меня лично кончаются 3гига оперативки и программа выдаёт что пора её завершить саму себя. Нужно сделать порционный парсинг, скачали 1 млн записей- отпарсили, итд до конца потока данных.
avatar

trader_notes

Я так понял общались с IQFeed клиентом через localhost текстовыми командами?
avatar

dotnettrading

dotnettrading, Да
avatar

AnCh

а по часовым данным на акции, какая максимальная глубина?
спасибо!
AnCh, ссылка сдохла. Обнови плиз?
avatar

ivanovr

Здравствуйте!

К сожалению ссылка в теме не работает, поэтому очень прошу отправить мне данный файл на почту — Mat1as@mail.ru

И ещё вопрос-как обстоят дела, когда заканчивается недельный демо-режим, можно ли возобновить это с новой почтой?

Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Заинтересовала Ваша программа.
Скажите пожалуйста можно ли скачать данные в следующем формате:

М1
Дата время OHLC bidsize asksize

В формате выхода данных написано у Вас что бидсайз и асксайз доступны но для тиковых данных, можно ли выкачать для минутных данных?

Если нет, то не подскажите где можно найти историчесские данные в выше приведенном формате по фьючерсам?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP