<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

FDAX - расчет рисков

Наблюдая конкурс на топстепстрейдер, удивился тому, что многие трейдеры не имеют понятия как рассчитывать риски до открытия позиции. Т.е. они открывают сделку и просто смотрят в окошко профита, как только убыток достигает некоего лимита, они сделку закрывают (на конкурсе это было $3000). Все. Между тем иметь представление о допустимых рисках необходимо еще до открытия позиции, поскольку от него напрямую завист размер открываемой позиции. На самом деле, это не просто, а очень просто.

Чтобы не считать постоянно, и вообще не загружать голову вычислениями, надо сделать простенькую табличку:



Привожу пример для DAX. В первой колонке идет количество контрактов, от 1 до максимально возможного размера. Поскольку поинт дакса стоит 25 евро, а в поинте 2 тика — заполняем следующие 4 колонки расчетными значениями. Курс доллара постоянно меняется — выводим его в переменную. Также есть переменная «риск на сделку». Может быть равен риску на день, в этом случае после стоп-лосса — закрываем терминал до завтрашнего дня, или в несколько раз менее, зависит от вашей торговой системы. Следующая пременная — ATR, поскольку волатильность иструмента меняется в течении дня. Для DAX можно принять 10 или около того.
Последние две колонки — деление с округлением допкстимого риска на значение тика или поинта в долларах, умноженное на размер позиции. У меня еще автоматом расцвечивается на значение ATR, т.е. если цифры черные — то позицию по любому открывать нельзя, рыночный шум съест ваш стоп.
Все. Теперь однго взгляда на табличку достаточно, чтобы прикинуть, например: если вы собираетесь поставить стоп-лосс под уровнем поддержки, и от точки входа в позицию до него 10 поинтов, и допустимый риск — $2000, то покупать можно только 6 контрактов. Можете распечатать и приклеить рядом с монитором. Или передавать в переменную ATR через DDE или еще как автоматом значение из терминала — и сразу видеть постоянно обновляемое максимальное значение размера открываемой позиции.
А по хорошему, этот функционал должен быть уже второен в терминал, но хорошего обычно годами ждут.
 

Спасибо,+.Жалко, что многим не интересно.
Алексей К, но совместными силами мы выведем сей топ на главную!
спасибо, а для ри есть табличка?
avatar

krepko

krepko, точно так же делается, только тик=5поинтов, а цена тика = 3,00392 руб. (от курса доллара зависит)
Спасибо очень познавательно.
avatar

elvinDSH

Спекуль, по хорошему это у трейдера в голове должно мигом рассчитываться ))
avatar

ShamanK

ShamanK, Я знаю, но у многих в голове солома или еще что похуже, так что лучше на бумажке…
Но смотря в бумажку — очень скоро цифирки в голове отложатся. Так что нормаль… Летчики тоже по бумажке самолет заводят, хоть и кепки у них с кокардами и стюардессы кофе приносят.
Spekyl, Спекуль думаешь народ не расчитывает это перед входом в позицию? Не могу поверить честно сказать!!!
churinga, а чего еще от народа ждать, который ремнями в машине не пристегивается?
churinga, если бы рассчитывали, то на блокировку не садились бы ))
а для РИ как рассчитать?
Жаль, что у меня «не хватает рейтинга и силы для участия в голосовании». Я бы поставил +100 за такой пост. Я сам просто удивляюсь тому, как 4 и 5 окружающих меня трайдеров даже не заморачиваются расчетом позиции исходя из риска… У меня похожий файлик, только заточенный под фору.
uxtrader, Лови + в профиль
Алексей К, Спасибо, заработало!!! :)
Для себя на завтра посчитал:
Уровни по FDAX
пятничные: 6733,6704,6699,6683,6676
недельный POC: 6761
двухнедельный POC: 6761
цели снижения: 6627 (ближняя) 6515 (дальняя) 6415 (совсем дальняя)
avatar

Spekyl

Заметка со стороны: дакс мало кому «дается» в реале. Тонкий стакан, резкие движения, бешенная волатильность. Да, на нем как медом для российских трейдеров намазано, но успешно торговать практически никому не удается, особенно долгосрочно. Для ориентации по «рискованности» и волатильности смотрите биржевую маржу; сейчас FDAX, наряду с серебром, на несколько порядков выше по гарантийному обеспечению, чем другие фьючерсы сопоставимой ликвидности.
а есть у кого такая табличка на фьючРТС ??
Сам удивлялся. До чего глубоко людям вбили понятие «плечи». Нет в натуре никаких плечей, есть открытый риск который изменяя размер позиции можно упихать в 100п, а можно в 1000п. Пару товарищей пытался перенаправить плясать от открытого риска- не принимают. Вот дай «плечи» и всё тут. А уж добавить в расчеты волатильность… ну это ваще как в снежного человека заставить поверить
avatar

trader_notes

А как расчитывать всё то же самое, но для NYSE и для акций?
Спасибо.
avatar

Zivers


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP