<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Как можно купить волу сейчас

предлагаю незамысловатый вариант.
Я его добавляю эз из к своей позиции, однако, если кто разделяет вью на аккуратную покупку волатильности, то вэлкам вот такой вариант.
ГО 200 000, проходит по лимитам в счет от 500 000 руб.

 

до какого числа планируешь ловить повышение волы?
avatar

Genesis

цели до 37, а дальше как пойдет. При достижении — кроем или встаем с спрэд или делаем пропорционалку с переворотом по воле. как то так :)
Головин Евгений, понятно… смотрю март уже построил
в феврале такая бяка выходит, глаза бы на него не смотрели: го жрет кучу. прибыли почти никакой, зато и риска тоже :)

ЗЫ, забыл важно, ребалансировка 1000 пипсов.
по февралю и шортить уже нечего, и покупать уже поздно…
avatar

Genesis

предположим, что волатильность не изменится, или даже снизится, как будем реагировать?
avatar

Bulat

А чо за софт у тебя?
Тимофей Мартынов,

Смотрю в OptionLabe и Forsage
Торгую из Quik руками и OptionWorkshop
ну не может такого быть что ничего не изменится.
должна измениттся цена по меньшей мере, время…

управление такой позицией довольно просто — оцениваем греки по той волатильности по которой вошли для новой цены базового актива и нового (текущего времени) и ровняем дельту. Что то на этом мы должны заработать полюбому.

Если долго (более недели) вола не даст о себе знать надо будет модифицировать позицию.
Прежде всего уменьшить вегу и тетту. Для этого в зависимости от цены и волатильности подойдут продажи 150 000 путов или 175 000 коллов например. Однако, сильно гамму загонять нельзя.
Волатиль покупаете беря путы и коллы? RTSVX не торгуете из-за отстутствия ликвидности?
ртс викс стоит в контанго природа которого мне сейчас непонятна. управлять опционной позицией мне проще чем фьючом обладающим непрозрачной зависимостью от улыбки.
Головин Евгений, да природа контанги там простая, индекс волатили редко падает ниже 25, а вот расти ему есть куда… Многие обожглись продавая волатиль на лоях, сейчас все хотят купить и в космос на ней слетать :-)
Margin_Nicolas, думаю, что природа носит другой характер.
Хотя у меня тоже есть лонг в рвиксе по 35, но так для баловства 5 лотиков.
только при росте волатильности кривая текущего профиля будет выпрямляться
avatar

optiontraders

да, совершенно верно, будет происходить два эффекта, вега и гамма будут падать.
волу укатали конечно, сегодня 10 000 лотов в 185 000 коллах заливали по 20ой волатильности прям в стакане))) Ад :)
Головин Евгений, аккуратная покупка волатильности имеется ввиду, что при сильном падении вега конструкции переворачивается в минус?
nachprod, она нейтралится, надо будет смотреть, поза очень пластична, обязуюсь писать что и как делаю.
в том числе возможен переворот, но это пока это радикально для меня.
Головин Евгений, а нейтралится вручную или автоматом?
nachprod, в ручную когда на работе, на вечерку автомат оставляю, и естественно автомат нейтралит при наборе или перестроениях, причем жестко ± 3 дельты.
Шоу с волой продолжается!
avatar

Vkt

Как у Каленковича… слабогаммаположительная конструкция
avatar

Urets

неее, у меня нет арбитража никакого, просто вью на волу.
а отрицательная гамма для тех кто не помнит черных лебедей :)
Головин Евгений, Спасибо! Но вроде сильно падать не будем… ;-) (это про лебедей)
avatar

Urets

Головин Евгений, такой вопрос, если в чистую продать коллов гамма ведь тоже будет отрицательная. Но в таком случае черным лебедем будет ацкий вынос рынка с низов наверх, что случается раз в год (октябрь прошлого например)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP