<HELP> for explanation

Блог им. Alen

Full_orders_log - это

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
id_ord i8 Номер заявки
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
client_code c7 Код клиента
moment t Время изменения состояния заявки

status i4 Статус заявки
action i1 Действие с заявкой
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
dir i1 Направление
price d16.5 Цена
amount i4 Количество в операции
amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке
comment c20 Комментарий трейдера
hedge i1 Признак хеджевой заявки
trust i1 Признак заявки доверительного управления
ext_id i4 Внешний номер
login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку
broker_to c7 Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_to_rts c7 Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки
date_exp t Дата истечения заявки
id_ord1 i8 Номер первой заявки
broker_from_rts c7 Код РТС клиента — владельца заявки
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки
local_stamp t Локальное время пользователя
 
Особенно интересно поле  client_code c7 Код клиента

но оно конечно-же не транслируется и остается пустым. Учитывая предрасположенность нашей биржи к различного вида сюрпризам, можно предположить, что когда-нибудь один день с такой информацией проскочит. Или не проскочит =) впрочем и без этого поля  full_orders_log остается интересным.

Если попробовать убрать лишние на ваш взгляд колонки и привести таблицу к читаемому виду, получится что-то такое. Тут я оставил только один инструмент.


На сайте ртс можно скачать один месяц истории и поиграться с данными.
http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/

Когда мы захотели проанализировать оредр лог, первый вопрос, который нужно было решить — где и как анализировать эти данные. Для этого был выбран язык sql, платформа MS SQL server. Последняя картинка уже оттуда. Я пишу запрос на sql, выбираю нужные мне данные, после этого прогоняем на тестере. Таким образом можно тетсировать стратегии основанные на ордер логе. Единственный существенный минус — историеские данные платные. Да еще и после объединения бирж цены подняли. Сам я застал уже текущие цены смотрим тут . Получается, что сейчас год информации по фьючу на ртс стоит 1000 баксов. По заверению старшего товарища, до объединяния стоимость была 15 000 рублей за весь FORTS. Сразу чувствуются позитивные изменения в качестве и стоимости обслуживание клиентов ;)

Сейчас год истории по всему фортсу стоит 5000баксов. На данный момент, мы занимаемся накоплением собственной истории, приглашаем жалающих присоединяться к нам, дабы страховать друг друга на случай непредвиденных обстоятельств. Обидно иметь дырку в истории за несколько дней.

Также хотим приобрести истории по FORTS.


 

+ в профиль!
avatar

Genesis

по коду клиента был косяк некторое время — его транслировали в одном месте, и сопоставии данные оттуда и по заявкам можно было понять кто где с вероятностьюб 90% :)

потом закрыли этот ляп
avatar

asf-trade

asf-trade, не за горами тот день, когда нам предложат ордер лог уже с признаком клиента. Был бы спрос, а товар найдется ;-)
Почти «Палеж Грааля» )) Принудительно на главную!
avatar

Shredder

+1000

что касается кода клиента
раз информация где-то есть
то ее можно получить
avatar

karapuz

karapuz,

ну одно дело закерство, а другое легальные способы.

раньше можно было вытаскивать из одной таблицы код клиента и номера его заявок.

и потом по номера заявок сводить это с таблицей сделок и видеть динамику позиции.
asf-trade, во всяком случае мы точно знаем что информация есть у биржи))
Я херею с нашей биржи, нет чтобы заниматься развитием биржевой инфраструктуры, что приведет к повышению объемов торгов и соответственно к росту объема комиссионых, что и есть легальный доход биржи… так они барыжничают квазиинсайдерской информацией. Мое мнение — запретить трансляцию ордерс-лога.
avatar

NeroWolfe

NeroWolfe, вспомните сколько разговоров о тормозах на фортсе было пол года назад. А сейчас их совсем нет. И не потому что смирились, а потому что тормозов реально на несколько порядков меньше. Так что не все так безнадежно
avatar

inc

Mx, не, вру. Год назад )
avatar

inc

Mx, ну слава богу, что хоть что то делается… но если мне память не изменяет, за прошлый год ртс падала раза 4-5 точно.
Я не особо вдаюсь в техническую сторону, но я думаю куда копать им есть еще, при чем там море не паханное…
Mx, кто вам сказал, что картина изменилась? многие просто смирились с действительность. А вот новички до сих пор возмущаются forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=22885
Mikhail Sukhov, то что стало лучше — я вижу по своим замерам. А новички скорее всего просто не видели задержек от 1000мс в течение десятков минут к ряду.
avatar

inc

NeroWolfe, в чем здесь инсайд? Кода клиента нет, а записывать стаканы может каждый. Это обычная информация о торгах, которая в равной мере доступна всем участникам торгов.
Алексей, Вы ведь ещё ведёте и запись стаканов. Стоит ли надеяться, что Вы поделитесь этими данными с народом?
avatar

locean

locean, ордер лог — это и есть стаканы
Евгений (evus), я бы даже сказал, что это больше чем просто стаканы. А мне нужны пока что просто стаканы. Планирую в некотором будущем переход на plaza2, хотелось бы перед этим немного поиграться с данными.
locean, не я, а стокшарп =)
Если вы пользуетесь гидрой, то такая возможность уже есть. Подробностей не знаю, может Миша ответит в каментах.
locean, я веду запись стаканов… все мои хфт стратегии учитывают запись стаканов… пишу синхронно с остальными потоками…
locean, постучитесь в скайп mika_soukhov
теперь я понял, почему лента доступна для акций, а для фьючерсов нет. информация в этих логах
Евгений Александрович, вы лентой называете таблицу всех сделок?
Евгений (evus), да.
Евгений Александрович, для срочного рынка также производится трансляция этих данных, даже через Quik. Спрашивайте с брокера. Например в Открытии по умолчанию таблица всех сделок действительно закрыта. Для получения доступа достаточно позвонить и выразить явно свое желание.
Евгений Александрович, евус все правильно сказал.
Горбунов Алексей, В этих платных таблицах видны стоп-заявки, или это только лимитированные заявки?
Евгений Александрович, и почему?
reist, я не знаю :-) хотел изучить эту вещь. но в моем терминале на фьючерсе ее не было. спасибо, что объяснили.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP