<HELP> for explanation

Блог им. VitalosHF

Волатильность и Размер позы

 

Где смотреть этот индекс подскажите?
avatar

STRELOK

я сам считаю, да любую волатильность посчитайте или даже RTSVX посмотрите, картина пратически одинаковая.
avatar

VitalosHF

Волатильность(например ATR) высокая, когда высокие свечки. Обычно большие свечки сопровождаются сильным трендом — верняком, когда работают все трендовые системы.
Автор предлогает когда тренды и все зарабтывают не брать плечи, а как только АТR-падает( т.е идёт боковик, флет), сразу брать плечи чтоб запилить счёт на корню.
Роботорговец, логика не такая. Посмотрим допустим на январь 2012… волатильность низкая и тренд ярко выражен...«рай») А теперь посмотрите на август-сентябрь 2011… вола большая, в какую сторону не встань «вы%№*т»)
VitalosHF, Интересно, полезная инфа, спасибо! +
В целом логика такая: высокая волатильноть-высокий маркет риск-минимум позы. Хотя для разный «стилей» торговли разные подходы. Я торгую тренды на дневном таймфрейме.
VitalosHF, Посмотрел RTSVX? там индекс попёр вверх, но как определить высокая ли волатильность для данного рынка, как расчёт идёт если не сикрет?
STRELOK, практически АТР я считаю. что значит «много или мало» это каждый сам решает, как и стоп (кому как комфортно)… я так трактую «Если вола 3-4%, я не хочу что бы мой счет летал 3-4% в день, мне комфортно 1.5% максимум 2% -> уменьшаю торгуемую позу до 50% лимита».
VitalosHF, как может быть волатильность маленькая(флэт) и тренд одновременно?
Роботорговец, элементарно (про флет волатильности я не говорил)… растем 5 дней подряд по 0,5% итого вырастаем на 2,5%.
и пример высокой волатильности… теже 5 дней, растем 3 дня по 2% и падаем за два дня по 3%.
VitalosHF, ну если растём по 0,5 это не явный тренд, это небольшой тренд с большими шумами, в них лучше не торговать.
Если цена выросла в 1-й день на 0,5% это же не сигнал у покупке так?, а через 5дней уже нет смысла покупать.
а если цена выросла на 5% за 1 день это уже сигнал-в этом случае больше вероятность продолженея тренда и можно закупатся и держать теже 5 дней(где росто скорее будет не 0,5 в день, а поболее).
Роботорговец, "… для разный «стилей» торговли разные подходы....", ваше право!
«ну если растём по 0,5 это не явный тренд, это небольшой тренд с большими шумами, в них лучше не торговать.
» «Если цена выросла в 1-й день на 0,5% это же не сигнал у покупке так?,......»
О методох торговли речи не было!)) речь шла о размере позициии! а то, что Вы назвали шумом и есть устойчивый итренд;) посмотрите графики. Если уже говорить о методах торговли… я понял Вас, классический брейк ивен (пробой), НО рассмотрим два варианта…
1) волатильность низкая 0,5-1%, пробиваем лвл покупаем в расчете что тенденция продолжится.
и
2) волатильность высокая 4-5% пробиваем уровень вола становится 7%, покупаем…
на Ваш взгляд во втором случае надо брать максимум позу, на мой взгляд в первом.
VitalosHF, на мой взгляд 0,5-1%(размер свечки дневной) вообще ничего не делаем-скорее будет болтанка в разные стороны=флет=боковик=нефиша делать на таком рынке, ждем сигнала.
, а вот ежели ))) ежели!: движняк прошёл, как вы говорите по американски «брейкивен» то тут залазием в позу с плечами и в этом случае продолжение движнякак наиболее вероятно.

Поясню под плечами это не с 10,20,30 плечом, чтоб выбило через минуту, а с плечои которое вы протестировали на истории и получили выбранную вами просадку. т.е если протестили без плеча получилась просадка 15%, а готовы на 30% просадки значит заходим со 2-ым плечом(1+1).

В итоге торгуем тренды с оптимальным плечом по методу келли
только в трендовом рынке, а боковики мимо пусть идут.
Роботорговец, пост и диалог о ММ, а не о методах торговли… мне пох что будет «скорее будет болтанка в разные стороны=флет=боковик», для этого есть торговая система.
VitalosHF, блин так я о ММ и говорю. что 0,5%-не торгует вообще или уменьшаем плечи, а при трендах 5% увеличиваем плечи.- если ситема трендовая, если контр трендовая то всё как написано в посте. от ситемы зависит ММ.
Вообще это классика, выросшая волатильность = высокие риски, значит снижаем размер позы…
avatar

NeroWolfe

NeroWolfe, +100

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP