<HELP> for explanation

Блог им. VitNik

Итог 2016. TSlab`ная Тоска. ЛЧИ-2016. И как выглядит эквити если жить с рынка.

Текста будет не много кажется, в принципе можно читать сразу с конца со слов «Но теперь о грустном...»

Вообще очень позитивно был настроен на начало 2016года. Можно сказать что наконец то доработал всех ботов до полной автоматизации, настроил сервера, автоматику, бэкапинг, мониторинг, брокеров, мани менежмент.
И несколь раз обновив хаи с января по апрель, уже совсем бы расслабился если бы в тонусе меня не поддерживал вечно косячащий TSlab заставляющий постоянно мониторить торговлю и в ручную исправлять косяки ТСлаба.

Как только TSlab нашел косяк в своем ПО и выпустил обновление, я решил что жизнь наладилась и ввалил бабла в тюнинг машины которой не занимался последние 5 лет. Вроде ж прибыль идет, чего не потратиться?

А вот после БРЕКСИТА я понял что жопа этого года еще впереди… с каждым месяцом наблюдая распилку депозита.
Потом на выборах ТРАМПА двинули против полной загрузки с плечами в противоход. 
Потом ОПЕК снял стопы в противоход образовавшемуся движению.

И с учетом очередной технической проблемы с торговым сервером в датацентре… уже изредка стал открывать объявления
о продажах разного рода бизнеса/магазина/автомойки и т.д. с мыслью: не пора ли выводить деньги с биржи в реальный сектор............

В сентябре от грустных мыслей отвлек ЛЧИ-2016 который в последствии оказался бы сливным, если бы не ОПЕК, который сначала снял стопы в противоход, но задав однонаправленное движение, перерос в новогодне раллли.
Ладно за последнюю неделю отбил убытки и вышел в плюс закрыв ЛЧИ на +30% Ну и дальнейшее печальное распиливание
в боковике во второй половине декабря.
Итог 2016. TSlab`ная Тоска. ЛЧИ-2016. И как выглядит эквити если жить с рынка.


эпик фэйлы :

1.
не успел подготовить к запуску систем к началу торгов в январе 2016
в итоге запустил торговлю только 11 января по расчетам в лабе недобор
из-за этого 5% прибыли. Сначала расстраивался не сильно поэтому поводу ,
но к концу года стало понятно, что очень этих 5% нехватило для удовлетворения результатами всего года в целом.

2.
в день брексита уехал отдыхать на Байкал в зону фигового интернета подальше от цивилизации, а с учетом того что до середины лета ТСЛаб никак не мог решить проблему привязки совершенных входов/выходов к конкретным агентам: после сильного движняка на брексите
все скрипты встали колом. пришлось останавливать всё в ручную и закрывать позы по телефону. недобор 2%

3.
на след. день после выборов в США на удаленном торговом сервере отвалился патч-корд, сука как так то именно в тот день в ожидании которого прошли предыдущие пара тройка месяцев. карма? пока разбирался с службой поддержки клиентов пришлось останавливать торги на 10 часов = из-за чего с опозданием встал в лонги по позициям. расчетный недобор по лабе 1,5%


Да кстати, забыл написать про ИИС на котором с прошлого года куплено акций на 300 000 р
Не совершив ни одной сделки по этому счету на конец года подрос на 35,41 %
И это без учета дивов которые брокер перечислял на банковский счет.
Ну это почти как у всех участников ЛЧИ со смартлаба в «фондовой» секции. Сделок 0. Но зато потом все фондовики похвастались в блогах «Мои результаты ЛЧИ-2016» )

Собственно с учетом всего этого чистыми по году вырулил всё таки в жирный плюс, аж + 1,74%! )))

Да уж.
Но теперь о грустном, а именно что значит «жить только с доходов от рынка»
И вроде в плюс закрылся. Но посмотрев на график за последние 3 года, тоска тоскливая :
Синий — чистое управление. Желтый — с поправкой расходов на жизнь. Такие дела.....
Итог 2016. TSlab`ная Тоска. ЛЧИ-2016. И как выглядит эквити если жить с рынка.

Закрыв год в символические +1,74% прибыли. 
Отъедено от депозита расходов вышло -11,83% от начала года !

ИТОГ: за 3 года сколько было денег, столько и осталось, на жизнь хватает, но в баксах усох вдвое и мысли соответственно о маленьком домике в Тае уже не возвращаются, думаю о домике в деревне.

Депозит похудел.
Я тоже.
Год говно.
Как то так.

Доходы от временного хранения денег на депозитах / купоны облигаций / и дивы со счета ИИС
Итог 2016. TSlab`ная Тоска. ЛЧИ-2016. И как выглядит эквити если жить с рынка.

График сравнения теоретической расчетной дохи / с реальной с учетом комисов, проскальзываний, тслаб и серверов.
(белая — лаба тслаба, синяя реальная доха подневная)
Итог 2016. TSlab`ная Тоска. ЛЧИ-2016. И как выглядит эквити если жить с рынка.

Собственно последний 34 месяца работы
Итог 2016. TSlab`ная Тоска. ЛЧИ-2016. И как выглядит эквити если жить с рынка.

   2014            2015             2016
+21,50%      +15.6%        +1,74% 

+38.8  %    всего за 34 мес  
+1.14  %    средняя ежемесячная доходность 
 -12.67 %   макс МЕСЯЧНАЯ просадка 
 -18.40 %   максимальная просадка (от максимума счета до минимума)  
+22.24 %   максимальная доходность (от низшей, обратно к высшей точке) 
   7 мес. максимальное кол-во в просадке (месяцев до обновления хая)
   4 мес. макс убыточчных подряд 

 

«вечно косячащий TSlab» :)
avatar

vito333

 а так эквити за весь год печальная, кроме рывка декабря
avatar

vito333

vito333, да ладно) сравнил со всеми трендовиками, прям волна в волну синхронно со многими 2016ый
график казино(
konstantin1919, максимальная просадка 18% за 3 года, это только на графике выглядит страшно)
А руками пробовал торговать? Как результаты?
avatar

Romario

Romario, 2009-2010, около 0%). С тех пор без ручных сделок.
VitNik, Я бы не стал опускать руки ))) Возможно ты не понял что твое слабое звено, над чем надо работать. Я вот нашел у себя такое звено и внес изменения в правила своей ТС.
Romario, кажется я тоже нашел, во всяком случаи один из недостатков  : мне точно нельзя торговать руками) 
Удачи в наступившем году! Будете продолжать?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, спасибо) Обязательно! Хотя если бы не декабрь, черт его знает… Все таки 2016 был в некотором роде уникальным. Во многом схож с 2012ым. Но со своими нюансами) И несмотря на это в декабре перепроверив все параметры алгоритмов, они слегка съехали, но остались в допусках. Удаляю только одну систему на Си.
VitNik, если бы не декабрь… тут я с вами солидарен:) А что у вас в 2016 году дало бОльший убыток? Сишка? Технические сбои?

Много ли внутридневных систем в портфеле?
Sergey Pavlov, да у меня страшный провал в 2015ом, это я в январе первый раз запустил все системы на ТСлабе) до этого на «самописном» софте торговля шла. Вобщем с настройками неразобрался.   Торгуется 13 систем, с учетом модификаций и инструментов всего 27 агентов. Позы переносятся через ночь и праздники. Как то так.
VitNik, не проще торговать тогда на 1 активе 1 день в мес 1 сделку? Все равно доходность в районе 1% в мес. 
avatar

SciFi

SciFi, да возможно) я вообще много интересных закономерностей отметил в 2016ом, но они не поддаются какому либо объяснению, поэтому такие вещи могут работать какое то время, а потом вдруг перестанут без причины. К примеру почти каждый месяц 2016ого можно было торговать первые 2 недели, а вторая половина месяца обычно распиливание в боковике) Все виды паттернов кстати, именно по этой причине не рассматриваю к системной торговле. Хотя очень хочется)
Sergey Pavlov, а бОльший убыток 2016ом = трендовые по Ри. Тупо запило. Что касатеся Си — один алго сильно агрессивно настроил на всякий случай, мало ли вола осталась как в 14-15году, но там суммой не грузил сильно. Признаться,  по Си я надежд на движуху не сильно расчитывал.
отличный пост. блин, как же всё это знакомо. Тем кто пишет что «надо просто делать по 2% в день» нужно принудительно набивать тату на всё тело с такими текстами.
avatar

Artemunak

Artemunak, спасибо) я правда тоже грешен: в мечтах о стабильных 2% в мес. Хотя в этом году ощутил как быстро бежит время, и 7 месяцев в боковике без обновления хаев пролетели достаточно быстро, хотя и болезненно. 
2016 у многих алготрейдеров такой:
1 квартал — плюс
2 квартал — минус
3 квартал — минус
4 квартал — плюс
Величина плюсов и минусов у всех разная.
Александр Акулов, ага как то так. отслеживаю на всякий пожарный несколько фондов и душников, мной уважаемых, к которым сам хотел отнести часть денег в качестве диверсификации. В том числе и с той целью чтобы понимать, проблема только во мне, или это средняя температура по больнице.
Александр Акулов, как раз на графике «сравнение теоретической расчетной дохи / с реальной» виден косяк в январе 2016 ого когда начал торговать не 6 января, а только 11, из-за чего вышел недобор 5% по сравнению с тестовыми данными из лабы. А так можно было бы сказать «график доходности у меня как у всех»)
Жизнь полосатая. Трейдинг тоже. Придут более прибыльные времена. С 15 и 16 годом ясно. Но 2014 поживее был. Почему у Вас не сильно прибыльный?
avatar

Amigotrader

Amigotrader, в 2014ом не готов был ( Уволился с основной работы в 2013ом и только к началу 2016ого можно сказать что всё настроено. Щас бы рынок нам как 2014ом) Ну что делать, посмотрим что будет в 2017ом.
VitNik, зачем увольняться с основной работы, если торгуете роботами? Смысл дома сидеть?
avatar

SciFi

SciFi, работа была такая что с 9 до 9 = и сил хватает только ноги до кровати донести) ну командировки и всё такое. После увольнения за 3 месяца смог сделать то, что больше года не получалось. Тем более, как же без стандартной мечты трейдера — «о свободе»?) На весну 2015ого был запланирован переезд в Тай,  это конечно пока бакс по 70 не стал ессно дело.
Не отчаиваться! Как говорят: самый темный час перед рассветом.

 Была похожая ситуация. С 2010 только трейдингом живу. Хорошо стоял на ногах. однако 2011-2013 — боковик на счету. А на жизнь приходилось тратить. Семья большая. В 2014 получил мегапроцент. За терпение
avatar

Amigotrader

Amigotrader, за 3 года боковика по счету с учетом расходов на жизнь? Или профит в боковике, а расходные операции в минус депозита? Блин «3 года боковика» — звучит как приговор. А если как любит ves2010 прибавить инфляцию или пересчитать в баксы — совсем тоска.

Эх блин, как же знакомо все. Тоже живу с трейдинга, но счет практически не растет год к году из-за постоянных снятий на жизнь.
avatar

Chepell

Chepell, чего делать
VitNik, вариантов много. Начиная со снижения трат и заканчивая околорынком )) Я для себя пока не определился как быть…
VitNik, Прям про меня написано. Начиная от образа жизни, заканчивая событиями, которые отняли прибыль. Тоже потерял на боковике, Трампе, ОПЕК, точнее отдал назад часть заработанной прибыли. Только у меня за 2013, 2014, 2015, не десятки, а сотни процентов годовой прибыли. Но в данный момент я рад, потому что осознал, что больше всего знаний получил в 2016 году. За этот год было получено столько знаний, сколько не получено за предыдущие годы. Кем работали, если не секрет? Я по образованию инженер-строитель, заколебался делать чертежи-проекты за микрозарплату в стройуправлении.
VEFT04, кстати тоже несколько лет проработал инженером проектировщиком с чертежами и расчетами, так сказать по образованию… Вообще всё устраивало, но денег там нет. Вся суть проекта состояла в «предпродажной документации» на оборудование и работы для обоснования заказчику. Вот ребята которые на поставке и на объектах потом бабло рубили, а умственный труд  в нашей стране не ценится. 
Честно говоря, «потерями сделок» ТСЛаб грешил до осени 2015, потом его починили, и уже год никаких проблем, ну, может одна-две сделки в квартал пропадают, а то и реже…
Кот Матроскин, там была заморочка с начала года до лета связанная с тем, что сделки исполнялись с пустыми комментариями. Тслаб не привязывал сработавшие стопы как сделки по  конкретным алгоритмам. Тема была на форуме TSlab. Но вообще служба поддержки обвиняла обновленный Quik и брокеров. По факту брокеры обновили серверную часть квика на своих серверах + тслаб выпустил обновление = в середине лета всё заработало. Так что чей конкретно был косяк сложно сказать. Работает — и то хорошо.
VitNik, 
Да, проблему пустых комментариев хорошо помню, у меня смартком, айтиинвест на ТСЛаб кивал, те на айтиинвест... 
Видимо, для Квика починили позже…
VitNik, надо было на плазу уходить, дорого зато надежно
Chepell, дороговата плаза. считал думал. решил что интереснее вариант диверсификации между брокерами тслаб+квик. счет поделен попалам на 2 брокера. все сделки дублируются на обоих счетах. в случаи проблем у одного из них требуется минут 10 для того чтобы весь объем перевести на второго брокера. может я немного параноик, но как так)
VitNik, а как вы за 10 минут переводите весь объем средств с одного брокера на другого?
Александр Акулов, уточнение, не объем средств, а объем торговли перевожу на второго брокера. Средства уже в достаточном кол-ве на обоих счетах для торговли двойного объема: за счет плечей и запаса денег в облигах у каждого брокера. В тестовом режиме проводил испытания несколько раз, всё отлично. Надеюсь не придется этого делать по необходимости, НО готов) 
Александр Акулов, при этом много полезной дополнительной информации, всегда перед глазами качество работы обоих брокеров, разница в проскальзываниях и задержках
VitNik, а сколько получается среднее проскальзывание в рублях на контракте, например, Si, Sr, Ri,…?
VitNik, а как так быстро за 10минут от брокера к брокеру деньги перевести?
Chepell, уточнение) не объем средств, а объем торговли перевожу на второго брокера. Средства уже в достаточном кол-ве на обоих счетах для торговли двойного объема: за счет плечей и запаса денег в облигах у каждого брокера.
у всех разные цифры получаются
у меня 2016 в среднем вышло так:
Si 6.21 Sr 2.79 Ri 11.09 на сторону
с учетом всех гэпов в том числе и утрених 
но я беру 3-4 месяцев в году, утомительно если весь год
в 2015ом было больше, но прям совсем чуть чуть.
avatar

VitNik

хороший честный пост, особенно для тех кто живет с рынка.
Да, друзья, «деньги любят тишину» — в коробках из под обуви.
Остальное дет сад, а не бизнес...


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP