<HELP> for explanation

Блог им. mrboss

Результаты анализа поведения цены около горизонтальных уровней

Предмет исследования: Исторические данные контракта RTS-12.16

Под горизонтальным уровнем понимаем максимум (минимум) цены от которого произошел откат не менее 500 пунктов и под (над) которым было проторговано не менее 10 000 контрактов.

Исследовалось поведение цены при последующем подходе к горизонтальному уровню. Открывалась сделка около уровня (± 50 п.). Выставлялся одинаковый тейк (200 п, 400 п, 600 п) и одинаковый стоп (200 п, 400 п, 600 п). Анализировалась вероятность достижения тейка и профита. 

Полученные результаты:

Общее количество сделок:  216

Для тейка/профита 200 п математическое ожидание -10 п.

Для 400 п  математическое ожидание: +4,7 п

Для 600 п математическое ожидание:  -3,3 п 

Можно сделать вывод, что на данном отрезке нет закономерностей поведения цены вблизи горизонтальных уровней соответствующим вышеуказанным условиям. Движение цены вблизи данных уровней случайно. 

 

определение уровня сами придумали?   почему именно так? 
avatar

Igr

Igr, Правильное определение уровня.
И будет робот в рынке, а не статья.
Статьи не будет )
Интересно, но с определением уровней действительно вопросы…
Как открывалась сделка? Просто вблизи уровня лимиткой? Или при отбое от уровня в направлении моментума рыночной заявкой?
avatar

buy_sell

buy_sell, лимиткой + 50 п от уровня. 
Вход лимиткой как раз и создаёт такую неопределенность. Разумно было бы ввести как фильтр величину моментума отбоя и входить рыночной заявкой по ходу движения цены. Мне кажется, что профит в 200 тиков достигался бы чаще чем стоп в 200 тиков. Всё таки инерция рынка была бы направлена в сторону профита.
avatar

buy_sell

buy_sell, Возможно. Идея была следующая: Большинство участников ставят стоп за минимум/максимум. Идея была посмотреть, что чаще произойдет отбой от уровня, снятие стопов или его пробой. 
Максим Макаров, так будет только в том случае, когда ваш уровень большинство считает сильным уровнем! Но далеко не все экстремумы, от которых цена прошла заказанную вами дистанцию таковыми уровнями являются.
buy_sell, По поводу 200 тиков. Исследовал трендовость  на малых таймфреймах. При движении в 200 тиков более вероятно обратное движение в 200 тиков. Т.е. на всей истории на малых таймфреймах преобладает контр-тренд. При эмуляции торговли (контр-тренд) на тиковых данных все дни закрываются в плюс.
Максим Макаров, логику включайте!

на всей истории на малых таймфреймах преобладает контр-тренд

Где ж тогда тренд, если преобладает… контртренд?!
VladMih, В ряде 1-111-11-11-11-11-11-11-111-11-11-11-11-11-111-11-1. Что преобладает? Тренд в деталях ряда. 
Максим Макаров, 1 тик на Ri=10 пунктам, т.е. 200 тиков, о которых вы пишите это 2000 пунктов? или вы всё же имеете ввиду 200 пунктов?
avatar

q123

q123, пунктов
buy_sell, абсолютно согласен. Факт подхода к уровню (да еще к такому… слегка странному) еще не есть сигнал входа в рынок. ИМХО необходимо формализовать хотя бы признаки торможения, а лучше разворота в зоне этого уровня — только при наличии таких моментов открывать ордер.
вечером напишу в ЛС. есть там едж, но непонятно как выпилить
avatar

silentbob

Для себя тоже определил что отбой цены от уровня еще не есть сигнал для входа. Смотрю как толпа и крупняк  ведет себя возле этого уровня. И считаю что для входа должно сложиться несколько моментов. И пусть я буду входить реже за то точнее.
avatar

Romario

Romario, Я тоже. Согласен. Сам обращаю большое внимание на динамику цены( скорость подхода к уровню, торможение, рост объемов и вход на попытке разворота с коротким стопом. 
На акциях частота отскоков в ту же сторону, откуда пришли к уровню, заметно выше, чем пересечь уровень.
Для не очень больших изменений цен.
avatar

MS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW