<HELP> for explanation

Блог им. RUBaka

Бэктесты - для лузеров?

Борис Шлоссберг, сотруженик и соавтор Кети Лин, написал вчера статейку на своем сайте с такой темой.
Он спрашивает нас, ритейл трейдеров: оставив в стороне алго-квантовые фонды, вы видели когда-нибудь  бэктесты, которые подтверждались в реальной жизни?
Потом кивает на Амазон, мол, вот пример компании, которая учится прямо на ходу, в реальной жизни. Обосновав таким образом свою позицию, он убеждает нас, что не надо тестить стратегии на исторических данных, и приводит в пример себя: он не делает бэктест своих стратегий больше 3 лет, проверяя их прямо «в бою». И с 2013 года, когда они начали дэйтрейдить, у них не было убытков по году, а в 2016 он сделал 21%.
И делает такой вывод, что бэктесты дают ложные надежды и заставляют повторять старые ошибки снова и снова.
От себя хочу сказать, что три года — это не срок. Как говорится, «вы можете нарушать правила, но однажды они вас победят».
Что бы вы сказали Борису?
 

Смотрим в корень -> всё что возможно отбэктестить — либо перестанет работать либо бэктестеры отберут все деньги мира себе. Очевидный ответ — нет, не отберут.
avatar

TovaL

Нормальный бэктест может быть проведен только на активах с устойчивой ликвидностью. Дешевые акции (стоимостью до 20$) и активы с ростом цены, увеличивающие обороты в разы, для бэктестов не только бесполезны, но и вредны. Амазон как раз из этой серии.
avatar

А. Г.

1 счас много гениев развилось на американском бычьем  тренде с 2009г… в конечном итоге макнут их в гавно
2 ща папа граль спалит… надо оптимизировать на последних данных года за 2-3  т.к. они самые важные и актуальные… а остальные данные использовать для бэктеста за максимальное время для оценки рисков и доходностей… лично делаю тесты аж с 1997г в отдельных бумагах
avatar

ves2010

он не просто соратнік Кэти но и банально ее еб#рь и муж ))

логика есть в том, что подгонка под историю ничего не гарантирует но он близорук в этом ибо не понимает что история хоть и не повторяется но рифмуется и бэктекст очень важен
Если со всеми оптимизациями стратегия болтается около 0 или плавненько сливает, то бэктест это покажет. Но каждый может проверить это сразу на своем счету, без бэктестов.
avatar

ab_trader

не делаю бэктесты, проверка сразу в реальных торгах. вопрос риторический.
avatar

kvazar

А что у Вас есть кроме бектестов?
avatar

matrix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP