<HELP> for explanation

Блог им. S-P

ПРО МАТ.ОЖИДАНИЕ

Я считаю, те трейдеры, которые пишут про математическое ожидание, и на этой основе ставят стопы, уже изначально не имеют стратегии, плана, и не понимают вообще, чем они торгуют. Это все равно, что взять с улицы обычного неподготовленного человека, и заставить его подкидывать монетку. То есть по сути, вход в рынок в любом месте, на любом таймфрейме. И начать ему говорить про мат.ожидание. И чтобы его сместить, нужно ставить стопы. Чтобы это мат. ожидание выросло. Глупо строить систему, не понимая цену, и ставя стопы 1 к 3 или 1 к 4. Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)
Хороший любитель или профессионал входит УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО там, где даже почти и не нужно ставить стопы и думать о мат. ожидании. А само мат. ожидание уже изначально повернуто к нему в его пользу, даже без стопов. Он и так видит, что баланс спроса и предложения сместился в его сторону. К слову, многие профессиональные трейдеры, опытные и крупные управляющие вообще торгуют без стопов. Цена сейчас начтолько эффективна, что даже выставляя стопы, их будет распиливать не в пользу трейдера. Стопы нужны, но в определенных местах. Там, где смарт-мани невыгодно их сбивать.
Вопрос такой. каковы ваши мысли? Стоит ли строить стратегию лишь на основе одного мани-менеджмента? Где трейдер, непонимая цену, пытается сместить мат.ожидание и прибыльность в свою сторону лишь на основе управления стопами и профитом? 

 

как определить куда пойдет цена — если из квика всем участникам рынка доступна одинаковая информация? Да же если построить горизонтальные объемы, которые не строит квик — это ничего не даст! Если есть крупный игрок, которому нужно будет купить актив — он купит и протащит цену вверх. Если работают арбитражеры — они будут создавать нев****вые помехи в сделках постоянно покупая и продавая фьючи и опционы. Если необходимо куклу нарисовать шпильку и/или фигуру по ТА — он синтетически подставит сделки через ММ и сделает заход в нужную сторону
avatar

ruscash

ruscash, вы сколько инструментов торгуете?
avatar

25K

25K, возьми один хотя бы — РИ — сейчас цена в боковике на 117500 — 11800 торгуется почти неделю — большое кол-во сделок в этом диапазоне — и вопрос — куда стрельнет РИ? где там покупатель или продавец сильнее
ruscash, вверх)
avatar

25K

ruscash,
Да же если построить горизонтальные объемы
Полезная штука, если знать, как их анализировать.
ruscash, на мелких движениях сложно, на крупных будет против большинства идти основную часть времени. Определить сложнее более-менее точные уровни для разворота, поскольку большие плечи и вытряхивания по стопам создают искажения, нужен опыт чтобы определить верно.
у 99.99% трейдеров в реальности нулевое матожидание.
Хотя они возомнили что у них есть системы с положительным матожиданием.
Но бесконечные лоси и сливы всё таки постепенно отрезвляют их.
avatar

forex-light

forex-light, у большинства оно даже не нулевое а отрицательное!)

Автор, откройте учебник и почитайте, что такое мат. ожидание, чтобы не позориться с такими топиками.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, вы торгуете по учебникам? мне вас жаль)
avatar

25K

25К, не важно, как я торгую. Речь о том, что Вы используете термины в неправильном смысле.
Это не трейдеры. Это мани менеджеры.
Но отвечать не буду. Пусть каждый сам выбирает, что к душе лежит.
Мат. ожидание — это следствие, а не причина.
Сугубо ИМХО
avatar

Грех

Какая связь в стопах и мат ожидании? прибыль и убыток от сделок + количество сделок и будет мат ожидание (грубо говоря, кому не лень формулу найдут) стопы вообще ни при чем тут.
Уважаемый автор, выскажу своё мнение: успех в трейдинге определяется не угадыванием цены, а как раз соотношением прибыли/убытка в сделке. Периоды хаотичного и предсказуемого движения цены возникают, извините за тавтологию, хаотично) Поэтому, нельзя вкатывать в конкретную сделку лимит больше положенного. А вот это «положенное» как раз определяется вашей системой ММ. Поэтому система ММ определяет вашу прибыль, а не ваша «угадалка».
avatar

NickolaySauk

NickolaySauk, разочарую это не так. Там еще несколько параметров надо.
Pobeditel, да да) еще пара моментов, о которых вы нам здесь не расскажете, мы вас поняли)
А вы кто? Экономист… или математик? Как же любят на этом сайте что то сказать думая что они пупы Земли. На самом деле я как разработчик торговых систем могу сказать, что есть качественные торговые методы построенные именно исключающие анализ графика и блужданий цены. УПС… и это очень нормальные такие системы. Построенные на риске и еще паре моментов, каких не скажу здесь.
avatar

Pobeditel

Pobeditel, ну так сделайте мне хоть один нормальный индикатор) Раз Вы такой хороший разработчик торговых систем) Просил 4-5 программистов) Все предлагают что-то непонятное, и запаздывающее. может быть у вас есть что-то разумное? Могу заплатить 3-5 тыс.) Или у вас тоже все банальное?)
avatar

25K

25K, долларов?
avatar

Stoic

25K, пошутили- посмеялся)
Pobeditel,  где скажешь?)
avatar

Stoic

Stoic, нигде… зачем говорить… здесь я веду блог… и общаюсь с парой людей не более того. 
Pobeditel, семейной?
avatar

MS

Я вообще не понимаю как можно ставить стоп если ты и так понимаешь куда пойдёт акция, что бы лишиться позиции да ещё и с убытком вылетев на шуме и так раз по несколько.Не давая себе ни малейшего шанса заработать.
Робот Бэндер, согласен
avatar

25K

Робот Бэндер, никогда никто не может знать наверняка, стоп нужен для контроля риска. 
Дмитрий Никулин, Стоп -это слишком тупой контроль риска.По сути он лишает позиции и генерит только убытки.Пожалуй оправдан только если вы намерелись выседеть огромный тренд на плечах, тогда да.Без плечей проще диверсифицироваться, вставать по тренду и покупать фунд. дёшево.
Особо даже спорить не о чем.Биржевая статистика неумолима-из поклонников стратегий со стопами и плечами сливаются  90% и именно они составляют нашу ужасную биржевую статистику. 
Робот Бэндер,  да да, практически весь смартлаб понимает куда пойдет цена)
avatar

Stoic

Stoic, ясен пень, вправо

 

а пост тутфта полная 

avatar

Igr

никакое сочетание ТП и СЛ не дает смещения матожидания в положительную сторону. Отмечу только, что при слишком маленьком ТП и СЛ общий результат будет ухудшаться из-за комиссий.
Среднеквадратическое б (сигма во второй степени. от дисперсии полигона распределения цены.разброс цены.
Институт.
френк френков, политех)
avatar

Stoic

Stoic, выборка из полигона распределения дисперсии цены в М(х).+- е(эпсилон окрестности)з перевернутое) функции выигрыша F(х) прибыли.
Вышка".вышмат.технический любо

френк френков, да знаю я
avatar

Stoic

френк френков, есть ещо.
Матрица адекватного распеределения матожидания.интервал погрешности попадания в полигон вероятности распределения… выборки.
Разные выборки теории вероятности.
Примерно 3 курс институтов.теперь университетов
Мат ож
МО(х1)=1.или о,8
Улыбка
Я не давно писал в своём блоге, что ставлю стопы на основе краткосрочной дивергенции, т.е. на младшем графике. А, суть в том, что стоп там не ставлю вообще))). Зачем ставить стоп, если цена и так пойдёт в мою сторону, и попадаться на шипы и проколы, но это только если есть дивергенция.
Можете прочитать мой пост — будет полезно!
avatar

Grad

Grad, да
avatar

25K

Grad, а на шипе усредняться, не?
Так у меня вылетало до 15% от счета.
Кухонный трейдер, У меня нет не одной сделки, где я бы усреднялся. Шипы и проколы происходят тогда, когда цена не может преодолеть уровень. В таких местах всегда появляется дивергенция, там стоп не нужен. В других случаях я стоп ставлю
avatar

Grad

В целом так и есть. Математика прецизионная ваще не нужна, можно всё фильтровать через житейскую призму. Эквити плавно растёт, как задумано, неделя за неделей годами — вот тебе и есть положительное матожидание. Значит вафли не жуёшь, всё по делу стругаешь.
avatar

RFR (offline)

Reshpekt Fund Russia,  значит все в елочку у гражданина)
avatar

Stoic

Вполне можно торговать и без стопов. Есть же входы-выходы по таймингу.
avatar

vladkot

не нужно путать управление капиталом (манименеджмент) с управлением стопами + полное непонимание, что такое матожидание
avatar

finstrateg

Подтверждаю успешные трейдеры стопы не ставят. Кроют все руками если что. Правда торговали эти трейдеры только на акциях.

Был такой случай:
Все вокруг обсуждали как полезно ставить стопы.
И пару опытных товарищей подались всеобщему ажиотажу. Сначала один, потом другой выставили стопы.
Сработали оба стопа.
Как же мы ржали )))))
Говорят все сделки в плюс всегда крыл. Решил тут новомодный стоп поставить и на тебе тут же сработал.
После этих двух случаев разговоры надо ставить стоп или нет, которые обсуждали вокруг менее зарабатывание товарищи были прекращены в среде более успешных товарищей.
И работать стали опять по старинке в плюс без всяких стопов.
Вот такая забавная история.
avatar

skandinaf

Все правильно — те кто на мат. ожидании всегда в рынке. Входят и выходят по оценке.
avatar

ELab

НУ наконец то дельный пост. Автор поста тебе респект." Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)" Правельно написал.+   Ставить стоп ни кто толком не знает как.  Стопы  надо ставить в том месте, где, при срабатывании, полностью меняется сценарий на рынке, и вы как минимум, при смене сценария, вновь открываетесь, отрабатываете сделку в плюс, перекрывая минус, и при этом ещё и зарабатываете. Именно понимания баланса на рынке, можно успешно брать профит.
Алексей Сошников, стоп как раз надо ставить там, где математическое ожидание будет максимальным
finstrateg, ТО что я написал про стоп, если так торговать, тут как ни крути, матоожидание всегда будет положительное. 
Алексей Сошников, положительное и максимальное — это разные вещи!

finstrateg, Положительное или максимальное...)))) ДЛя меня ни какой разницы. На дистанции я всегда буду в плюсе. ВОт так то.
Алексей Сошников, незнаю, для меня, например +20% и +40% на одной дистанции — разница есть )))
Алексей Сошников, да
avatar

25K

Вам в этом эпосе не хватило золотой середины… вы впали в крайность
avatar

VadimTrade

не видел в Магах Рынков ни одного, кто бы в интервью говорил о чем-то подобном…

посмотрел, книжка 1989 года, старье! точно это уже не работает! стопы не нужны
avatar

cfree0185

Без стопа я себя дураком ощущаю… поэтому ставлю и двигаю в сторону профита.Стоп то тоже должен на прибыль работать? А?
avatar

ezomm

ezomm, У стопа разные задачи… А, двигать в безубыток и дальше в плюс естественно верно, нужно защищать прибыль. А, Вы не используете дивергенцию? Почитайте мой пост. smart-lab.ru/blog/372437.php Я серьёзно, будет полезно.
avatar

Grad

Grad, я по волнам и свечам торгую.Меня свечка солдат будит к действию.И я -счетчик перемен. А расхождение понимаю как падение объема в росте… и это не правильный рост.это как 5я волна импульса (предательница).
avatar

ezomm

ezomm, Мы ещё с Вами поговорим на эту тему. Я всегда открыт новым знаниям. А, насчёт 5-й волны предательницы, я тоже ведь так считаю и писал в своём блоге. Я тоже использую волновой анализ, но только для подтверждения.
avatar

Grad

Grad, что полезно -спросите у меня.Я с 1995г многое понял.
avatar

ezomm

ezomm, Обязательно
avatar

Grad

Во-первых, матожидание будущего приращения цены разное в разные моменты времени. Во-вторых, его точное значение никто не знает, а значит трейдер открывает позицию по его субъективной оценке. А стоп — это лишь признание того, что предыдущая субъективная оценка была ошибочной и без такого признания рано или поздно попадешь «на бабки» (см. во-первых). В-третьих, существование крупных безубыточных «куклов» на ликвидных рисковых активах — это миф.
avatar

А. Г.

А. Г., слишком заморочено говорите, чтобы вообще подходить к рынку. Слишком заморачиваетесь над самими словами и терминами, мало понятия о самой цене и балансе, о самой сути.
avatar

25K

25K, да все как раз просто. Нам неизвестно только будущее приращение цены. Если оно (или хотя бы его знак) не может быть предсказано (предсказан) точно, то значит оно(он) случайно (случаен). У любой ограниченной случайной величины есть матожидание, дисперсия и много чего другого (VAR, CVAR и прочие меры риска). И даже положительность матожидания знака будущего приращения цены не гарантирует ее роста от сегодняшней цены.
А. Г., ВА помогает видеть будущие сценарии, а цели по времени и цене зависят от объема. Фрактал Эллиота=частный случай фрактала Вильямса.ФЭ определяет, а ФВ не определяет вероятность исполнения сценария.
avatar

ezomm

ezomm, проверить любую гипотезу о распределении будущего приращения цены  можно только через формализацию правил входа-выхода и построение  соответствующей торговой  системы. Сценарии «вверх или вниз» — это все пустое. Нужно четко: либо лонг, либо шорт, либо аут. И только финрез такой четкой позиции (в разные моменты времени она может быть разной. но в конкретный момент только одной из трех)  имеет значение.
А. Г., фрактал Эллиота -идеал формализации.Идеальный сигнал = 5я точка этого фрактала.Сам фрактал это 3 шага вперед и 2 назад и того 5 перед началом нового цикла перемен. Их будет 3 или 5 в случае расширения фрактала.
avatar

ezomm

ezomm, Эквити системы, основанной на этом не покажите?
А. Г., надо просто учиться всему что полезно для торговли.А волновая теория лучшая для понимания теории свечей.
avatar

ezomm

ezomm, безусловно пробовать надо все идеи, но оставлять только те, на которых удается построить эффективные торговые правила. Увы, но на дневных данных SPY (ОНLС) с 1983 по 1997 годы я получил, что числа Фибоначчи не имеют предикативной ценности для прогнозирования точек разворотов цен. А продолжение последнего движения, как и его окончание постфактум, можно предсказывать и безо всяких теорий.
А. Г., Я тоже долго мучил Метасток 7.2 пытаясь понять мотивы движения цены. Уровни есть производное от накопленого объема во 2й волне(или в 4й, или в В). Математика может объяснить законы физики, а торговля это борьба денег, а не свободных частиц или атомов.
avatar

ezomm

Стоп — это ордер брокеру о выходе из игры (как правило по причине недостаточности средств). Применять к стопам слова «матожидание», «контроль рисков» не приемлмо т.к. стопы не имеют ничего общего с рисками, стоп это уже фейл изначально. Стопы продвигают форексники (как раз зарабатывающие на стопах), они же форексники к стопам ввели плечи для лудоманов с которыми невозможно зарабатывать вообще (… или стопы ввели к плечам), а сами плечи назвали возможностью повысить прибыль что опять же ложь (плечи просто увеличивают размер спреда который забирает себе брокер, убивая в ноль вероятность + даж на среднесрок). Глобальный обман, понапридумывали математических небылиц и втирают их новичкам.
В реальности риски или страхуют по другому или рисков не допускают впринципе, но эта наука не для нищебродов торгующих в кухнях.
юрий савин, «В реальности риски или страхуют по другому или рисков не допускают впринципе» расскажите это ковнеру, тюдору-джонсу, соросу и другим известным трейдерам.
VEFT04, какое отношение вы имеете к ковнеру, тюдору-джонсу, соросу? Вы знаете их лично? Начитались брокерских книжечек?
юрий савин, То что Вы не можете заработать, не означает, что остальные не могут. В любом деле есть и неудачники, и победители. Я не знаю Ковнера, но знаком с его учителем Сейкотой.
юрий савин, У Вас психологическая травма от проигрыша на бирже, поэтому Вы себе внушили, что тут невозможно заработать.
VEFT04, я не знаю кого вы знаете, я знаю про стоп лоссы, уж 7 лет на бирже, а еще я знаю что любите вы о чужих людях судить не зная правды, смысл с вами что то обсуждать?
юрий савин, Я читал Ваши посты. От них веет разочарованием и безнадежностью. А насчет стопов, то их надо уметь ставить. Именно уметь. Тогда вероятность убытка при правильно занятой позиции мала.
VEFT04, Не знаешь — не суди. Потроллить люблю чтоуж тут). Дуракам лишь клад дается, угадывать можно довольно долго и под стоп лоссы и под салат оливье, не спорю, но конец казино всегда один. По молчаливому заговору системы у «трейдера» скудный набор инструментов для защиты рисков (терять он должен, а не зарабатывать, в нуле сидеть на край). Но есть нечто лучше стопов, иногда проскакивало даже на СЛ встатьях, много + правда не набирало). Не разглядишь и ты этого, для понимания нужно ломать всю психологию и расчеты, даже само понятие защиты рисков ложь (риски не допускаются изначально), ладно не будем, веруют же люди в рай и х им докажешь че, вот и ты верь в стопы).
юрий савин, Какое имеешь право ты, безвольный пессимист, называть финансовый рынок, дающий рабочие места сотнями тысячам, и платящий большие налоги, называть «казино»? Задумайся, имеешь ли ты на это право, пророк. Может от того, что ты не стал президентом или министром, власть тоже назовешь «казино»? У тебя классическая психология терпилы, об таких всегда будут вытирать ноги. И к слову, трейдинг — это не угадайка, а ловля движений. Повторяю ловля движений.
VEFT04, Я не получу ни копейки от того что начну рассказывать тебе вещи после которых ты перестанешь писать, сныкаешься и задумаешься. Зато получу кучу позитива если буду троллить «ловцов» и писать пессимистические (правдивые) вещи о их судьбе. Ловля движений...., у некот людей мозг как штампованная болванка.
юрий савин, Может сам задумаешься, что зарабатывающие трейдеры смеются над твоей «правдой»? Это в глазах безвольного овоща его теории кажутся правдой. Но эта «правда» никак не поставит его в ряд трейдеров, т.к. он уже изначально не прошел этап отбора из-за недостатка серого вещества. Эта правда приносит овощу только моральное удовлетворение, но не приносит никакой пользы, соответственно, он зря тратит время. Так как он никто, то никто не обратит внимания на его пустые теории. Лучше бы овощ тратил свое время более продуктивно.
VEFT04, мне нравится вести себя так как я веду))), работаю с опционами выставил позиции и все могу кайфовать, свою копеечку заберу, а чего тебя напрягает, алготрейдер? Думай о своем депо, он слишком быстро уменьшится, еще раз пересчитай комиссии и неучтенные мелочи из-за которых ты можешь потерять все. Много тут таких как тупые таксисты возят за стольник на иномарке и радуются легким деньгам, а потом вкрячиваются на 20 000 и недоумевают и ищут крайнего.
юрий савин, Комиссии? уморил. о них то надо думать в последнюю очередь. Потерять все? Маловероятно, если не торгуешь, как лудоман. Да любой вид предпринимательства имеет свой «срок службы» Где те челноки из 90-х, кто не смог вырасти и не стал рантье? Их уже нет, они не выжили. Поэтому и в трейдинге надо периодически выводить деньги. Что я и делаю.Не понимаю, как можно потерять, если вывел гораздо больше, чем завел?
VEFT04, я не вижу смысла продолжать разговор, обычно напрягаюсь чтоб понять точку зрения родни либо нужных мне людей, чужих ненужных людей не вижу смысла понимать, можно было бы еще поболтать если была бы вероятность сделать на тебе деньги или развести тебя на ресурсы а так… я просто отрываюсь на сл, если ты в + то ты прав, на этом все.
юрий савин, Но надо сказать, что стопы не помогут, если нет достаточного IQ. Основная причина проигрышей на бирже — недостаточный IQ. На бирже, как и в тестах на интеллект, нужно распознавать закономерности. Это основное требование от человека.
Во времена, когда многие вычислительные задачи подобного рода могут быть решены за 3-5 минут на обычном процессоре бытового смартфона с помощью метода Монте-Карло, трудно надеяться что вы сможете быть конкурентоспособны на современном финансовом рынке.

Дело даже не в постановке задачи, она хоть и адекватная, но, увы, устарела лет на 50-60. Дело в неспособности даже представить какой уровенб проблем там сейчас решают
avatar

wrmngr

Мде,  запомните — вы играете в вероятности и 100% вероятности на рынке нету, если у вас нет мм и стопов — вы рано или поздно труп.
avatar

Des

а-а, понятно, автор путает баланс спроса и предложения с матожиданием.
avatar

MS

25K, вам наверно по жизни не везет и вы постоянно натыкаетесь на стратегии, не содержащие ничего, кроме ММ. Или как вы пишете:
лишь на основе одного мани-менеджмента

Не поверите, но я ни одной такой системы не видел. Если они и встречаются, то есть ли смысл их обсуждать? Не обсуждаем же мы «по-научному» душевнобольных или упившихся на НГ вусмерть…
avatar

VladMih

все правильно написано, первична экономика, вся эта математика нужна только при наличии аргументов, что рынок это не игра с нулевой суммой, а реальный экономический процесс
Чо спорить то? Объем и двигает цену.Кто видит объем верно и имеет лаве.
avatar

ezomm

Long Term, завидую Вашему трудолюбию. Я программировал в VBA+Excel, данные в последний вносил вручную и замучался бы даже с сотней тикеров. Но логика в моем выборе тикера была: самая ликвидная акция мира, повторяющая S&P500.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW