<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Существуют и работают ли уровни ? Бектест.

Как известно, Тимофей Мартынов в своей книге сомневается в том, что уровни на рынке существуют и что они не являются фантазией трейдера. Ведь если нарисовать любую линию на графике, то ее прохождение ценой можно интерпретировать как пробой уровня и найдется хотя бы одно место на графике, где от этой линии шел отскок. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, уровни сопротивления и поддержки — это незыблемая основа тех. анализа, подкрепляемая логикой вроде того, что цена имеет память. 

Итак, существуют ли уровни?  

Если существуют, то торговать от них должно быть выгодно. Для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос я написал простенький алгоритм вычисления уровней и входа при отбое от уровня. Если даже этот простенький алгоритм покажет, что входить от уровней выгодно, то значит, утверждение ТМ в корне неверно. В конце поста будет описание алгоритма для алготрейдеров. Пока его пропустим.

Воины-победители сначала побеждают и только затем вступают в бой, те же, кто терпят поражение, сначала вступают в битву, и только затем пытаются победить.  
Сунь Цзы


Результаты бектеста показали, что на истории за последние 3 мес. торговля от уровней в случае Газпрома была очень выгодной. На большой истории с 2013 года даже с простейшим выходом из сделки при достижении 20% прибыли и выходом по стопу при достижении 2% убытка алгоритм также показал плюс, то есть принес прибыль. Даже если просто посмотреть на следующий график, видно, что уровни существуют и работают. Красные линии — это уровни, нарисованные роботом. И мы видим очень хороший вход в сделку. 

Существуют и работают ли уровни ? Бектест.

На следующем графике немного другие условия выхода и мы видим три хорошие сделки, в двух из которых робот вышел бы по безубытку. 

Существуют и работают ли уровни ? Бектест.

Алгоритм.

1. Выбираем участок истории, на котором будем искать уровни, например, 200 свечей.
2. Делим этот участок на 5 сегментов по 40 свечей. 
3. Для каждого сегмента находим его минимум. 
4. Считаем этот минимум уровнем и рисуем его на графике. 
5. При отбое цены от уровня на часовике, входим в сделку. 
6. Выходим по безубытку, либо при достижении профита 20%.
7. Ограничиваем убыток 2% стоп-лоссом. 

Эквити за этот год. Начальное депо 100 тыс. Входим всегда на 100 тыс. 

Существуют и работают ли уровни ? Бектест.



Есть более сложные алгоритмы поиска уровней. Но я ограничился пока простейшим, чтобы просто выяснить, а работают ли они. 
Вывод: работают и обеспечивают очень хорошие точки входа (сигналы).

P.S. Тут многие прикопались к тому, что бектест слишком узкий — нужно больше инструментов посмотреть, более крупную историю взять. Я считаю, что бектест корректен, так как его цель — не найти и показать рабочую систему, а опровергнуть утверждение об уровнях. Тестировать за много лет и разные инструменты нет необходимости. Для того, чтобы опровергнуть теорию достаточно одного факта. То, что на одном инструменте в течение одного года уровни хорошо работали уже говорит о том, что утверждение о том, что их нет неверно. Утверждение о том, что уровни не всегда работают, может быть верно, но я опровергаю не это.
 

… ммм… А эквити-то где?
Кот Матроскин, на большой истории эквити так себе, так как алгоритм простой слишком. Хотя выходит в плюс, стыдно показывать. Это за год эквити — 29% прибыли при просадке 5%. Добавлю в пост тоже.



avatar

SciFi

Это больше тест торговли от экстремумов, чем от уровней
avatar

DayTraderClub

DayTraderClub, да, но уровень — это среднее от нескольких экстремумов, которые стоят рядом. 
avatar

SciFi

и для справедливости теста, добавьте несколько продаж на бычьем рынке
avatar

DayTraderClub

DayTraderClub, позже посмотрю, я просто сам бык, играю только в лонг, поэтому и тестил без продаж.
avatar

SciFi

Вы взяли полтора десятка трейдов, 3 месяца, инструмент стоящий в рейндже и пытаетесь сделать выводы? Что покажет алгоритм на Си в 2014 году? На сбере последние 2 года ? 
avatar

dip

dip, справедливо, но на Си он просто выйдет при пробое 38-40 и будет ждать. Будет плюс, если играть только от лонга. 
avatar

SciFi

ну сразу несколько вопросов. 1. на каком периоде тестировали? Если не тестировали на отрезке в 5-10 лет, БОЛЬШОЙ вопрос к результатам теста. 2. Сделки внутри дня или с переносом овер? Если с переносом, хочется увидеть статистику за 2008,2009,2014 годы (в первую очередт вопрос к гепам с утра). ну и 3 вопрос чем обусловлен выбор именно газпрома, бумага уже ОЧЕНЬ давно лежит в одном диапазоне и особо никуда не ходит. Возьмите что-то более живенькое, а лучше несколько бумаг.
Р.S. Это не троллинг вас и вашей системы, просто вопросы на которые вы сами себе должны ответить если хотите торговать ее на реале, я почти на 100% убежден что на реале у вас будут СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Александр Бурков, я только приветствую критику и полезные советы. На троллинг я не обращаю внимания, так как его легко спутать с полезной критикой. В общем, согласен, надо смотреть на 5-10 лет. Я же пишу, что за 3 года с 2013 года алгоритм выходит в плюс. Небольшой, но плюс. То, что он небольшой связано с тем, что алгортим пока очень простой. Это не моя система и торговать в реале я пока ее не готов. Сделки с переносами. Да, Газпром лежит. Да, я обычно торгую портфелем бумаг. Надо конечно тестировать на портфеле.
avatar

SciFi

Тимофей прав насчёт несуществования уровней (не читал но одобряю!).
Любой уровень кем-то выставлен или связан с какими-то событиями. Он может быть привязан к растянутой во времени покупке или продаже большого пакета, к действиям market makers, к арбитражу и т.п.
Jaroslav Kolesnik, а суслик в поле есть?
особенно по нефти уровни работают)))
avatar

famas

 рынком двигают условия а не графики, графики это отражения эмоций. сл. Ларри Вильямс
avatar

famas

Роман Лукашевич, согласен, тут эмоции формируют уровни. Вряд ли железный минимум для Газпрома по справедливой стоимости — это 134.3 ) Видимо, те, кто шортил, хотят фиксировать по предыдущему минимуму, так как боятся, что в этот раз тоже кто-то толкнет от этой точки цену вверх и они упустят прибыль.
avatar

SciFi

скорее это иллюстрация к тому, что уровни не работают, чем наоборот ;)
avatar

Vitty

Vitty, почему же?
avatar

SciFi

Уровни — существуют.
Понимают под ними — каждый свое. Наапример:
1. Экстремумы за периоды (разные!!!)
2. Уровни образованные опенклозами (разных периодов!!!)
3.неширокие (у кого какие) полосы ренджей — это тоже уровни, в них происходит сброс-накопление наверное.
4. Уровни всяких сигмальных отклонений (боллинджеров разных периодов)
5. Уровни всяческих аналогов параболика и разных типов средних с разными шифтами — индюков одним -то словом.
6. Уровни образованные комбинациями (дамскими -ни при чем! тьфу, какой сложный русский язык) этих а также мне неведомых штучек.
7. Уровни образованные горизонтальными объемами — и как я забыл!

Это все работает с определенной частотой на определенном интервале (в этом легко убедиться).
Заключение: мир многообразен и это хорошо.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, справедливо. У меня пока речь о горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления на часовике в виде экстремумов.
avatar

SciFi

baron_samedi, к многообразному миру можно добавить:
— Повторные отскоки от одного значения цены (см. Герчика)
— Уровни, образованые мувингами, особенно популярными
— Уровни, образованные трендлиниями
— Уровни, образованные линиями фигур ГА
Смешно, но и это не весь список. 
Смешно, но всё это работает
вопрос как приготовить и как использовать.
Что-то не убедительно как-то и непонятно… И согласен с комментарием выше, а где тут вообще уровни…
Олег Каширин, согласен в том, что не самый удачный выбор уровней, но это всё равно уровни.
С ними, кстати, еще нужно работать, мы ведь видим не окончательный вариант.
а ты целиком книгу читал?:)
видимо нет

бэктест совершенно некорректный)
Тимофей Мартынов, не читал пока, но собираюсь. Бектест корректен. Тестировать за много лет и разные инструменты нет необходимости. Для того, чтобы опровергнуть теорию достаточно одного факта. То, что на одном инструменте в течение одного года уровни хорошо работали уже говорит о том, что утверждение о том, что их нет, неверно. Утверждение о том, что уровни не всегда работают, может быть верно, но я опровергаю не это. Обрати внимание, оптимизацию я не проводил. Кстати, проверил, на росшем Сбере тоже стратегия работает. 
avatar

SciFi

Тимофей с рынка как я понимаю ушёл, и уровни ему нужны
В книге Шарпа «Инвестиции» есть бэктест нескольких простых технических систем на американском рынке за 10-20-100 лет, но, к сожалению, за те годы, где не было интернет-трейдинга (до 1990-х).

Некоторая неэффективность рынка вроде налицо, но всё однозначно и радужно до комиссий и проскальзываний. И какой-то долгосрочной сверхприбыли выше среднерыночной там всё равно нет.

Заключение автора: с распространением компьютеров все «простые» системы вымрут первыми, т.к. если о них знают все, неэффективности (и шанса получить сверхдоход) здесь уже не будет.
avatar

iddqd3n

iddqd3n, ну, как видите на графике эквити за год, в данном алгоритме подразумевается необходимость совершения большую часть времени (около 90%) убыточных и безубыточных сделок, когда эквити медленно сползает вниз, ради того, чтобы 1-2 раза в году взять по +20%. Мало кто выдержит такое. И я согласен с Павлом Жуковским, что все знают рабочие стратегии, но мало кто может исполнить. Эту стратегию будет невероятно сложно исполнить. 
avatar

SciFi

SciFi, если всего 10% сделок дают плюс, рост эквити — это рандом и заслуга риск менеджмента :) Как можно говорить о работе уровней, когда в 90% случаев цена либо сразу идёт против вас, либо через некоторое время (безубыток)? :)

При этом, раз это стратегия победы над рынком, из итоговой доходности нужно вычитать доходность рыночную.
iddqd3n, нет, в плюс около 60% сделок, посмотрите результаты бектеста. Просто большая часть этих плюсовых сделок безубыточные. А то, что цена идет сначала вверх, потом уже вниз как раз подтверждает, что от уровня бывает отскок. У меня безубыток — это маленький плюс, чтобы закрыть комиссию и проскальзывание
avatar

SciFi

есть книги с бэктестами. там все написано)
avatar

kvazar

kvazar, и что там написано про уровни. И в какой книге? 
avatar

SciFi

SciFi, например, одна из — «Энциклопедия торговых стратегий»  Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик глава 5- модели основанные на пробоях. и стр.378-379.
1 место -модели на генетических алгоритмах  с большим отрывом.
я удивлен как мало у них в тестах моделей, генерирующих прибыль.
+ Энциклопедия технических индикаторов Роберт Колби.
+ Механические торговые системы Ричард Вайсман, стр. 74

Хотя уровня на вкус и цвет понятие растяжимое) сам сейчас пробои включил в портфель

Сам бьюсь над уровнями и работе с ними уже довольна давно, хороший простой тест. Покажи плиз тест как получишь готовую систему. 
avatar

Frend

Всегда пропагандирую одну простую и святую истину:
«Сначала МЕСТО и только ПОТОМ сигнал».
Примером, понятным всем, может быть боковик с низким ренджем — любому сигналу внутри него (хоть индикаторному, хоть графическому, в т.ч. уровневому) будет грош цена.

В данном тесте место совершенно не учитывалось и тем не менее результат положительный, с учетом места он будет однозначно лучше.
Одно не пойму:
зачем доказывать, что у Солнца бывают восходы и закаты? )
avatar

VladMih

Многообразие понятий «уровень», применительно каждым трейдером к торговле — огромно. Имхо наиболее приближенно к морфологии «уровней», их описывает в своей торговле Герчик.  Общедоступная справка: Уровнем называется условная горизонтальная линия или плоскость, которая показывает границу высоты или глубины чего-либо ©.
Все остальное вроде мувингов, трендлиний и прочего — обозвали каналами и тд. Но это не значит, что в этих наклонных нет уровней, по сути цена во времени всегда находится на каком то уровне. В любое время, в любом месте. Вопрос, как вы это интерпретируете — это ваше личное дело.  
То, что рынком двигают условия а не графики (графики это отражения эмоций. сл. Ларри Вильямс) — никто и не спорит. Это вообще не та область, которой следует уделять внимание. Доктору не нужно видеть в разрезе, как бьется ваше сердце — ему достаточно кардиограммы, которая спалит поведение вашего друга с потрохами. И под этой призмой, все, что вам нужно — видеть график. График, который с потрохами спалит своего «владельца/цев». Именно эту гипотезу в своих постах и продвигает г.н. Герчик, имея ввиду, что ему абсолютно пох, кто сидит на конце выбранной свечи и зачем он на нее залез — важно научиться (с помощью различных алгоритмов) понимать, что он будет делать дальше...
Я лично использую не классические горизонтальные «уровни по Герчику», а наклонные, но суть проста и идентична: все это — методы распознавания алгоритмов поведения «Создающего условия», для последующего движения цены.
Если так — то уровни и существуют и работают и имеют обоснование быть.
От себя добавлю, что лично мое имхо — при расчетах того самого нечто, что в итоге примешь за уровень — надо отталкиваться от того, что промежуток во времени должен быть актуальным, ибо те условия, что создали его некоторое время назад, в настоящий момент могут уже не иметь к прежним событиям ничего общего и это будет лишь «повторение цены», коих, если прошерстить график особенно на мелких ТФ — будет великое множество… И вот здесь уже вступают в действия личные алгоритмы/фильтры каждого.
avatar

ForexKolbaser


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP