Блог им. BALLI

Опцион расчеты вопрос

    • 29 декабря 2016, 15:31
    • |
    • BALLI
  • Еще

Опцион расчеты вопрос

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна  3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
 Вопрос: сколько примерно будет стоить  этот же страйк на  5  и  10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е.  на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?
6 комментариев
+1
самый простой способ тэту * на кол — во дней, это если по другим параметрам не будет изменений(что вряд ли) поищи калькулятор по опционам.
avatar
KirillVlad
 а сколько тета составляет в день на ртс?
avatar
BALLI
+1
BALLI, можете посмотреть это в терминале, или внести эту позицию в опционный аналитик и посмотреть, оринтировочна тетта там около 150п в день, но это само по себе мало что может говорить, т. к опционы не линейны и прибыль по ним так же, если вырастет волатильность он может и ничего не потерять в цене, может даже плюсануть при неизменной БА, хотя как коллега заметил полная неизменчивость БА маловероятна
avatar
Александр Бурков
+2
option.ru в помощь. Даже если стоимость базового актива не изменится, то для выяснения стоимости опциона на определенную дату все-равно придется еще прикидывать значение IV(подразумеваемой волатильности).
avatar
Александр Зайцев (ocepiruki)
бери первую, вторую и последнюю девчонку с картинки — у них коленки в песке.

ЗЫ. по вопросу — х.з. какая IV будет неизвестно
avatar
Хомячок
прикольный вопрос))) перефразирую: «скажите код к вашему сейфу с деньгами… и выйдите из комнаты, не мешайте деньги зарабатывать»)))

Зы. За девченок в пятницу… у меня пятница сегодня, закрылся

avatar
vitsantal

полезные записи за 24 часа

★9 5 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
★7 58 Ситуация на текущий момент
★6 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★4 0 ​​Элемент – ударные темпы роста!
★4 19 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★4 11 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★3 142 Индекс МБ сегодня
★3 0 Акции Freedom Holding Corporation: стоит ли купить?
★3 0 🟣 Сколько дивидендов ждать от дочки Совкомфлота, Новошипа?
+237 58 Ситуация на текущий момент
+150 5 Сбербанк рекомендует дивиденды🔥Акции и инвестиции
+124 142 Индекс МБ сегодня
+116 36 Азия. Вторник.
+104 12 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+98 10 Ваш аккаунт был взломан
+76 6 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+70 90 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
+65 5 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
+56 13 ⚡️LIVE: щя начнем минут через 5 по традиции

самые обсуждаемые сегодня

142к Индекс МБ сегодня
90к "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
58к Ситуация на текущий момент
36к Азия. Вторник.
19к Торги на МОЕКС на майские праздники.
16к Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
15к 🎓 Хотите научиться азам торговли опционами, но не хотите тратить время на сложную математику?
18к Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
12к Дивиденды Сбербанка убили рост акций
12к О курсе рубля…

теги блога BALLI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн