<HELP> for explanation

Блог им. Djudjusij

Фактор случая в торговле. На примере "ЛЧИ".

Биржа проводит конкурс «ЛЧИ» для «демонстрации… доходностей, которые можно получать при грамотной работе…». Ох уж эта пресловутая «грамотная работа». Сколько народу полегло, гоняясь за ее призраком.

Ну и что же дает нам «грамотная работа»? На первый взгляд, очень даже немало — 210 человек показали доходность за три месяца выше 100%. А лидеры по доходности – это просто праздник какой-то.

Фактор случая в торговле. На примере "ЛЧИ".

Я не буду сейчас обсуждать правила расчета доходности, речь не об этом. Давайте просто взглянем на участников из другого конца списка.

Фактор случая в торговле. На примере "ЛЧИ".

Если вы подумали, что эти люди просто еще не освоили «грамотную работу», то это будет сильно ошибочное мнение. Вот их результаты на прошлогоднем конкурсе «ЛЧИ-2015».

Фактор случая в торговле. На примере "ЛЧИ".

Что же с ними случилось нынче? Забыли правила грамотной торговли? Нет, они все делали как и в прошлый раз, но результаты почему-то получили кардинально различные.

А  давайте посмотрим на прошлые достижения наших лидеров. К сожалению, ники у всех новые, только vrvr из года в год торгует под одним и тем же ником. В этом году он только в самый последний день, потеряв полтора миллиона рублей, неожиданно потерял первое место и миллионный приз. И вот его результаты за последние годы.

Фактор случая в торговле. На примере "ЛЧИ".

Видите, никакой закономерности здесь нет, это ряд случайного изменения величины. И так у всех участников конкурса. Размер отклонения от нулевого значения определяется только величиной риска, который трейдер готов взять на себя. Мне возразят, что есть участники, которые показывают стабильно положительные, и даже сильно положительные, результаты. Я в курсе. Но подождите несколько лет, и вы увидите, как я прав.

Результаты конкурса статистически закономерны. Много народу заключают сверхрисковые сделки, одни ставят на рост, другие на снижение, кто-то должен угадать. Все в рамках теории вероятности.

Факты вещь упрямая, а случайный характер результатов торговли больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле. Целью конкурса «ЛЧИ» вполне могла бы стать «демонстрация доходностей, которые можно получить совершенно случайным образом». В подтверждение приведу еще такой факт — отторговавшие в плюс и отторговавшие в минус на конкурсе всегда делятся примерно пополам. В 2016г. их соотношение 6537/5603, но преобладание получивших прибыль не должно обольщать, это только отклонение в рамках вероятности. В 2015г. было наоборот, 5352/6601. Такое же распределение и среди ветеранов конкурса, и среди миллионеров, короче, во всех номинациях. Процент получивших прибыль не зависит от квалификации и опыта участников.

Мы подошли к самому главному. Среди трейдеров господствует совершенно неправильное понимание результатов своей торговли. Если они получают прибыль, особенно продолжительное время, то приписывают это своим заслугам. Неудачи считают следствием своих ошибок. На самом деле бал правит Его Величество Случай. http://smart-lab.ru/blog/370557.php

Никакая система не может постоянно приносить прибыль. Это даже можно назвать Периодическим законом торговых систем, ибо у каждой системы есть период прибыльности, сменяемый затем периодом убыточности. Итоговый результат любой системы, без учета комиссий, будет колебаться около нуля.

Короче говоря, в биржевых спекуляциях прибыль чаще всего получается в результате случайного положительного отклонения. Иногда источником прибыли являются манипуляции и инсайд. И уж совсем редко, в единичных случаях – удивительная интуиция и удача. А «правильная работа» тут совершенно ни при чем.

Первоисточник https://vk.com/club133272020?w=page-133272020_51357888


Фактор случая в торговле. На примере "ЛЧИ".




 

спасибо. интересно.

 

в биржевых спекуляциях прибыль чаще всего получается в результате случайного положительного отклонения.

но вот участник каа доказывает обратное

и каждый год делает это случайно

avatar

Фыва

За пост плюсанул, но с ключевыми выводами не согласен.

случайный характер результатов торговли больше, чем факт

Результаты торговли не случайны, они всегда представляют собой сумму решений трейдера в ответ на движения рынка.

С таким же успехом можно сказать, к примеру, что случайны результаты игры в покер, карты ведь раздаются в хаотичном порядке. Но есть люди, раз за разом выигрывающие турниры и есть люди, раз за разом сливающие деньги — разница между ними в умении, больше ни в чем.
avatar

Geist

Geist, согласен. Но в картах все же соревнуются люди. А рынок больше похож на казино.
Андрей Долженков, соревнование людей в картах заключается в принятии решений, на рынке — то же самое. 

Если использовать вашу аналогию с казино, то будет так: человек, умеющий считать карты в блэкджеке, вынесет казино на раз. Человек, не умеющий считать карты, может рассчитывать только на везение.

На рынке то же самое, чтобы обыгрывать, нужно учиться «считать карты», а потом совершенствоваться в этом умении. Либо надеяться, что повезет.
avatar

Geist

Geist, я имел в виду рулетку.
Андрей Долженков, на рынке тоже «соревнуются» люди только их намного-намного больше, чем в любой игре, где число участников одного раунда, как правило, ограничено правилами. Рынок — это массовый футбол на огромном поле без тренеров, правил на участия и замены, и без четкого разделения на команды.
Андрей Долженков, 
 Но в картах все же соревнуются люди. А рынок больше похож на казино.

всё зависит от настроя человека.

если человек пришел на рынок поиграть, тогда это казино, а если он тут деньги зарабатывает, то нет

Фыва, человек-то думает, что зарабатывает, а на самом деле играет. По результатам хорошо видно.

Андрей Долженков, вот этот не играет

investor.moex.com/trader2016?user=82849

на опционщике стату сматреть — гений хуле
avatar

Kaa975

Kaa975, у кого-то и ТА не работает

Kaa975, 

на опционщике стату сматреть — гений хуле


не в бровь, а в глаз. спс.

ТА не работает — потому казино всё это
Павел Пашкин, #давайдосвидания))
«только vrvr из года в год торгует под одним и тем же ником… И вот его результаты за последние годы...»
«Давайте просто взглянем на участников из другого конца списка… Вот их результаты на прошлогоднем конкурсе «ЛЧИ-2015»»

а мы то думали…
avatar

Kombinator

К тому же уточню, что «на примере ЛЧИ» вообще рассматривать этот вопрос не корректно. Многие (не все) участники ЛЧИ закладывают в торговлю повышенные риски, которые редко используют в повседневной торговле. 

Соответственно, рассматривается вариант экстримальной торговли, а не обычной. И статистика по нему будет соответствующей.
avatar

Geist

Geist, само главное хомякам впаривают про «1000%» и ладно. 
Павел Пашкин, в смысле — впаривают? Вы не верите, что на рынке можно заработать сотни процентов? Можно.

То, что это по плечу далеко не каждому — уже другой вопрос.
avatar

Geist

Geist, ни одного не видел с такими % ещё, самое большой что видел 20-30%/год (Период не менее 10 лет есссно, а не месяц и не год, то есть средний за 10 лет) По месяцу некоторые и 5000% показывали.
Павел Пашкин, если я заработаю в 1 год 1000%, а в последующие 9 лет по 20%, то мой общий профит будет составлять 1180%.

То, что он не каждый год по 118%, лично мне наплевать. 

Стейтмент как показатель — это вообще очень субъективная вещь, и требовать одних и тех же ровных показателей из года в год — тоже не разумно, потому что годы разные.
avatar

Geist

Geist, ключевая фраза " если зарабоТАЮ", из таблиц выше видно все доходности, да и мало, кто не потерял на Крыме или 2008 и не заработали за 2016. График дохи должен быть плавным. А когда +100, -100. Это «красное» «черное» в казино. 
Павел Пашкин, любое дело, в котором предпринимается попытка извлечения повышенного профита, всегда оговаривается словами «если получится». Это суть слова «риск». А вы как хотели, я не понял, чтобы заход в терминал был похож на поход в банкомат с неограниченным лимитом выдачи? ;)

Если человека не устраивает условие «если», ему нужно держать деньги на депозите или под матрасом.

А что касается плавности графика, у меня другое представление. График должен быть соответствующим моменту с учетом задачи извлечения профита. Если он будет вертикально вверх, а вы в нужной позиции, сомневаюсь, что вы закроете ее только на основании того, что график не плавный ;)
avatar

Geist

Geist, мне понятна и адекватной нравится доходность, приближенная к графику по дням вида: +0.5%, +0.5%, +0.5%. Чем вида +10%, -25%, -40%, +15% и тд. Такую доходность я считаю за случайное казино, даже если она  вкакие то годы вылазит в большой +. Публикуют все естессвенно только положительную. 
Павел Пашкин, ну я понял уже, что у нас разные подходы, в том числе и из-за таймфрейма. Вы похоже интрадей торгуете, раз «по дням».

Я мыслю иначе: если рынок дает взять куш, надо пробовать выжать из этой возможности максимум. Собственно, это и записано во всем известном «граале», которого мало кто придерживается: «режь лосей и давай прибыли течь». 

Вы судя по всему не торговали еще ни разу кризис, да? Торгуй вы в 2008-9 по 0,5% в день, вам бы потом пришлось много лет кусать локти ;)
avatar

Geist

Geist, нет, кризисы не торгую. В валюте сижу в них. После чего покупаю акции. С рынка не вывожу ни рубля, пока есть что кушать. На все лишние денгьи покупаю акции, облигации, золото, бонды, нефть. В разное время и в разных пропорциях. Были запары — шортил РТС, потом понял, что не моё. Торгую его в скальпере, по плотностям в стакане и другим сигналам. Уровни и канально волновой ТА не торгую. Не работают они у меня. 
Павел Пашкин, ну тогда вы больше инвестор, если я правильно понял. 
avatar

Geist

Geist, да — глянул топовые доходности за 75 лет на рынках — инвесторы ОНЛИ в топе.
Павел Пашкин, я как раз это и хотел сказать. Спекуляции подобны казино. А на инвестициях реально заработать.
Андрей Долженков, зачем тогда париться — если на дистанции всё равно всех победишь. Или по крайней мере войдёшь в 1000 лучших ) 
Павел Пашкин, у трейдеров профессиональная жизнь короче + часть инвесторов — это бывшие трейдеры, там надо разбираться.
avatar

Geist

Geist, БГГ — желание жить здесь и сейчас губит многих ) Если войти в рынок с 20млн+ и просто реинвестировать. Через 50 лет будешь Баффетом. Безо всякого ТА. Безо всяких спекуляций. ПРосто ежемесячно докупаться по текам. 
Павел Пашкин, на Земле 7 миллиардов человек, коллега, но только 1 Баффет, потому что чтобы стать Баффетом, нужно им родиться ;)

Ну и не хочу обидеть старину Баффета, но он для меня точно не является ролевой моделью ;)

Простое ежемесячное докупание — не панацея, в 2008-м на этом погорели многие инвесторы, у которых сдали нервы в какой-то момент — никто ведь не знал точно, что будет возврат почти туда же, вот и распродались на заливе вниз. А следующий кризис будет пожестче, тут к бабке не ходи. 
avatar

Geist

Павел Пашкин, такого быть не может. когда на рынке нормально работают пара десятков инструментов и 60% зависимы от движения одного. не может быть плавного движения вверх. сегодня +0,1, завтра +1,5, послезавтра +0,5.
а есть еще татарин и тарасов. с разницей в несколько дней оба показали доходность +31% за день. что удвоило их общий доход  вдвое. вот такой случай на двоих))
avatar

Vanuta

Лчи — краткосрочный конкурс. Сверхдоходность/сверхриск детектед. 
avatar

Stairway_2_7

отличный пост!
на самом деле статистика ЛЧИ непоказательна из-за особенностей расчета стартовой суммы, по стате может быть -30%, а реально слит весь депозит, просто человек несколько раз попадал на маржин
avatar

vrvr

vrvr, в рэнкинге не планируешь участвовать?

ranking.moex.com/individuals

Фыва, рано мне еще, не дорос
avatar

vrvr

vrvr, во-во
у большинства конкурсантов  на старте одно а после просадок со страта они доливают и тут типа стартов сумма-то стала другои и типа все норм- но не норм ибо если и далее снова в минуса падают такие герои то потом снова доливают на депо и снова типа стартов сумма просто типа просто восросла-
пример- плутон,  и много еще кого так стартовали и не буду упоминать ибо не удобно палить гусар
а не будь по правилам доливок то у половинки героев к первому мес торгов сливное депо окасалось б 
+++ за отличный пост!
avatar

Hendersson

Открываешь 2 счета. На одном на все в шорт, на другом на все в лонг. Желательно в опционах. Повезет/не повезет, общая позиция ноль, зато слава на всю страну, если что )
Для этого существует ММ. Перестала работать система — ушла в просадку 30%, значит надо остановиться и пересмотреть ее. Это решение трейдера. Не может же быть так, что они весь год торгуют в плюс, а именно на ЛЧИ идет просадка! Хотя конечно возможна такая система, но грошь ей цена, об этом и говорят результаты ЛЧИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW