Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - constantcapital.ru

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

В общей совокупности за день снижение котировок Цель: возврат ниже зоны 107500, с последующим снижением в район 106970 — 106800

Технические предпосылки:

Отдается приоритет формированию Ложного пробоя максимумов, вероятнее всего будет произведен возврат ниже уровня 107500 что и станет подтверждением технической модели, с последующем развитием снижения котировок.

Активность опционы:

Преобладание PUT опционов по проторгованному объему (- 19,02%), основные страйки по CALL112500 110000 107500 105000, в общей сложности данные страйки сформировали 83,72% общего объема, но Открытые позиций показали нейтральную динамику, по PUT страйки 100000 102500 105000 суммарно составили 69,12% торгового объема, основной прирост по Открытым позициям показал именно страйк 105000 (+13154) 0,80% от общего объема, данная загрузка страйка производится уже несколько дней подряд, что может говорить о вероятности снижения котировок в данный район.

Активность позиций:

Рост котировок поддерживается слабо со стороны активности и плотности движения, тем более после сильной фиксации позиций 06.12.2016, что негативно характеризует дальнейшее развитие роста котировок, в результате чего рассматривается формирование Ложного пробоя, и возврат в зону ниже уровня 107500, и последующие развитие спада.

SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Консолидация в текущем канале, с преобладанием снижения котировок Цель: канал 16284 – 16100, возможно снижение котировок в район 15907 с последующим развитием пробоя уровня и продолжение спада.

Технические предпосылки:

Структура вчерашнего дня поддерживает рост котировок, по структуре локальных минимумов, можно говорить о четком преобладание покупок.

Но в более обширной структуре текущий уровень 16200 рассматривается как ретест зоны пробоя продавцами 06.12.2016, и следовательно закрепление модели снижения котировок, в результате последнему варианту отдается приоритет.

Активность позиций:

Вчера достаточно качественно и активно поддерживались покупки по инструменту, особенно при прохождение 16100, как следствие локально может рассматриваться рост котировок, но в более широкой структуре данное движение рассматривается как тест спроса, и возможно станет последней фазой формирования разворотной модели для продаж с потенциалом теста уровня 16907, с последующим пробитием и развития спада.

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Отдается приоритет снижения котировок, с разворотом в рост котировок от зоны 52,25 – 52,65 Цель: тест зоны 52,25 – 52,65, с приоритетом фиксации позиций.

Технические предпосылки:

Рассматривается снижение котировок в виде формирования Ложного пробоя уровня 52,90, с тестом зоны рассматриваемой ниже, и последующим возвратом выше уровня 52,90 и последующим развитием роста котировок.

Активность опционы:

Достаточно сильная активность PUT (-18,36%) от общего объема торгов, в основе формирования страйки 51 – 54 составили 44% от суммарного объема, первая волна роста активности в PUT 14:45, по CALL активность в 54 55 58 60 суммарно составили 71% от общего объема, в совокупности они прибавили в Открытых позиция чуть менее 1% от общего объема позиций в рынке.

Активность позиций:

Текущие снижение котировок идет на фиксации позиций как следствие оно рассматривается как коррекционное, но не базовое, отдается приоритет спада в район рассматриваемой зоны ниже, что возможно приведет к импульсному сокращению позиций, и как следствие станет формирующим разворот экстремумом.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Снижение котировок остается как базовое Цель: те же параметры, первоначально 14822

Технические предпосылки:

Рассматривается два варианта с одной стороны произведено закрепление ниже 15300, что положительно для развития снижения котировок, но так же вчера произведено импульсное тестирование уровня 15200, даже можно сравнить с Ложным пробоем данного уровня, но в общей структуре по активности преобладание отдается снижению котировок.

Активность позиций:

По общей структуре активности отдается приоритет снижению котировок с целью снижения в район 15200, и последующим развитием продаж более направлено. Утренний импульс произведен с приоритетом фиксаций позиций, как следствие он рассматривается к локальный Ложный пробой района 15300, приоритет возврата в зону ниже .

Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: с локальной целью теста 63077 — 62780

Технические предпосылки:

Импульсное пробитие уровня 63700 которое поддержано новостным фоном по Приватизации «Роснефти»

Фундаментальные предпосылки: Glencore и Катар купили 19,5% акций Роснефти за 10,5 млрд евро

Активность опционы:

Преобладает разгрузка Открытых позиций ранее, в PUT 63000 и 64000 структурно в равной степени по количеству снижения Открытых позиций, максимальная активность по объему 63000 (13435 к.) что составляет 28,85%, по CALL активность в основном 65000 преобладает загрузка новыми позициями в размере 0,48% от общего объема открытых позиций, по активности выделялись страйки, 65000 (22134 к.) 32,5% так же 64500 (13114 к.) 19,25% по активности прироста новых позиций 65000 64500 64000.

Активность позиций:

Вчерашний спад поддержан качественной активность на рынке как следствие, отдается приоритет дальнейшего развития спада, в район рассматриваемой зоны. Поддержание текущего плана продаж.

источник - constantcapital.ru

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
источник - constantcapital.ru






3 комментария
По РТС зоны как-то не отработались. Заскочил до 109240.
avatar
Vladimir, да сегодня РТС и Сбер не правильно спланировал, при том что были и там и там среднего качества сигналы в поддержку роста, но не недооценил их, рассчитывал максимум на локальный рост без пробоев.
avatar
Nik_Trade, сам сегодня на снижение рассчитывал, но увы.
avatar

теги блога Nik_Trade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн