<HELP> for explanation

Блог им. xakip

Моя скальперская сделка (ВИДЕО)!

 

Это очень круто!
Снимай ещё!
avatar

XaMeJIeoH

Отлично! А что за привод и терминал такой интересный?
avatar

jtrade

Jetta, Платформа для сделок это t4 (я сейчас в кабине на Topsteptrder.com), а терминал с графиками это всем известный Thinkorswim (в настройках просто установлен цвет «металик»).
avatar

xakip

интересно. наблюдать за чюжими сделками :-)))))))))) Плюс в топик и профиль )))
avatar

Portgas

На рыбалку чем-то похоже.
avatar

Vint

Vint, 100%, только нужно знать когда удочку закинешь…
avatar

xakip

xakip, Не скромный вопрос… За Thinkorswim платил или ка-то иначе поступил?
Jetta, Бесплатная версия, зарегился тут: papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp адрес любой из штатов нужно ввести. Месяца два вроде бесплатно, потом опять перерегился.
avatar

xakip

Не мое дело, конечно, но зачем закрыл сразу всю позицию?) «Бегунок» не оставил?
avatar

Dale_DMT

Dale_DMT, Да вот нужно над этим работать, не могу долго держать прибыльную позицию… Хочется резко выйти…
avatar

xakip

xakip, да я сам такой, если честно.) Один из способов удержать позицию — учить МР, мне кажется. Он больше располагает именно интрадей удержать, а не просто скальп.
Dale_DMT,
скажите пожалуйста, «бегунок» это какая часть позиции? трейлится ли стоп за бегунком? Во сколько раз среднестатистический тэйк бегунка из практики больше стандартного тэйка (выхода основной части позиции)?
Спасибо.
XaMeJIeoH, Хотя бы 1 лот. Идеально, конечно, когда зафиксированная прибыль, окупает стоп оставшейся части, плюс немного сверху. Потом стоп можно в б.у. подтянуть и/или трейлить. В среднем, как мне кажется, в 2-3 раза тейк у «бегунка» больше — вполне реально.
Dale_DMT, я почему спрашиваю — на мой взгляд, «бегунок» статистически не выгоден на ЕСе. Т.е. это вопрос больше психологический, чем финансовый.
А, если делать протяжку, то самый простой способ — входить по обычным мулькам, а если мы выходим из баланса/из диапазонаЮ, то просто оттягивать общий тэйк (при этом переводя стоп в б/у), а не пытаться протянуть каждое движение. В видео вход был на схлопывание, а не на выход наружу, поэтому такие входа не надо протягивать.

И ещё — скажите, пожалуйста, Ваше «вполне реально протягивать» строится исключительно на умозаключениях или Вы где-то стабильно наблюдали такой стиль и делаете вывод на основании реально существовавшего статистического ряда? Спасибо.
XaMeJIeoH, Хамелион, ваш пост требует обстоятельного ответа.
Давайте так:
1. Слова «статистически не выгоден» противоречат словам «на мой взгляд». Как вы проведете статистические расчеты? Выберете торговую стратегию, оттестируете ее на истории а) закрываю всю позицию по ТР, b) оставляя часть позиции. Покажете мне результат, я скажу, извините вы выбрали неверный алгоритм входов. Что дальше?
2. ES слишком популярный инструмент, на нем торгует огромное количество трейдеров, с большим разнообразием алгоритмов.
Попытки статистических расчетов для отбора торговых алгоритмов, дают результаты, стремящиеся к 0.5))
Как вы живого человека заставите настолько механически следовать системе, чтобы заработать на возможных единицах процентов положительного матожидания алгоритма? Можете считать незакрытую часть позиции лотерейным билетом или «костылем», который как-то нивелирует преждевременное взятие профита.
3.«вполне реально протягивать» — это не мои слова, я написал: «в 2-3 раза тейк у «бегунка» больше — вполне реально». Речь тут о ES и о пресловутом правиле «2,5».
Расчет на то, что если не произошла фиксация прибыли на 2,5 п. то она произойдет на 5.0-7.5-10.0, понаблюдайте.
4. Разумеется если использовать трэйлинг, он должен быть очень консервативным.
5. В то же время возможен и такой подход: если собрать определенную статистику по успешным трейдерам, то по моим наблюдением, к примеру, большинство из них:
-не усредняют убыточные позиции
-закрывает позицию частями
-по-возможности оставляет «бегунок» иногда до конца дня со стопом в б.у. Известен случай, когда трейдер держал незакрытую часть позиции с 1550 c 2007 по ES почти до самого дна.
Ответ на последний вопрос: да, я стабильно наблюдал такой стиль торговли.
А уж психология тут работает или математика, вряд ли возможно точно доказать без серьезных исследований.
Dale_DMT, спасибо за обстоятельный ответ. Что я имею сказать по-существу:
1) Протяжка любых длинных сделок, типа приведённой Вами на полтора года, приводит к примерно средней прибыли на день около 2-х пунктов. А, ечли учесть, что сайз «бегунка» около 1/4 рабочего сайза, то получается прибыль в день около полупункта на рабочий сайз. Получается финансово бессмысленно, зато психологически радостно.
2) Вероятность взятия прибыли при увеличении тэйка в 4 раза (если мы испульзуем сайз бегунка в 1/4 от стандартного) примерно в 16 раз ниже, чем стандартного тэйка. Поэтому эффективней тэйкаться на стандартных тэйках. А, если заводить речь о «правильном выборе точек входа», то тогда эффективнее протягивать всю позу на расстояние, например вдвое больше стандартного, чем брать 1/4 сайза и тянуть её за горизонт. Я называю это «погоня за жар-птицей».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP