<HELP> for explanation

Блог им. gars

Тестируем торговую систему. ТЕСТИРУЕМ ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

В предыдущих постах:
С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
_____________________________________________________________________

ТЕСТИРУЕМ ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.


В предыдущем моем посте при обсуждении низких результатов тестирования классической системы Camarilla уважаемыми коллегами было верно подмечено, что важными моментами в системе являются принципы идентификации пробоев и отскоков от уровней. Я решил протестировать различные варианты на истории с помощью Wealth-lab.
Для начала определимся с возможными вариантами. Я вижу три варианта описания отскока:
1) High[Bar] > H3 && Close[Bar] <= H3
Нужен только один бар. Задели хвостиком уровень — входим на открытии следующего бара.

2) Close[Bar] < H3 && Close[Bar-1] >= H3
Здесь уже необходимо два бара. Если текущее закрытие ниже, а предыдущее выше уровня — вход.

3) High[Bar] < H3 && High[Bar-1] >= H3
Нужно тоже два бара. Текущий хай ниже, а предыдущий хай выше уровня. Отличается от первого тем, что в первом текущий хай может быть как и предыдущий выше уровня.

Теперь протестируем все три варианта на портфеле 5*fGAZR+5fLKOH+1fRTS+11fSBRF. Отдельно по годам 2009, 2010 и 2011.

2009 год: вариант          1                                   2                                 3


2010 год: вариант          1                                   2                                 3


2011 год: вариант          1                                   2                                 3


Видим, что второй вариант с идентификацией отскока по Клоусам выглядит предпочтительнее остальных. Действительно, в этом случае мы встав в лонг от уровня L3 безостановочно можем пройти до уровня H5.
На этом варианте и остановимся.

P.S. Хочу отметить, что реальная торговля на тестовом счете ведется не по этой системе. Это задел на будущее.
 

Хорошо копаете. Настойчиво. Плюсую
avatar

Borrris

Ты можешь объяснить, что за цифры у тебя всегда в начальном капитале? Почему 1 775 000 000? Как можно оценивать коэффициенты от таких сумм? Или тебе Шарп вообще по барабану?
CamarillaDaily,

Шарп, как и большинство коэффициентов не зависит от абсолютной величины начального капитала. А смотрю я в основном на Recovery. Думаю, это один из главных показателей. Что нам нужно? Заработать и не пропасть в дродауне. Оба показателя он учитывает.
А про сумму как нибудь отдельно напишу. Естественно, она не с потолка. И, естественно я не начал торговать с 1,755 млрд.руб. :))
avatar

gars

gars,
1. Измени начальный в разы и посмотришь, как изменятся коэффициенты. Шарп — доходность/риск.
2. Тесты с реинвестированием — некорректны, почему ты так упорно это делаешь?
CamarillaDaily,

Ну, Шарп скорее критерий эффективности. Уменьшил в сто раз начальный капитал. Шарп уменьшился с 1,73 до 1,70. И что?
Еще раз говорю — в данном случае задача сравнения трех вариантов. И только.
Насчет тестов с реинвестированием. Это давний спор как правильней тестировать. Я склоняюсь к тому, что если торговать планируешь реинвестируя, то и тестировать нужно также.
avatar

gars

И почему ты настойчиво исключаешь супертрендовый 8-й год? Самообман?
CamarillaDaily,

Да, признаться, до 2008 года все руки не доходят. И в сегодняшнем исследовании это не важно. Мы же просто сравниваем три варианта на одной истории. Выборка больше чем достаточная.
avatar

gars

PF как и Average Profit маловат имхо.
Марсель Тазетдинов, «маловат»… Посмешил…
CamarillaDaily, ну я чтоб не обидеть)
Марсель Тазетдинов,

Да Nick Stott который придумал Camarilla вряд ли обидится))
avatar

gars

Марсель Тазетдинов,

Здесь и в прошлом моем посте smart-lab.ru/blog/36129.php тестировалась КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA. Без фильтров и прочих изысков.
Цель-проверить какова она в первоначальном «голеньком» виде.
avatar

gars

Плюс.

Автоматическая торговля с помощью чего реализована?
mirovan,

Trader Explorer
avatar

gars

Profit factor: 1.01, это шутка? почему ты никак не хочешь взять реализацию «от Кротова» и сравнить со своей, там все формальные показатели на порядок лучше, соответственно возникает вопрос: откуда такая существенная разница.
avatar

vlad1024

vlad1024, Во-во…
vlad1024,

ЕЩЕ РАЗ! Здесь и в прошлом моем посте smart-lab.ru/blog/36129.php тестировалась КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA. Без фильтров и прочих изысков.
Цель-проверить какова она в первоначальном «голеньком» виде.
Реально торгуется совершенно другая система.
avatar

gars

gars, Да пофиг, какая там у тебя реально торгуется всем! Объясни только почему у всех, кто тестирует «голенькую Камарилью» результаты похожи друг на друга, но намного лучше твоих? Может не стоит все же выкладывать систему с отрицательными коэффициентами? Может ты все-таки что-то не догоняешь? При всем уважении!!!
CamarillaDaily,

А кто тестирует «голенькую»? Еслиб видел, сам не стал бы этого делать? Кротов? у него там понакручено всяких отступов по 10, 20%, лонги от H5 и прочие прибамбасы. Покажите тест «голенькой». С удовольствием сравним. Камарилья же проста как 5 копеек в классике. Ну, за счет идентификации пробоев-отскоков могут быть разночтения. Что еще?
avatar

gars

gars, да нет там никаких прибамбасов, L3, H4, H5 — лонг, L5,L4,H3 — шорт, и стоп лоссы, тэйк профиты ставятся на соседние уровни, всё,- результирующие параметры на порядок лучше. Поэтому есть большая вероятность, что в твоей реализации какой-то баг или неточность. И раз на то пошло, можно было бы выложить wld файл, тогда предметно был бы разговор «что ни так».
vlad1024,

Попытался выслать тебе скрипт в личку. Там ограничение 3000 символов. Мож мыло?
avatar

gars

gars, да лучше сюда выкладывай больше человек посмотрит, вряд ли там есть что-то секретное, а залить можно на любой сервиc, тот же narod.yandex.ru/
vlad1024, ну, как можно больше человек чтоб посмотрело — я задачу не ставлю…
avatar

gars

vlad1024, выслал тебе в личку.
avatar

gars

vlad1024,

L3, H4, H5 — лонг, L5,L4,H3 — шорт, какая же это классическая? В классике 5-е уровни — тейкпрофиты от 4-х. Теория классики например здесь dokrumata.blogspot.com/2010/05/camarilla-equation.html. Кроме того у Кротова: Тейк профит устанавливается на 10% раньше следующего по направлению цены уровня (например для лонга от L3 – на H3-10% от интервала L3..H3). Стоп-лосс устанавливается на 20% раньше предыдущего уровня относительно направления цены. Посмотрите его правила: smart-lab.ru/blog/13463.php. Возможно они замечательные. Но я же не об этом. Все эти проценты отступов и прочие усовершенствования суть — дополнительные оптимизируемые параметры. И они могут оказаться ловушкой. А я хотел отталкиваться от начальной идеи которую в систему заложил ее изобретатель. А не от замечательной на истории производной от нее. Для этого и стал тестировать первоисточник.
avatar

gars

CamarillaDaily, ну в общем разобрались, почему такие параметры,- из-за тестов на портфеле бумаг. Так как камарилья хорошо работала по сути лишь на фьючерсе на индекс, по остальным бумагам примерно в нулях.
vlad1024,

Это я и констатировал в вчерашнем посте smart-lab.ru/blog/36129.php Там все бумажки по годам по отдельности. Плоха система сносно работающая только на одном активе. Т.е. со скриптом все ОК и я, как скажет CamarillaDaily догоняю? :)
avatar

gars

gars, Догоняешь...))) Только больше не стартуй от 1.7млрд, ладно? Трудно для восприятия! А насчет «Плоха система сносно работающая только на одном активе» — спорно и спорно надолго...))))
CamarillaDaily,

:) Объясню для чего в Data panel я забиваю такую цифру. Только, тапками не бросаться! Делаю как мне проще. Я не заморачиваюсь с заполнением в WLD в Symbol info menager всяких ГО, цен пункта и проч. Беру размер торгуемого счета, умножаю на среднее плечо на торгуемый портфель. На мой портфель это 7,1. И, чтобы ВЛД не ругался на нехватку средств, умножаю на 1000. Забиваю цифру в Starting capital. Выбираю Percent of equity равным 100 деленное на наше плечо (7,1) и еще деленное на кол-во бумаг в портфеле (4). Полученные 3,52% -это доля каждой бумаги в портфеле при первом плече. В результате в разделе By period смотрю дневные, месячные и прочие доходности в рублях на мой конкретный портфель. Правда, нужно назад разделить на 1000.
avatar

gars

gars, Извини, конечно… ОХРЕНЕТЬ!
CamarillaDaily,

эквити рассудит :)
avatar

gars

gars, ага, но там кривые эквити какие-то другие все равно получаются, то есть с твоим скриптом на фьючерсе ртс:
2011 — 118 070 (84 639),
2010 — 16 465 (-35 641),
2009 — 115 155 (75 657).
первое что у меня получилось, в скобках — значения из поста. С какой магией это связано на этот раз, лень разбираться, наверное просто другая версия ) Но если брать лишь фьючерс на индекс ртс оно не плохо работало, особенно в модификации Кротова, хотя конечно тоже сильно зависела от фазы рынка.
vlad1024,

А комиссию+проскальзывание какие берешь? Я 0,025% от оборота smart-lab.ru/blog/34639.php
avatar

gars

2008 стоит тестировать в первую очередь
Александр Дрозд, Во-во…
Александр Дрозд,

Читаем цель этого поста. Вы всерьез думаете, что результаты сравнения 1, 2 и 3-го вариантов при тесте на 2008 году будут другими?
avatar

gars

плюсанул, уважаю тщательный подход.
работать не будет… маленький средний профит
avatar

ves2010

ves2010,

Дык и я о том же, что «по классике» не будет :)
avatar

gars

123insaider,

Вот я и пытаюсь выбрать из трех пришедших для формализации в голову вариантов лучший по тестам на истории. Какие-то еще варианты можете предложить по описанию отскоков?
avatar

gars

gars, мне нравится вариант, который предложил уважаемый доктор Gugenot — заранее вводить лимитную заявку по цене = точке G.
Сергей Грошев,

В точке G 20% — оптимизационный параметр. Кто нибудь тестировал на истории что 20-это гуд? А не 15 и 25. И не -20. Надо будет этим заняться.
avatar

gars

gars, сам параметр не оптимизировал, тестировал только его наличие. С ним результаты лучше.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP