<HELP> for explanation

Блог им. gars

Тестируем торговую систему. ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ CAMARILLA.

В предыдущих постах:
С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
______________________________________________________________________


ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ CAMARILLA

На Смарт-лабе многие используют в той или иной мере идеи, заложенные в системе Camarilla. Кто-то видоизменяет ее. Кто-то «лепит по классике». Мне захотелось посмотреть, можно ли использовать невидоизмененную систему.
Теорию можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Я формализовал идею в код для Wealth-lab. Исследовались 4-ре фьючерса FORTS (fRTS, fGAZR, fLKOH, fSBRF). Минутки. Отдельно годы: 2009, 2010, 2011. Проскальзывание + комиссии я взял 0,025%, как у меня реально получается.
Как известно, график эквити самым удобным способом визуализирует работу системы. Вот какие эквити у меня получились:













Видим, что из 12-и эквити в прибыли только 4-е. Даже если торговать портфелем из 4-х фьючерсов, из трех годов только 2009-й прибыльный.
СТОИТ ЛИ ТОРГОВАТЬ ТАКУЮ СИСТЕМУ?
Ответ однозначен.

Дальше обычно начинаются «улучшения» системы. Придумываются всевозможные фильтры, точки «G» (привет уважаемому Gugenotу :) ). И только вскрытие покажет, приносит ли это пользу системе или является лишь «розовыми очками».

Также я попробовал путем оптимизации найти свои уровни, подчиняющиеся логике уровней Camarilla. Нашел. Они сильно отличаются от «классики» и выводят систему в прибыль. Но, возможно, являются лишь подгонкой под данные.

Для себя я пришел к таким выводам.
  • Раз эти уровни легко строят и видят многие трейдеры, они работают.
  • Значимость их ненамного выше, чем линий тренда или других линий, которые строят многие трейдеры.
Так что, господа, поосторожнее с «классикой»!
 

Плюс! ;)
avatar

.*Trader*.

Спасибо за отчет! (+)
Можно глянуть в код, как Вы определяете, где пробой, а где отскок?
Антон Кротов,

Пробой — клоус предыдущего бара меньше уровня, клоус текущего больше.

Отскок — хай текущего больше уровня, а клоус меньше.
avatar

gars

gars, понятно. Т.е. пробой от отскока в мат. модели не отличается. Поэтму и результаты не очень. Собственно, в моей реализации тот же недостаток, сейчас работаю над улучшением. Любопытная картинка получается, если взять минутки и начертить дополнительно уровни L1 и H1. (Можно еще дорисовать H2 и L2, а также серединку между 3 и 4 уровнями, но уже не совсем наглядно получится). Цена удивительно точно реагирует на этих уровнях, но проблема качественного разделения отскоков и пробоев остается нерешенной.
Антон Кротов,

Почему же не отличается? При пробое Клоусы текущий и предыдущий по разные стороны от уровня. А при отскоке с одной. Только касание хвостом бара. Пробовал использовать переход клоуса через уровень. Т.е. отскок характеризуется хотя бы одним закрытием за уровнем. Но стали пропадать развороты когда бар лишь хвостом коснулся уровня. Пробовал и как ты ловить уровень не доходя какогото % от него. Не понравилось. Ты на чем остановился?
avatar

gars

gars, одной свечи мало. Кроме того, отскок может быть таким, что он немного захватит уровень (а по простой формуле выйдет, как будто пробой)
Антон Кротов,

Да не выйдет пробой. При отскоке:
(High[Bar] > L4 && Close[Bar] <= L4)
Хай проскочил уровень, а клоус остался внутри. А для пробоя нужно чтобы и клоус перевалил через уровень:
(Close[Bar] > L4 && Close[Bar-1] <= L4)
avatar

gars

gars, все правильно, только для этого надо знать, с какой стороны цена подходит к уровню. Вот я и говорю, что одной свечи мало.
Антон Кротов, ну для пробоя и используются два бара :)
avatar

gars

Антон Кротов, имхо это не сложно. если хай предыдущей свечи ниже уровня значит подходим снизу. это как минимум можно еще пару условий придумать.
Дмитрий Б., собственно, проблема как раз кроется в неоднозначности этих «еще пары» условий.

Вот 15-минутки от 13-го января.

Антон Кротов, мое условие
«если хай предыдущей свечи ниже уровня значит подходим снизу» на данных графиках отработало четко.
что же до определения отбоя или пробоя я сам не знаю как правильно это отловить-поэтому и не пишу очередного бота. как раз хотел его по пробою-отбою наваять. но нет критериев простых и правильных.
Антон Кротов, т.е. я думаю что понять откуда пришли это не так и сложно. а вот понять отбой или пробой…
Дмитрий Б., ну да, именно. Сложность этого определения немного компенсируется только риск-менеджментом.
Антон Кротов, согласен
Дмитрий Б.,

Насколько я понимаю, для идентификации отбоя вниз есть три варианта:
1) Close[Bar] < L3 && Close[Bar-1] >= L3
2) High[Bar] > L3 && Close[Bar] <= L3
3) High[Bar] < L3 && High[Bar-1] >= L3

Я сейчас использую второй. Надо попробовать остальные.
avatar

gars

gars, 3й мне больше 1го нравится.
Дмитрий Б.,

Зато по первому варианту мы встав в лонг по L3 часто проходим без остановок до H5. Надо тестить что лучше.
avatar

gars

gars, тестить надо полюбас)
gars,
Всем привет, уважаемые коллеги!
Заскочил на секунду — но — не смог удержаться.
По существу — мои подходы:
1. Вход «на пробой» стоп-лимиткой НЕ ПО H4-L4 —
— а по соответствующим точкам G;

2. Прогнозирование текущего дневного торгового диапазона на основе сравнения процентного отклонения дневного торгового диапазона от ATR (10) на дневках;
3. Параллельное отслеживание в ходе «теста» уровней индикаторов сантимента;

4. При первой же возможности вбивается «защитно-профитный» стоп-лосс.

Искренне Ваш Гугенот.
Gugenot,

Виктор, добрый день! Мы тут совсем от рук отбились! Камарилью без Гуру обсуждаем :)

1. Ну, G — это ясно. За счет уменьшения потенциальной прибыли на 20% от (H4-H3) увеличиваем вероятность продолжения движения. Вроде так понял?
2. В смысле буде диапазон больше или меньше вчерашнего? И как это «знание» использовать? Наверное, имеется в виду определение глобального тренда и исключение сделок против него?
3. Стыдно признаться, но не знаю что за зверь такой — сантимент… Киньте ссылочкой, пожалуйста.
4. Тоже вопрос когда эта «первая возможность». Я перетестировал много вариантов. И передвигания стопа в безубыток при прохождении (H4-H3) в нашу сторону и другие способы защиты прибыли. Все они ухудшают показатели. Увы…
avatar

gars

gars,
Да… ничего страшного… :)))
«Идея, овладевшая массой, становится материальной силой» (с)
(цитата из классиков марксизма — по памяти...)
Итак:
1. Основное в точке G — это оптимальная балансировка потери ЧАСТИ потенциальной прибыли и с НЕВОЗВРАТНОСТЬЮ импульс-движения в сторону прибыли открытой позиции;
2. Есть такая идея: «на дневном ТФ бОльшие дневные торговые диапазоны ЧАЩЕ „наследуют“ мЕньшим — и наоборот» (касаемо,
индекса на фьючерс РТС)…
КРИТЕРИЙ: сравнение дневного торгового диапазона истекшего дня с усреднённым дневным торговым диапазоном последних 10 торговых дней — а это — сиречь ATR (10)…
ЕЩЁ ОДНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ: ПРОГНОЗИРОВАТЬ — НА ДНЕВКАХ — НЕСКОЛЬКО ПРОЩЕ НЕ ЦВЕТ ГРЯДУЩЕЙ СВЕЧКИ-ДНЕВКИ (БЫЧЬЯ ИЛИ МЕДВЕЖЬЯ) — А РАЗМЕР ДНЕВНОГО ТОРГОВОГО ДИАПАЗОНА;
3. Это комбинация следующих параметров в моменте:
«сочетание ценовых свечек с ОИ-шными» + соотношение (графическое) «совокупный спрос / совокупное предложение» +
соотношение (графическое) «количество заявок на покупку / количество на продажу»;
4. Первая возможность — пипсов 270-350 от цены входы.
Часто выбивает — да… но при реально неизменившейся ситуации — всегда можно перезайти…
Как-то так…
:)
Антон Кротов,

например

if ((High[Bar] > H3 && Close[Bar] <= H3)
|| (High[Bar] > L4 && Close[Bar] <= L4)
|| (High[Bar] > H5))
{
SellAtMarket(Bar+1, Position.AllPositions, «Sell»);
}
avatar

gars

gars, в оригинале «по Кротову» она гораздо лучше перформит. Условия там такие: H3, L4, L5 шорт. L3, H4, H5 лонг. в чем там могут быть еще отличия мне трудно представить.
Отвлекусь от проблем мирового масштаба )))) Хорошая система, только любую систему ценообразующий игрок сможет сделать убыточной, как только количество играющих по ней, будет представлять для него интерес. Уровни легко просчитываемы. По стоп-лосям этой системы (как и любой другой) могут водить легко. Но пока система плюсовая. Это правда.
avatar

Borrris

Borrris, плюсовая, если набросать туда кучу фильтров как Гугенот делает.
По классике она скорее всего будет в нулях болтаться.
Дмитрий Б., Да нет без всяких фильтров плюсовая. Я тоже ее тестирую. Классическая по RIH2 с начала января: примерно 58% на 42% в пользу профита, при соотнеошении профит/лось примерно 1.85. А если подкрутить еще интереснее получается. Щас систему распиарят и мочить будут.
Borrris, тестирую и работаю это разные понятия. вот если Вы по ней месяц вторгуете профитно, тогда будет о чем говорить. я тоже кое-что тестировал но на реале оно не работало.
Дмитрий Б., ))) у меня с дисциплиной порядок.
Borrris, я имел в виду что результаты тестов на процентов 40-30 могут быть лучше, чем торговля по системе в реале не из-за дисциплины а по причинам иного характера.
Дмитрий Б., ну это уже мистика
Borrris, это практика. если система реально будет работать в плюс каждую неделю -я вам готов за робота заплатить))
Дмитрий Б., )))) ну не знаю. Буду пробовать на деньги. О результатах возможно сообщу )))) Хотя то о чем Вы говорите действительно бывает. Согласен.
Borrris, ключевое слово «воозможно сообщу»)))
т.е. если не сообщите по дефолту можно считать, что грааль найден и вы начали косить денежку))
Дмитрий Б., )))) я не считаю полезным публиковать результаты своей торговли. Когда грааль будет мной найден Вы по ТВ узнаете )))))) хотя и не сразу.
Borrris,
Не поленился, протестировал в той же системе Риху за этот январь. Действительно, неплохо выступила.
При первом плече просадка 4,6% при прибыли 11,1%. Профит фактор 2,03. Но, это просто удачный месяц. В реале см графике выше.
avatar

gars

gars, Спасибо. Учту )))
Антон Кротов уже эти уровни разложил вдоль и поперек.
Почитайте его блог, он ваш единомышленник.
ты просто не умеешь готовить кошек… я тестил кармариллу получил хорошую эквити однако доходность была средней… маловата была прибыль на сделку… есть более прибыльные способы торговли…
avatar

ves2010

ves2010,

Я же говорю про классическую Камарилью. Там все однозначно. Что там «готовить»?
Сам то я использую из этой системы лишь некоторые полезности.
avatar

gars

gars, там все не так однозначно. Помимо самой методики определения пробоев/отскоков/консолидаций нужен еще подходящий инструмент. Он должен быть не только ликвидным, но также должен торговаться большим числом трейдеров, торгующих руками. Поэтому Газпром, Сбер и тем более Лукойл можно вычеркнуть.
Антон Кротов,

Почему больше руками? Роботы же тоже используют закономерности типа уровней. А высокочастотники вроде не сильно мешают.
И почему Лукойл «тем более»? Хотя, действительно Лук очень плох на Камарилье.
avatar

gars

gars, насчет «руками» — это наблюдение. Да и уровни являются некоей рефлексией золотого сечения, которое ближе к описанию поведения толпы. И как раз высокочастотники больше помогают, чем мешают. На Si, например, такое ощущение, что одни только роботы и работают (не высокочастотники), поэтому там пивотные стратегии вообще не к месту.
Антон Кротов, Вы писали, что разбираете индикатор «Ишимоку». Не пробовали скрестить его с Камарильей, как в оригинальной статье?
Сергей Грошев,

Пытаюсь скрестить. Пока результаты скромные…
avatar

gars

Сергей Грошев, в Ишимоку вполне своих линий хватает, это, на мой взгляд, самодостаточный индикатор. И лишние уровни только усложнять могут. Хотя попытка- не пытка.
Сергей Грошев, пробовал. Ишимоку — трендовый индикатор, как следствие он не очень подходит для подтверждения сигналов внутри H3-L3 (т.е. в боковике). В то же время он довольно хорошо подтверждает пробойные сигналы, особенно в тех случаях, когда сигналы самого ишимоку совпадают с сигналами камарильи
Антон Кротов,

Примерно так и пробовал. Выше облака-в шорты по Камарилье не входить. Внутри облака-H4, L4 не торговать. Как-то так. Но особых улучшений пока не получил.
avatar

gars

И появлися доктор-любитель ГУГЕНОТ со своей докторской КАМАРИЛЬЕЙ в гостях у ГЕРЧИКА и пошла мода одеваться от КАМАРИЛЬИ и людей завлекло ибо они клюнули)

ТЕЗИСЫ:
«Все новое это хорошо забытое старое»
«Нет персон которые бы только на КАМАРИЛЬИ сделали капитал»

Так что же это такое уровни-КАМАРИЛЬИ?
Фаза рынков, которые лишь в определенные циклы дают успешные прогнозы.

Для чего эти уровни КАМАРИЛИ и точки G постоянно рекламируються отдельными персонами?
Это как мода, которая постоянно должна что-то выдвигать для существования и поддержания.
avatar

Arhilamer

gars, Интересно, вы с mirovan'ом друг друга читаете? smart-lab.ru/blog/35439.php
CamarillaDaily,

Признаться-нет. Глянул, вроде интересно. Почитаю. Спасибо!
avatar

gars

CamarillaDaily, я посмотрел, у меня реализованы пробои уровней H4, L4
И ещё раз про Сamarill`у, уважаемый Gars:
я бы — на Вашем месте — использовал бы её сугубо
в отношении RI…
АКЦИОННЫЕ ФЬЮЧИ — Я БЫ УБРАЛ…

(возможны варианты в отношении фьюча на индекс РТС-Стандарт;
индекс ММВБ...)…
avatar

Gugenot

Gugenot, то есть камарилья на других инструментах хуже работает? что ж это тогда за система
Рублев,
НЕТ НИ ОДНОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ БЫ РАБОТАЛА ОДИНАКОВО УСПЕШНО НА РАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ…
КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИМЕЕТ СВОЙ ХАРАКТЕР…
ПРИЧЁМ МУТИРУЮЩИЙ ВО ВРЕМЕНИ…
ИМЕННО ПОЭТОМУ ПРОФИТНЫЙ ТРЕЙДИНГ — ЭТО В СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ИСКУССТВО, ЧЕМ НАУКА…
Gugenot, так это очевидно, я о другом — очень странно, что только на индексе — тем более это обычная уровневая система. Это не супер что-то, предполагающее тонкой настройки. И заявлять капслогом, что акционые лучше убрать- странно по меньшей мере))
Рублев,
Пишу ли капслоком, пишу ли курсивом — мне решать — не Вам…
:)))…
Всё. Убыл заниматься продуктовым шопингом.
Искренне Ваш Гугенот.
Gugenot, а по делу не ответили, жаль, приятного шоппинга)
Gugenot,

Мне, признаться, ближе, портфельный подход. Даже если у одной отдельно взятой бумажки в портфеле из 4-х бумаг максимальная просадка 40%, у портфеля скорее всего будет примерно 8%. А реализация уже дело техники т.к. торговлю я поручаю роботу.
А чем акционные фьючи хуже? Лукойл действительно «не любит» Камарилью. А Газ, Сбер — вполне нормально.
avatar

gars

gars,
Кину Вам сегодня несколько позже в личку номер своей мобилы.
Созвонимся — обсудим…
Мне НАДОЕЛО за каждый свой коммент получать ПРИВЫЧНЫЕ
ДВА МИНУСА…
:)
почему то результаты сильно так упали по сравнению с первым постом? там вроде было все красиво
avatar

trader_notes

trader_notes,

Какие результаты? В этом посте классическая Камарилья. Торгую я другую систему. В ней Камарилья только вскользь используется.
avatar

gars

А как фьючерсы между собой склеивались? По какой методике?
avatar

phoger

История с сайта Финама. Уже склееная.
avatar

gars

Это «Фьючерсы ФОРТС» -> «RTS»?
Не в курсе по какому алгоритму они склеивают — втупую на дату экспирации или по какому то алгоритму
avatar

phoger

Не в курсе. Знаю, что все нормально пользуются.
avatar

gars

узнал на форуме финама — склеиваются все фьючерсы 10 числа.
avatar

phoger


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP