<HELP> for explanation

Блог им. so-n-so

Статистика по мучительным трендам. Без комментариев.

 "… для трендов длительностью от 1 до 5 недель в индексе РТС вероятность смены тренда оказывается существенно меньше 0,5. Для текущей ситуации, например, вероятность смены тренда равна 0,29..." 
 

(с) Микола
 
Подробности тут.
 

По этой статистике наибольшая вероятность окончания тренда выпадает на середину, вторую половину февраля.
avatar

ЁR

Спасибо. Хотел сам сделать что-то подобное.
avatar

mvp2012

Но вы же понимаете, что это не имеет никакой прогностической ценности? Ведь большая часть случайных данных складывается в случайные статистические закономерности, но вроятность, что одна из этих закономерностей повторится в будущем стремится к нулю. Нассим Талеб изучал эту тему.
avatar

Lonely Wolf

Lonely Wolf, если к нулю, то это тоже почти грааль. Но это не так.
avatar

ЁR

ЁR, Не то имел ввиду, просто может случится так, что в следующем рассматриваемом периоде эта закономерность будет другой, но тоже будет какая-то закономерность. А вот если эта закономерность сложилась из-за каких то объективных факторов! Вот это уже интересно.
Lonely Wolf, не понимаю каким может быть обоснование Талеба неправильности правильно подсчитанной статистики )
если вероятность продолжения тренда в текущих обстоятельствах равна 70%, то вы берете на просадке и с вероятностью 70% ваш стоп не вышибают. это ли не прогностическая значимость?
avatar

ЁR

ЁR, Бывает закономерности складываются из-за каких-то объективных причин(например тренд по еврику в период отчетностей), а бывает, просто случайным образом. К примеру я бросаю монетку в течении года каждый день по сто раз, может случиться, что в 70% пятниц у меня решка выпала более 70 раз, но это же не значит что и на следующий год так будет? Т. е. это чисто случайно сложившаяся закономерность. Согласны? Вдруг по фРТС то же самое с длительностью трендов?
Lonely Wolf, отличный пример. Именно наличие объективных причин прогностическую значимость какого-либо наблюдения сделает отличной от 50%
avatar

ЁR

ЁR, Так в том то и дело, что трендов с такой длительностью было очень мало, поэтому высока вероятность, что это всего лишь случай. Я на это надеюсь))))) Так как в шорте блиииин.
Lonely Wolf, сам с путами. Думаю из шортов в понедельник выпустят.
avatar

ЁR

Если бы количество трендов было раз в 100 больше тогда можно было бы говорить о прогностической ценности, но я думаю что тогда бы вероятность стала ровно 50%
avatar

vampirus

vampirus, с первой частью согласен
avatar

ЁR

Не помню, где то слышал еще один интересный пример с участком дороги. Допустим статистически складывается, что в определенные дни с 10-00 до 10-20 на оживленном участке дороги возникает разрыв в транспортном потоке(машин нет). Безопасно ли в эти дни переходить дорогу в этом месте и в это время? Возможно да. Возможно как раз в это время за несколько километров от этого места проходит рейсовый поезд и перекрывают шлагбаум. И это значит закономерность возникла из-за объективной причины. Но бывает, что это случайная закономерность и вас собьют.
avatar

Lonely Wolf

Не весело… +
avatar

Malik

… от такого прогноза)
avatar

Malik

Malik El Djebena, есть такое. Шорты закрыл, остались путы. Правда, все равно рассчитываю, что от 159.5 оттолкнемся, если не в понедельник же корректнемся. Не вижу пока движения вверх по ES (SnP)
avatar

ЁR

Есть такая книга Талеба «Одураченные случайностью», рекомендую прочитать.
avatar

sta1ker


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP