Торговые сигналы! | RTS

Мюнхгаузен, то более глобальная картинка)

Genda, я не рассчитывал на второе касание… слишком редкий паттерн (тем более индекс доллара прёт вверх третью неделю подряд). Хотя мы более полугода шли в канале, я должен был догадаться, что покидать его будет неохотно…

Genda, а был уже тренд вниз?) Когда он начался? 11.10.2016? Я тогда купил первые путы… Вторые — 20.10.2016. Сегодня получил маржин, пришлось урезать дельту позиции на 10%.

Genda, круто… а как это было понятно?

Я вот здесь публиковал картинку, КДТ. Ожидал пробой вниз. Когда состоялся пробой вверх, я вот здесь писал (это было как раз 10-го), что будет возврат обратно и снижение. Но не сказать что это была 100% гарантия...

Genda, Вы так точно определили разворот, а всё равно через 2 недели мы на том же месте. Минус тета, минус вола = убийство депозита. Опционы — зло. Их не выгодно брать, даже когда чётко знаешь, что развернулись!

Genda, я не просто купил 100-е и 97.5-е путы, я ещё и продал 95, 92.5, 90. Т.е. тета стала меньше, дельта стала меньше. Мне не нужен чёрный лебедь (хотя и он бы не помешал), в такой стратегии главное быть ниже 95 на экспиру. А это всего -5% отсюда. Т.е. снижаться планомерно, без больших отскоков (другими словами: упасть и не встать).

Моя стратегия такая

http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-put-spread

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно.

Genda, так что понятно… мне не понятно… 95 увидим на экспиру или ниже?) Смотрится хотя бы 93…

Genda, интересная особенность моей позиции

Медвежий пут спрэд

Куплены ближние путы 100, 97.5 и проданы дальние 95, 92.5, 90 (ноябрь).

В точке 96 000 по Ри прибыль будет всё время одинаковая несмотря на остаток дней до экспирации. Т.е. сходили мы наверх и потратили неделю, а потом вернулись на 96 или бы сразу на 96 пошли — прибыль и результат в той точке один и тот же. Выше 96 тета уменьшает депозит, ниже 96 тета капает и депозит растёт.

Думаю вот что: а не рискнуть ли и не пропустить цену ниже 96… Если цена вернётся на 96, то закрыть позицию «по стопу» и переложиться в декабрьские путы или фьючи. А если же Ри будет оставаться под 96, то получать тету и ждать экспиры… Что скажете? Как идея? Вы можете предложить просто на 96 переложиться… Да, это уменьшит риск, но зачем рушить потенциально очень прибыльную позицию, если её можно подержать и посмотреть, что будет. Ну и действовать по ситуации конечно же.

Genda, всё ноябрь

100 put 150 шт.
97.5 put 600 шт.
95 put -350 шт.
92.5 put -250 шт.
90 put -100 шт.

Genda, звучит разумно! И кстати хорошо шли, но новости прервали!

Genda, наверняка 95 или 93?) Сегодня видимо постоим (нарисуем доджи на границе глобального канала), а пойдём дальше уже завтра. Ну или вечером. Если пойдём. Тут даже Роман не уверен, что пошла 3 вниз. И даже опасается, что закончилась пятая в нефти… У вас есть шанс обогнать самого РА в успешности прогнозов) Хотя вам это и не надо.

Genda, ну извините, я вот 20-го тоже думал, что большой потенциал… Даже в отрицательное ГО залез — так дешёвых опционов набрался…

Alfa, проданные откупить сейчас не могу, ГО не хватает. Продавать купленные советуете на 97? А почему так уверены, что потом боковик будет?

Alfa,

1) MACD — индикатор запаздывающий, сколько его не сглаживай средними (гистограмма) :-))
2) Судить по графику опционов о дальнейшем движении БА — ещё та астрология :-)) (не имеет ни малейшей логики и смысла)

Alfa, спросил у Ромы на счёт вашего вульфа… он ответил, что схождение слабое… Хотя я вообще не понял, почему он так сказал...

http://smart-lab.ru/blog/358336.php#comment6386537

У меня ниже 96 000 будет тета нейтральная позиция (т.е. по сути всё равно сколько там рынок будет болтаться). Главное не выпрыгнуть выше 96 000 на экспиру.

Вы рекомендуете продавать на 97 000 ноябрьские путы, потом на отскоке их же откупать дешевле? Так а времени хватит потом там на их реализацию? Ну да поживём-увидим. Сначала нужно на 97 500 прийти, а там будем думать что его делать.

Во-первых рубль должен догнать остальные валюты, сейчас будет вынос знатный. Во-вторых вот-вот может произойти коррекция СиПи. И где тогда будет Ри? Правильно, под 90.

Alfa, 2-4 это как раз линия, пересечение которой инициализирует выполнение вульфа?

Genda, звучит)))

«текущий тренд не подходит по динамике для работы с опционами.

Да кстати, купил сегодня путов ноябрьских 97,5 страйка — беспройгрышный вариант на ближайшую неделю :))»

Genda, т.е. эта волна пойдёт до 97 или даже ниже, быть может на 95? Это как-то можно рассчитать?

Допустим вы закроетесь на 97 через пару дней, а у меня будет ещё 3 недели чтобы цена спустилась ниже 95… Это ведь оправдано, подождать 95 и не закрываться?

Genda, да понятно, что я этого боюсь. Вот даже сейчас боюсь, что прольют Си (снова без причины) и Ри вырастет… Потому как если это по плану сильная волна, то где же импульс?

Genda, ага и секрет такой уверенности в стопах в бу да?)) А вот у меня ситуация другая!

Genda, ого, тут был один такой… всё знал) и знатно нас развёл...

smart-lab.ru/blog/310942.php

Но я до сих пор считаю, что он многие вещи правильно говорит (те, которые не говорит никто другой и в которых только мы с моим товарищем Григорием уверены). Хотя его прогнозы и не оправдались (из тех, что я знаю).

А сколько вам лет сегодня стукнуло, если не секрет? И сколько занимаетесь рынком?

Genda, так вы может знаете, сколько ещё наростов будет в S&P? По идее ни сегодня — завтра должно грохнуть...



Я дал прогноз на коррекцию где зелёная стрелка (на ложном выносе). С тех пор рынок не выше, но и падать не хочет… («Ельцин больше уж не пьёт, да и меньше тоже») Меня этот вопрос только в контексте Ри интересует. Когда S&P делает -2.5%, то и мы хоть шевелимся… как 9-го сентября…

Genda, не страшно прийти как-то и увидеть Ри на планке, пусть даже и из-за новостей? И без стопов…

Genda, ниже 96 моя позиция будет тета-нейтральной, так что боковик там не страшен. Страшно если резко выше 97 выстрелит к экспире…

Genda, ну ближе к 97 тогда и будем думать. Важно ещё и как быстро туда дойдём.

Павел Пашкин, до сих пор в шорте?

Eldar Shaymardanov, прёт вверх??! Это наверно с перепугу шортящим так кажется))



Сегодня походу только первый день против тренда. К тому же ложный вынос наверно.