<HELP> for explanation

Блог им. gift

Новая, очень вместительная система

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент?
— фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное -  прибыль на сделку > 1,5%. Так же отвечу на вопросы, если таковые имеются.







UPD: только лонг за 2010-2012

 

 

Хорош!
avatar

fcgr

А Long only в 2010-2011-м можно посмотреть результат отдельно?
avatar

А. Г.

А. Г., да конечно. Обновил топик.
Александр Дрозд,

Извините, что «пытаю», но еще вопрос: а если навесить проскальзование 0,1% на операцию (0,2% на сделку), что получится в 2010-2011?
А. Г., в личку отправил результаты
Приведенные результаты — с учетом реинвестирования?
Антон Кротов, да
Александр Дрозд, тогда параметры PF, RF и % на сделку не совсем уместны. Приведите, пожалуйста, табличку с результатами при торговле одним контрактом.
Антон Кротов, одним контрактом возможности нет, потому как размер позиции изменяется во времени в зависимости от ситуации на рынке. Т.е. сделать конечно можно, но это будет уже совсем другая стратегия, не имеющая отношения к этой. Могу выложить без реинвестирования.
Александр Дрозд, спасибо.
таи я не понял алгоритма? :) поясните :)
уже открыл блокнот — пишу робота :)
Какое проскальзывание на контракт учтено в системе? Позиция переносится через ночь? Оптимизировалась ли система на 2011 году? Было бы неплохо увидеть результат с 2005 года.
aazlv, 100 пунктов в одну сторону, конечно переносится, иначе нереально получить такой большой процент на сделку внутри дня (это был бы грааль), зачем отдельно оптимизировать на каком-то годе? Я стараюсь оптимизировать сразу на пачке инструментов и по максимальной исторической выборке, так надежнее для будущей устойчивости.
а можно картинку без реинвестирования, на одном контракте?
avatar

fau

Торговля интрадей или овернайт?
Какой таймфрейм используется?
avatar

Вадим

Вадим, часовики. Конечно же офернайт, иначе нереально получить такую прибыль на сделку, это был бы грааль )
Александр Дрозд, а где же ответы?
Т.е. проскальзывание двести на круг? Упоминая 2011 года, я говорил не об оптимизации на нём, а как раз наоборот. Посмотреть результаты системы на 2011 году, оптимизированной на предыдущем периоде.
aazlv, 100 на круг. Посмотреть не просто, надо оптимизировать, это часа на 2-3.
Если выходы или входы, внутри первой свечи с момента открытия? (Например по стопу, или тейку)
aazlv, такие ситуации маловероятны, очень маловероятны, настолько маловероятны, что ими можно пренебречь (особенности системы). А так конечно будет покупка или продажа, но с большим проскальзыванием.
Спасибо за ответы.
aazlv, спасибо за вопросы )
Как я понимаю система не пробойная?! А когда приходит сигнал, на каком рынке(спокойном или волатильном) обычно приходиться набирать позу и за какой промежуток времени.
Очень интересует тема идеология входов не пробойных.
Eagle, разделения сигнала в зависимости от степени волатильности рынка нет. Позиция не набирается. Пробой понятие очень относительное.
«индикаторов нет»-а линии регрессии это не индикаторы?
avatar

ZooR

ZooR, линии это линии, регрессионный анализ — это регрессионный анализ.
выложите результаты без реинвестирования
avatar

ZooR

ZooR, мне не сложно, но что это даст вам?
soniks, посмотрим. Вообще в сети полно информации.
мне интересно оценить результаты вашей системы относительно моих систем, и т.к. я тестирую 1 лотом, а у вас 1 лотом протестировать не получится, поэтому прошу результаты теста за 2008-2011 без реинвестирования.
спортивный интерес в общем.
avatar

ZooR

Александр, регрессионный анализ реализовали непосредственно в WL? Если нет, то с помощью какого ПО ведете расчет?
avatar

Leningradskiy

Leningradskiy, да в WL. Там практически неограниченные возможности.
Александр, код сами писали или взяли за основу какую-то free-стат пакет (или ексель-вариант) и перенесли в WL? Если второе, сбросьте в личку, откуда брали исходники. Спасибо!
avatar

Leningradskiy

Сам с нуля писал. Подобную идею я нигде не встречал. Она слишком хороша для того, чтобы быть тиражированной.
Александр, спасибо. со всего смартлаба читаю двух Александров: утренний расклад А. Шкурина, и вас за идеи системного подхода.
avatar

Leningradskiy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW