<HELP> for explanation

astray

Почему я стараюсь играть только BUY SIDE

Я бы с привеликой радостью играл бы и шорта если бы входящие условия по лонгу и шорту были ОДИНАКОВЫЕ! но они разные
показываю на пальцах на примере термометра
цена все время может играть от нуля до +бесконечность.
 
следовательно:
—  если я купил,  то я могу или получить ноль по своим  вложениям или получить бесконечный профит 
—  если я продал (шорт), то я могу получить или какой то процент но не более 100 или бесконечный убыток.
 
если я продал акции ГП в шорт по 300 рублей на миллион, я бы получил 700тыс профита откупив их по лою на 100 рублей
ежели же купить те же акции на миллион рублей по 100 рублей и продать по 300 рублей то я получаю профит 2 млн
отсюда видно что ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль разная и не в пользу шорта

но эти все расчеты можно не читать и не щитать!

   
вот тут еще наглядней:
если поглядеть на график доу джонса за последние 200 лет, то видно что он все время растет. Если посчитать рынок собрав его в компьютерную модель, то имеем что  рынок находится в росте 70% времени остальные 30%
времени делит падение и боковик.
Учитывая то что это соотношение распределяется на все фреймы, месяц, дни часы. То получается что нахождение в шорте ДЛИТЕЛЬНОЕ время черезвычайно опасно для счета, потому что вы играете ПРОТИВ статистики! Против 200 летнего ап тренда! 
 
Общий принцип моей торговли такой:
— на падении скидываем лонги, после прохода каждого значимого уровня вниз надо ВЫГРУЖАТЬ из портфеля, в итоге в какой то момент надо остаться в полном кеше и… наблюдать. ничего не делать, можно уехать  в отпуск
— на росте наоборот после прохода уровней вверх НАГРУЖАЕМ, тащим до целей  (цели должны быть большие)
 
 
Почему происходят обвалы? Думаете потому что где то возникает жьепа?
 
Совсем нет! просто чтобы перезарядить лонги.
 
Чтобы можно было ВЫГОДНО шортить надо изменить правила или выполнить некие  условия:
— разрешить уходить цене на ативы в минус на бесконечную величину
— уменьшать население земного шара 
— уменьшать денежные агрегат M2 на бесконечную величину :)
 
абсурд? 
да!
 
доклад окончен
 
p.s. к сожалению в каментах обсуждение ушло совсем не туда куда я писал 
пост был по большей части философский
  суть поста
— хорошо бы сделать чтобы активы могли минусовать
 тогда распределение уравнялось бы в шансах
— многие подумали что я предлагаю купить и держать годы, а я только указал на соотношение 70% на 10-15 % времени роста к падению распределенное на все временные фреймы
 

«если я продал акции ГП в шорт по 300 рублей на миллион, я бы получил 700тыс профита откупив их по лою на 100 рублей
ежели же купить те же акции на миллион рублей по 100 рублей и продать по 300 рублей то я получаю профит 2 млн
отсюда видно что ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль разная и не в пользу шорта»

В первом случае рынок упал на 67%, а во втором вырос на 200% — так что некорректно сравнивать.
avatar

Рублёв

Рублев, корректно… Вероятность того и того (если думать о логнормальном распределении) примерно одинакова будет… (вообще не считал, но где-то так)…
XoXoL-T, Отрою большущую тайну, только ТС!!! никому! Все самые большие состояния делались на обвалах! падаем мы быстрее чем растем так что если перевести в доходности годовых, то никакой лонг не сравнится с падением. Посмотри на тот же ДОУ у тебя яркий пример, который ты сам показываешь.
Я не призываю тебя щас начать безбожно шортить на все плечи и кредиты, просто мысль в посте абсурдна. т.е. играть можно хоть от чего, хоть от лунных фаз как предлагал 123insaider
Просто аргументация слабовата мягко говоря.
Dartanian, один простой вопрос:
ты заработал что то на шортах за 5 лет?
astray, могу о себе сказать… такую статистику не веду… но вот почему-то из где-то 6-7 лет спекуляций (точно не помню потому что на рынке больше и остальное время чуть другими вещами занимался) 1 год убыточный… и «почему-то» август месяц 2011 года оказался для меня самым прибыльным месяцем за все это время… чуть более 50 %, а нулевые периоды и убыточные периоды как раз во время тупого роста (как например в январе этого года..) Так что не надо «ля ля» как выражаются подростки...:) И все зависит от от того как работать…
Дедушка из сбербанка, «не надо ляля» что?
то что вы просирали на росте только подчеркивает что вы неисправимый пессемист :)
astray, я не пессемист… а системщик… а там нет таких понятий… и дело ведь не в просирании на росте, а в том СКОЛЬКО просираешь на росте и СКОЛЬКО зарабатываешь на падении...:))
astray, а «ля ля » вот это «ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль разная и не в пользу шорта»… для больших денег может Вы и ПРАВЫ… но думаю людей «управляющих» большими деньгами здесь просто нет, а то что Вы пишете для них и так очевидно и они собственно живут не с реального активного УПРАВЛЕНИЯ, а с того как раз факта который Вы описали...:)
Дедушка из сбербанка, хороший камент!
astray, ну вот и договорились...:) а про «ля ля» это образно… лично к Вам я отношусь с Уважением...:) Удачи…
Рублев, если рынок с 200 падает до 100, то это 50%, а если со 100 до 200 растет, то это 100%. Так что 50% вниз = 100% вверх.
В принципе чо? Грааль в теме раскрыт.
Ну и про делистинг акций не надо забывать.
avatar

IliaM

IliaM, вот вот… делистинг — важное ограничение…
Инфляцию уберите из многолетнего UP-тренда… и посмотрите что получится...:)))
avatar

AE-trader

Дедушка из сбербанка,
все писал, инфляция в цене роста, это естессна
"— уменьшать денежные агрегат M2 на бесконечную величину"
astray, Индекс потребительских настроений в Германии, составляемый институтом GfK, вырос в феврале 2012 года до 5,9 пункта с 5,7 пункта в январе сообщила исследовательская группа GfK. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что индекс составит 5,6 пункта. Согласно наблюдениям GfK, изменение индекса на один процентный пункт соответствует изменению потребительских расходов на 0,1 процента в годовом исчислении. Исследователи опросили 2.000 жителей Германии.

ЗДЕСЬ ВООБЩЕ КОЛДУНЫ УЖЕ ПРО НАСТРОЕНИЕ В ФЕВРАЛЕ БАЮТ
Дедушка из сбербанка, это примерно как сказать, разрешите акциям падать ниже нуля. От инфли никуда не денешься это тоже статистика.
Redlabel, я понимаю… пост в основном правильный… прежде всего что рынок нессиметричен относительно направлений движения (вверху бесконечность внизу 0 это старая истина… но он также нессиметричен и по скорости и здесь шортисты «выигрывают»)… но нехрен «шокировать» публику… неккоректным графиком… и что-то мне подсказывает, что автор достаточно грамотен что бы понимать что этот пример в данном случае не совсем корректен…
Дедушка из сбербанка, я не спорю, мне тоже нравится падение с шортами в плане скорости получения прибыли.
Тогда надо ввести дополнительную величину как то эффективность лонга зависимая от временных затрат. Как там ниже сказали мы не бессмертны.
Вся фенька в том чтобы правильно определить где «0».
К вашей шкале Цельсия на градуснике, можно слева поставить шкалу Фаренгейта а справа Кельфина и «0» там будут совершенно в других местах.
avatar

Domestos

Domestos, Ф точку… Или иными словами: А какой шкалой пользоваться ??? :)))
Domestos, тоже возник этот вопрос, как определить где НУЛЬ!? всмысле не услышал от топикстартера.
а вот если бы ты мог видеть ещё более долгосрочный десятитысячелетний тренд, то ты б понял, против какого ТРЕНДА ты бочку катишь )))))
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, кидай график :)
astray, легко.

Зов KTULHU, А чО это вы север повернули на 135 градусов по часовой сверху влево-вниз ??? ;)
Слоны таки идут на север…
Зов KTULHU, Скорректируй этот тренд на численность людей, и просто ох**ешь, что получится… На том фоне вон тот рост на последнем рисуночке покажется просто шумовым явлением… (Что по сути даже где-то правильно, если считать, что деньги — не главное в жизни...) :)))
Раскажите это японцам который занимались покупками лет 25-30 назад!!!
****************
Направленые стратегии эфективны только на развивающихся рынках! где огромен потенциал роста
Как наш маркет от 2000-2008… по сравнению со стартом мы и в 2008 упали не так глубоко…
На развитых маркетах приходится быть гибче…
avatar

ZooN

ZooN, ждал пример японцев
там тема отдельного поста
astray, ждем пост про японцев.
avatar

croc

ZooN, Развитых рынков скоро не будет… Упразднят за ненадобностью… Поэтому Манхэттэновка переезжает в Сколково, а НьюВасюки — в Лондоновку… :)))
Есть над чем задуматься тем, кто работает от шорта. +++
avatar

Moga

Moga, Шорты на то они и шорты чтоб одевать их на очень короткое время! а не сидеть неделями позиционно!..
avatar

ZooN

быки в почёты нынче, но праздник не вечен
avatar

AZbuka

я у astray в октябре фразу записал в свою записную книжку: «когда идет тренд надо заклеить кнопку контрендовой позиции» — это должна быть фраза нынешней недели)))
avatar

KauperWOOD

Ну если на градуснике 50 градусов тепла, это не значит что и зимой будет столько же
Игорь Воробьев, Вывод вставать в Лонг нужно при -30 мороза, а на -50 отчаянно добавляться :)))
Кстати 6 лет назад индекс РТС был на этих же самых уровнях
Игорь Воробьев, Лет 6ть назад 1к квартира в москве стоила 65-75тыс баков ))) а ща ???
avatar

ZooN

ZooN,
не стоила, откуда такие цены бредовые? 6 лет назад был самый разгар пузыря на рынке недвижки. 2006 год, вы чо…
Игорь Воробьев, это не важно каковы уровни
я же написал про соотношение 70 на 30
70% времени было бай сайда
«если я продал акции ГП в шорт по 300 рублей на миллион». А если бы купил по 300 на миллион рублей?:) «рынок падает быстрее чем растет» (с). Я не к тому, что надо всегда играть от «шорта» (хотя есть и такие фонды, и их доходность не хуже, чем у long only funds)
avatar

MikeVD

С 1999 года Доу, по существу, находится в боковике. Можно было всё это время в кеше сидеть, при своих бы и остался. А если бы 1999 зашёл в шорт и в 2009 вышел, так еще бы и с хорошей прибылью остался. 10 лет шорта, нехило?
Я согласен, что рынок в долгосрочной перспективе растёт, но чтобы работать исходя только из этого правила, надо иметь в запасе до фига времени. А время для нас всех, это ресурс, который подороже денег будет. Становиться долгосрочным инвестором (5-10 лет), непозволительная роскошь (лично для меня). Ты впринципе прав, шорт — более рискованное дело, но лишь на большом отрезке времени… Слишком большом для человека, который хочет сам распорядиться деньгами, а не оставить акции в наследство. Конечно, если совсем не понимаешь, чё на рынке творится, тогда в долгосрочный лонг. Дети потом спасибо скажут.
avatar

VP

Не «щитать», а считать ))
avatar

optiontraders

классно расписано, только исправь «щета» на счета, глаза немного режет) извиняй)
да не хер тут людишкам что-то объяснять, они на рынок не за бапками приходят, а за причасть к чему-то большему, чем они сами=)
На вашем графике отчетливо виден глобальный боковик с 66 по 84 год, а это как никак почти 20 лет. Никак не лучшее время сидеть исключительно в лонгах.
То же самое можно сказать и про «нулевые». Отчетливо виден боковик и когда он закончится — не знает никто
Wild-Trade, Кто говорит «всё время сидеть» перекладываться… Жизнь-то не стоит — одни компании возникают, другие разоряются…
XoXoL-T,
ну да, разоряются между прочим и держатели акций этих компаний. которые играли на «безопасной» стороне градусника )
trader_notes, ну так… если всё время держать например акции одной компании и игнорировать очевидные сигналы о её разорении/закрытии/банкротстве, то потерять можно на любой стороне градусника…
XoXoL-T,
какие ещё очевидные сигналы? ну это прям умиляет )) леман бразерс какие то очевидные сигналы подавал? а bear stearns? а LGC? ) банкротство это своего рода отъем денег, а он легко прогнозируемым не будет НИКОГДА
Wild-Trade, эхх
вроде по русски писал а никто не прочитал :(
Учитывая то что это соотношение распределяется на все фреймы, месяц, дни часы. То получается что и ВНУТРИ ДНЯ И ВНУТРИ ЧАСА преимущественно будет преобладать рост если расчитать среднее
Wild-Trade, это к тому что какой то там боковик 66-84 год это бару бир по теме сабжа
>> «следовательно:
— если я купил, то я могу или получить ноль по своим вложениям или получить бесконечный профит
— если я продал (шорт), то я могу получить или какой то процент но не более 100 или бесконечный убыток»


Типичная ошибка. Цену относительно точки входа нужно рассматривать по логарифмической шкале, а не по линейной. И рассматривать увеличение/уменьшение не «на столько-то пунктов», а «во столько-то раз»
Антон Кротов, пардон, ступил…
А если линию раздела провести на уровне 50 сразу появляется концептуальный смысл шортить.
avatar

Elstoun

все правильно для долгосрочного инвестора.
avatar

Сергей

Аффтар похоже считает что он бессмертен.
avatar

Bob

Bob, взбугагнул
Bob, деньги бессмертны

пост был философский
Все верно, профит для шорта в максимально возможном случае это если акции упадут до нуля, а профит от лонга это бесконечный рост.
avatar

Redlabel

По второму пункту всё ясно. Инфляционное расширение Вселенной и фондовых рынков.
А вот по первому — не совсем. Да, если рассматривать трейдинг как разовую сделку, то всё правильно.
Ну а если рассмотреть такой вариант, когда трейдер постоянно поддерживает свою позицию на одном уровне маржинальности. И после каждого процента или десяти процентов профита — доливает себе позицию.
В таком случае и рост и падение даёт практически бесконечные возможности извлечения профита. Но на падении есть ограничение — ликвидация эмитента и предшествующее этому вычеркивание инструмента из списка маржинальных, а на росте — только звёзды. Но вероятность ликвидации хоть и выше, но и шанс в следствие этого и шанс получить профит близкий к бесконечному — также выше.
А в целом получается фифти-фифти. Важно как система себя ведёт.
Пример с Доу — не совсем корректен. Там лузеры выпадают. + Инфляция. + горизонт явно больше чем хочется большинству трейдеров. В рамках недели — шансы пойти вверх/вних близки к 50/50. Пусть 51/49. На этот процент ловить, мягко говоря, не очень надежно. Думаю те, кто сидел в конце 2008 начале 2009 в бумагах с Вами бы сильно не согласились :)
avatar

morant

morant, с чем не согласились то?
я же написал стратегию

концепция в том что дождь не может длится вечно
а солнце может :)
astray Браво. Очень наглядно. Только хватит ли у трейдера терпелки хотя бы на несколько месяцев, не говоря уж про годы?
avatar

DARSZ

вообще пост по большей части философский
это указано в теге
суть поста
— хорошо бы сделать чтобы активы могли минусовать
тогда распределение уровнялось бы в шансах
avatar

astray

скоро эта 200-летняя пирамида начнет трескаться по швам и рассыпется. наступают времена совсем другие, и по-моему уже пора достраивать эту пирамидку, отобразить её зеркально будет самое оно. всё в этом мире, в т.ч. и законы макро- и микроэкономики подчиняются законам природы, а горы как известно, имеют свои вершины. может это еще и не вершина, но до неё уже близко, так что удачи
avatar

Yurismi

Yurismi, спасибо за мнение
А вот после таких постов запахло разворотом…
avatar

alexv1975

alexv1975, ну разворотом последние 200 лет попахивает :)
alexv1975, и мой пост тут не причем :)
astray,
конечно ни при чем). обилие бычьего сантимента просто. начиная с вечерки особенно заметно. попилит видать еще знатно всех и мишек и бычков.
Взглянул я на график и сделал для себя вывод: никакого инвестирования на моем веку, только спекуляции!!! Просится глобалная рецессия по графику в район 1000-2500 по Доу. Следуем тренду и точка, всякий бред про ущербность шортов отвергаем.
Расклад подходить тлк для акций.
Для Фьюча всё с точностью до наоборот )))
Например при РИ на 200 000 ГО было около 7 килорублей
т.е. на 70 000 можно зашортить 10 контрактов.
Когда РИ был 117000 ГО выросло до 14 тыр. И на те же 70000 можно купить 5 контрактов. А с каждого пункта получаешь одинаковую сумму, что вверх, что внизззз.
avatar

Marconi

Кстати, с января по март 2009 года скальпил я исключительно от шорта, тогда еще опыта было мало, при торговле в обе стороны много лишнего делал, потому оттачивал мастерство исключительно шортами, потом уже подключил и лонги. Профессиональный трейдер — тот, который видит возможности в обе стороны, иначе появляются предрассудки и неверные мнения по поводу рынка: постоянный оптимизм или наоборот пессимизм по рынку.
Подбираемся к хаям прошлым и ты снова появился. Ты знатный терпила такие просадки терпеть.
avatar

Gravizapa

@Роман, ну тролил бы так с умом чтоле, браза
я ж писал что раздал те те лонги по 161 000 забрав + 40k
smart-lab.ru/blog/21398.php

к каким хаям то мы подбираемся где в октябре тебя на маржыны в шортах вынесли?
шорт — только «левереджная операция» в отличии от лонга. и если осознавать что деньги тоже товар (а это так) и их стоимость может расти (очень редко) и падать (почти всегда но довольно медленно) т.е. полностью нейтральная позиция — это когда у вас 50 кеша / 50 %какого либо товара% тем самым квази шорт БЕЗ ПЛЕЧЕЙ для вас будет продажа товара и уход в 100% кеша.
Первый пост на s-l. Философские размышления по теме.
avatar

Kestable

Астрай, ну возьми просто 10 плечей на шорт… и все, твой пост теряет актуальность) И все расчеты не верны)
)))))))))))ОТ ЛОНГА на хаях Набирать.Шорить на Дне… Действовать нужно по ситуации. ВСЕ ПАДАЕТ ШОРИТЬ РАСТЕТ ЛОНГОВАТЬ.
1.Падет в 2 раза быстрее)
2.Цена акции при росте может никогда не дойти до максимума.
Я не знаю какой у Вас объем можете ли Вы быстро выкупить Разворот. НО БАЙ и КЕШ это конечно может быть и правильно НО ДЛЯ меня совсем не подходит. ( Что смотреть на стакан если там пусто)
avatar

Роман

Роман, рассказал бы зачем нашортил вчера? :)
ох горемыка ты
Что спорить-то? Большие деньги покупают компании (их часть). Пока денег больше, чем стоимость компаний, стат. перевес будет на стороне лонга. А печатный станок очень производителен… Станем Японией — будет наоборот. Сейчас суть рассуждений автора — правильна, некоторые доводы — спорны, но суть не меняют…
astray исходит из того, что набор позиции и перегон на лонг виден чётче и проще — ибо лонг это «покупка силы».
А вот шорт это «продажа слабости». И это на порядок сложнее.
avatar

XaMeJIeoH


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP