<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Исследование ТС на основе уровней Камарилла

Уровни пивот Камарилла (Camarilla) — это набор из восьми очень возможных уровней, которые соответствуют значениям поддержки и сопротивления для текущего тренда. Источник и точный способ расчета этих пивот-уровней не совсем ясен. Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров и помогают установить правильные значения стоп-лосса и таргет-профита.
Уровни Камарилла стали довольно популярными — исследуем стратегию на их основе.
 
Формулы для расчета уровней:
H1= c + (h-l)*1.1 /12
H2= c + (h-l)*1.1 /6
H3= c + (h-l)*1.1 /4
H4= c + (h-l)*1.1 /2
H5 = (h/l)*c
L1= c — (h-l)*1.1 /12
L2= c — (h-low)*1.1 /6
L3= c — (h-l)*1.1 /4
L4= c — (h-l)*1.1 /2
L5 = c — (H5 — c)
где, с- цена закрытия
h-максимальная цена
l – минимальная цена
Параметры стратегии:
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм — 10 минут
Проскальзывание — 50 пунктов
Параметры оптимизации:
1. стоп-лосс
2. количество сделок в день
 

Правила входа в лонг: пробой уровня H4 или H5

Правила входа в шорт: пробой уровня L4 или L5
На этапе тестирования стратегии было выявлено что отбои от уровней H3, L3 — не дают прибыли.
 
Итак эквити:

С учетом 200 т.р. начального капитала:




Код стратегии для WLD
 
Итоговыми параметрами оптимизации стали:
стоп-лосс = 1500 пунктов
количество сделок в день = 1 — хотя от этого параметра эквити почти не меняется

Статья — перепост с моего блога 
 

Ещё граальчик) +1
avatar

Smile

так я не понял — робота пишем? :)
Спасибо, Добавляю в избранное а тебе впаяю + в профиль!
avatar

jtrade

Jetta, Хм, уже не смогу)) Я на Камарилла, осваиваю работу с Wealth-Lab'ом!)))
А как выходим?
avatar

Tradingson

Tradingson, по стопу (лося) или в конце дня.
Кстати, как обстоит дело с твоей программой?
avatar

jtrade

Jetta, прогу пока что забросил :)
решил немного тестированием стратегий заняться )
mirovan, забросил, плохо!)))Но, стратегии важнее всего, это конечно!
Мужики, ну почему вы меня не слушаете, а?
Вот тест системы со входами ПО СЛУЧАЙНОМУ ЗАКОНУ и со стопом.




А вот с реинвестом 10% капитала…


Ине нужны никакие Камариллы и Пивоты!!!
CamarillaDaily, она же может и случайно слить счет!!!
Apollo13, А Камарилла — по определению не может, да?
CamarillaDaily, Слить может все что угодно, какой интересно стоп у случайного входа?
Apollo13, 500
CamarillaDaily, ну, от тебя даже странно такое слышать :)
Эта система сольет на проскальзывании, я таких много перетестировал.
Антон Кротов, Это почему же? Сколько должно быть проскальзывание, чтобы система эта слила? Она заработала 360тр. на 1-м контракте, т.е. 360000/0.6 = 600000пп. Сделок 3600. Она будет в нуле при проскальзывании 600000/3600=167пп. Это — чушь для торговли до 100 контрактов. Вопросы…
CamarillaDaily, какая-то странная арифметика. Для начала смотри: у тебя профит 98п (p — это пункт, а не рубль) на полную сделку (т.е. купил и продал), следовательно достаточно проскальзывания в 50п — и ты в нулях.

Далее, торгуя 1м контрактом на проскальзывание в 50п еще можно рассчитывать, но при торговле 100 контрактами, в стакане может просто не оказаться 100 встречных заявок, и проскользнуть может и на 100п и на 300п (особенно на вечерке).

Ну и, наконец, почти уверен, что у тебя не учтены гэпы (я так понял ты просто от балды этот код набросал). Т.е. в симуляторе на гэпе стоп срабатывает четко, а в реальности можно получить -1000п проскальзывания.
Антон Кротов,
1. р — это руб., а не п. это однозначно.
2. С гэпами — не надо, ученый. Через ночь не переносится, в первый час не торгуется. Если на новостях что-то и некорректно со стопами, то — уверен, повлияет несущественно.
3. Проскальзывание — отчасти согласен. НО. Вечерних сделок процентов 10%, проскальзывание на 100 контрактов 100пп возможно. Но. В реале используется вход не просто по рынку, а с использованием некоторого алгоритма. Тест на 1-м контракте показывает за 3 месяца среднее проскальзывание = -5п.
4. Не впариваю свою систему и не доказываю, что она супер. Оппонирую СЛУЧАЙНЫМ ВХОДОМ другим «НЕ СЛУЧАЙНЫМ» системам.
CamarillaDaily, а случайный вход как реализован?
CamarillaDaily, выложи код, если не жалко, интересно посмотреть.
mirovan, Ага, думаешь там полная «монетка»? Нет, есть там стат. преимущество… Пойми, я эквитями не меряюсь, просто пытаюсь доказать, что такие идеи как Камарилла, не поддаются формализации. Гугенот и Ко торгуют С ПОМОЩЬЮ нее, а не ПО НЕЙ.
CamarillaDaily, что значит не поддаются формализации?
Тут есть четкие правила входа выхода.
CamarillaDaily, о блин — я как-то читал про такую систему.
А правила ее можно? Я точно бота запущу
Dimanite, Я уже запустил с НГ — пока сливает...)))
Apollo13, да это про Шорт!
Молодец! (+)
Apollo13, да, опечатался.
На самом первом графике 1 контракт
Читаю смартлаб с самого его основания, но зарегиться на нем и высказать свое мнение решил только сейчас. Руками я не торгую — мешают эмоции. Торговля автоматизирована. Пару месяцев назад добавил в систему уровни camarilla. На мое удивление, система их сразу подхватила. Система построена так, что в нее можно добавлять все, что угодно, что имеет логическое объяснение. Если ей нововведение не придется по вкусу, то она его просто отключит. Так что, имхо, camarilla представляет какой-то интерес.
Пользователю CamarillaDaily большой респект, т.к. именно он (кажется) первый поднял вопрос об уровнях camarilla на смартлабе!
avatar

clearresult

clearresult, Справедливости ради. Нет, не я. Доктор Гугенот популяризатор!
А почему именно 8 уровней?
Их же можно и 200 навычислять по OHLC + фибо.
avatar

rsa

Я системе дал возможноть добавлять уровни по одной паре, например H1+L1 или H2+L2 и т.д. Система остановилась на двух парах. Больше ей не понадобилось :(
avatar

clearresult

clearresult, торгуют обычно 3-4-5 уровни.
avatar

rsa

Да, но я использую только внешние уровни. Думаю, это трендовые события. Могу ошибаться. Но визуально это выглядит так. Последние дни camarilla не давала сигналов. Собственно, движения боковые. Риха
avatar

clearresult

«Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров… » — стандартная завлекалочка :)

Вот если бы это было статистическое исследование движений рынка внутри дня то можно было бы поверить. А так — цифры взятые с потолка. Можно нарисовать на графике 12 линий по какой нибудь формуле от балды и почти гарантировано каждая пересечет хоть какую то разворотную точку

А по самой системе… не сразу войдет, позже выйдет, провтыкает проскальзывание и все — нету прибыли. А просадка то — 9,31% (или в несколько раз больше если с плечом).
avatar

cream

cream, никто и не говорит, что эту систему надо торговать. Я просто протестировал «скелет», а нюансы уже нужно искать самостоятельно.
а еще мартингейла добавить и вообще мильон % будет.
На вейве молодец хорошо научился програмить* Купил курс?
настчте проскальзования 100 пунктов… Это простите горячка. 1 На вечерке смысл торговать * и инструмент бери не гамак. + тебе никто не мешает распределиться между рихой сбрихой лукохой)

Очень интересно было почитать и посмотреть такие проценты!
Больше таких расчетов
avatar

Роман

Роман, программировать сам научился на нем, т.к. по образованию программист :)

Проверял уровни Вуди (не Камариллы) на Газпроме — зарабатывают, на сбербанке в нулях.
Camarilla, а СЛУЧАЙНЫЙ вход что собой представляет?

Как вывод — получается, что Камарилла работает, но не в чистом виде — мы к этмоу в итоге пришли?
avatar

eexproducer

eexproducer, Мое мнение, (не претендую на «гурость»), что Камарилла, как и любой уровень вычисленный с помощью чего угодно, при ручной торговле позволяет ПСИХОЛОГИЧЕСКИ РАЗГРУЗИТЬ позицию, в отличие от входа наобум. Повторяю это постоянно… А при автоматической торговле уровни… См. пост cream выше…
CamarillaDaily, я лично для себя решил, что ТА — это всего лишь средство управления рисками. Поэтому с тобой могу согласиться по поводу случайного входа.
mirovan, Ты тока пойми, я очень уважаю то, что пишешь, а то подумаешь, что троллю. Нет, мне как раз очень интересны твои тесты. Просто тоже ищу...))))
CamarillaDaily, Все правильно, в споре рождается истина :)
mirovan, +++
avatar

rsa

Вопрос к автору топика:
Сможешь найти хоть одного «робота» (не важно на какой площадке), который хотя бы 50/50 по камарильи работает даже с дополнительными фильтрами?
avatar

rsa

reshet, моя «херня» на эту неделю:
avatar

rsa


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP