<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Стратегия, на основе простых уровней пивот

Решил сегодня протестировать стратегию простых относительно уровней пивот.

Возьмем за основу простые уровни пивот и попытаемся построить на их основе торговую систему.
Обычные уровни пивот, являются самыми простыми и популярными пивот-уровнями, которые используются в техническом анализе. Уровень пивот (пивот-точка) интерпретируется как уровень основной поддержки или сопротивления — точка, на которой главный тренд будет рожден. Точки сопротивления и поддержки первого-третьего уровней служат как дополнительные индикаторы возможного разворота или продолжения тренда. Правила для расчета обычных уровней пивот довольно простые.
Точка входа в лонг: Цена пробивает уровень сопротивления и закрепляется, входим на следующей свече в лонг.
(в шорт наоборот)
Выход из позиции: Стоп лосс или в конце дня в 23.45.
Проскальзывание: 50 пунктов
Инструмент: фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм = 15 мин 
Параметры торговой системы:
1. Количество сделок в день
2. Стоп-лосс
 
Были подобраны оптимальные параметры:
Количество сделок в день = 1
Стоп-лосс = 900 пунктов.
Эквити выглядит так (работа 1 контрактом):

С начальным депо в 200 т.р. и входя 10% от капитала:

Перфоманс:

Просадка:

Распределение профита:


Результаты оптимизации параметра — «стоп-лосса»:

 
В целом, на мой взгляд, система может получиться рабочая. Единственное что лично меня смущает, так это стоп-лосс. Внутри дня, мне комфортнее использовать стоп-лосс в размере 300-600 пунктов.

Эта статья — перепост из моего блога 
 
 

хм… напишем бота? :)
avatar

RidayTrader

Dimanite, Ну эквити не совсем идеальное :)
Если добавить кое какие правила, то возможно.

В ближайшие дни протестирую другие уровни — Вуди, де Марка, Камарилла.
mirovan, протестировал уровни Де Марка — она работают хуже.
Зачем от 200 тестить? Одна эквити от 0, другая — от 100, т.е. без плеча. По-моему так информативней.
Лежит она у тебя долго. Не выдержишь. Вот моя похожая с начала января у нуля болтается — я уже психую, хотя до макс ДД еще далеко. А ведь прошло всего 3 раб. недели…
CamarillaDaily, ну от 200 т.р. с 10% — это и есть без плеча.
Может я не так понял тебя, какие параметры предлагаешь использовать в Position Size?
Так маржа же 10000, плечо у фьюча около 10-ти. 10000*10=100000. Почему 200?
CamarillaDaily, А если реинвест хочешь, т.е. 10% от капитала, то, если минусует сначала, ну сделай 110-120т начальный… Все равно ближе будет, чем 200…
а нафига количество сделок варьировать?
avatar

fadesun


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP