<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Торговые системы и математика

Недавно чуть подискутировали на тему программирования в торговле, в комментах на смарт-лабе.

Суть дискуссии такова: «Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно» Я было согласился сначала, так как и правда, некоторые решения которые математик найдет за час работы, а я могу и не найти за день. Но, хорошо подумав, я понял, что на удачность алгоритма, величина знаний не сильно влияет, хотя некоторый эдж конечно присутствует.

Приведу простой аргумент, берем такую стратегию как арбитраж или парный трейдинг. Сплошная математика и статистика, берем коррелирующие активы, скажем фьючерсы евростокс50 и дакс30. Так вот, если спред между ними вполне стабилен, то заработает на этом и обычный человек и математик, т.к. большого полета для фантазии в арбитражных стратегиях фактически нет. И если наоборот, спред очень нестабилен, я не верю что математик сможет найти решения проблемы заведомо убыточной стратегии используя все свои знания.
 

Марсель, прошу прощения, если чего не понял, но как можно заработать на стабильном (т.е. постоянном?) спрэде? Я думал зарабатывают как раз на колебаниях спрэда… Засчет рыночно-нейтральной позиции и колебании расхождений? Или я совсем тупан?
нифга не понял про математику…
я не понимаю нифига в математике, но я делаю грамотные постановки задач — это главней

курица или яйцо?
avatar

BruceWillis

Без математики никуда!!! Зачем математик будет искать решения для заведомо убыточной стратегии??? Математики очень любят доказывать и решать… Он просто докажет, что она убыточная и пойдет дальше
avatar

jtrade

Jetta, математик может вычислить в какой степени она убыточная, а в какой степени прибыльная.
А вот построить далее систему — это уже сложно математику.

Всё просто: если система убыточная, то можно делать всё наоборот, и она станет прибыльной. Это как раз подход математика.
avatar

rsa

rsa, Вот это аргумент! «если система убыточная, то можно делать всё наоборот»)))
Математик может построить все! И решение системы будет не только правильным, но и оптимальным…
А вообще фондовый, фьючерсный рынки это одна статистика и математика!
А вообще на эту тему лучше пообщаться с А.Горчаковым
Jetta, Так он же не знает «заведомо» убыточная она или нет… Смотря что понимать под математикой в данном контексте. Если теорию вероятностей, ряды и т.п., то это один путь, если в общем вычислительную математику, т.е. ее методологию, то как без нее?
CamarillaDaily, Математика тут мне кажется -это поиск закономерностей!!! А вообще это ИИ. Любое обучение всегда начинается с поиска закономерностей.А это и есть тенденция, тренд…
CamarillaDaily, я имею ввиду высшую математику которой далеко не все владеют)
Jetta, я к тому что множество стратегий являют собой несложные математический формулы написать которые подсилу обычному человеку, hft не в счет.
Daks, Ну Марсель, при всем уважении, хочет себя немного успокоить, услышав аргументы «за»… Да, Марсель?)))))))
CamarillaDaily, Видимо.
Потому как в робота не запрограммировать ничего, что не описывается математическими формулами.
;)
avatar

rsa

rsa, в своем посте математиком человека который владеет сей наукой на уровне высшей математики :)
CamarillaDaily,

да я спокоен, если бы у меня не было строго формализуемых идей, я бы в это болото не полез :)
Daks, так как высшее у всех разное, пускай это будет обычный человек со средним образованием
Марсель Тазетдинов, Да не парься, мое мнение — здесь вышка не главное, но вот теорию вероятностей и статистику я бы освежил в своей памяти… А там, даже если у тебя нет вышки за плечами — все достаточно просто для нормального интеллекта…
CamarillaDaily, + статистику и эконометрику?
avatar

rsa

а как вы определили что спрэд стабилен, на глаз, по графику?
тогда можно продолжать чертить каналы, ибо это одно и то же ;)
avatar

at60hz

at60hz, можно чертить каналы о спреду облигов или трежерей ;)
Но это же иная математика уже? не правда ли?
;)
avatar

rsa

at60hz, будем считать что дано условием)
Марсель Тазетдинов, Можете мне показать такой спрэд? =) Профит поделим пополам, только если это не индексный арбитраж, т.к. его осуществить не так уж просто…
ну не совсем… скорее не надо чертить, нужно попытаться описать канал математически, это совсем не сложно, высшей математикой тут и не пахнет.
Я вообще бы перефразировал несколько вопрос топикстартера: нужно ли применять научный подход (гипотеза, тесты на истории, подтверждение на рынке) или нафиг оно не нужно (обана, новый индикатор/стратегия, кажись лучше прежнего, графики же я помотал, на глаз прикинул, люди в тырнетах говорят работает!)?
avatar

at60hz

В фонде LTCM тоже сидели математики и зарабатывали пока спред был стабильный, потом он разошелся и они обанкротились.
avatar

vampirus

На рынке существуют закономерности, которые можно изложить в одном простом предложении. Их жизнь коротка.
avatar

EAGor

сама постановка вопроса не верна:
«Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно»
***
математика один из инструментов достижения цели
грамотно подобран инструмент — эффективное достижение цели
***
молоток один из инструментов достижения цели
грамотно подобран молоток — эффективное достижение цели
****
можно и микроскопом гвозди заколачивать…
опишите ситуацию деления на ноль…
математически 1/0 это ноль
психология эмоций — нет
оч грубо
счастье = достижения/притезания, снизье уровень притязания или достижения до нуля получите не ноль получите идиота
avatar

andry194

andry194,
>> «математически 1/0 это ноль»

бесконечность

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP