<HELP> for explanation

Uptrader

Закрыл короткую опционную позицию по РТС

1 марта открывал короткий стренгл. Вчера на росте меня немного потрепало эмоционально — пришлось покрутится с хеджем, но за счёт активного управления позицией удалось всё благополучно завершить. Все опционные позиции закрыты с профитом, а на хедже не только удалось не потерять, но и даже заработать. Хеджировал частью только по дельте — использовал в работе волфикс.

Вот все сделки в марте:



Ссылка на журнал сделок 

Причина ликвидации позиции — экстремальное падение волатильности

http://content.screencast.com/users/uptrader/folders/Jing/media/8f3bd9bd-db4c-4e5a-979c-abf7685b53aa/2011-03-04_1625.png


 

какой профит получился?
avatar

troll

графу ИТОГ суммируй — получишь итог по сделке. Других сделок в марте не было
увы, мне пока опционы не о чем не говорят:(
не думал об опционной стратегии.
avatar

Shamoi

есть повод подумать ))
Да, конечно, в будущем подумаю)
пока же хватает работы с дневками.
СИТУАЦИЯ НА РТС ВНУТРИ ДНЯ screencast.com/t/h326gF1SIg ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ ИМЕЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ ОБЪЁМ
попробую поюзабильней картиночку дать ) screencast.com/t/8IxcSmYBcMlj
красная зона — зона продаж
желтая зона — зона теста поддержки
синяя зона — зона отскока от поддержки
зелёная зона — зона роста
2 раз оттуда отлетаем…
avatar

troll

Дмитрий, следил за вашей позицией. Очень интересно, главное, что не постфактум, а, практически, он-лайн все велось. Сам втрой месяц опцики пробую, как хедж в основном. Буду ждать новых постов. Спасибо.
avatar

Zorkiy

Новые посты будут ) Этот год буду опционами работать активнее. Проект М2013 — 1 год дейтрейды, 2 год — опционы, 3 год — что нить придумаем ))
Дмитрий скажите опционами какой максимальной суммой можно работать? Чтобы в случае чего можно было выйти с минимальными убытками.
от 30000 рублей до 10 000 000 рублей легко можно
почему решили закрыть позу перед длинными выходными? имхо тета перебила бы и рост волатильности
до экспирации позы не дотягиваете?
avatar

johnny

Завтра вола может скакнуть наверх, так что даже тета в среду это не компенсирует (может и среду еще скакнуть). Сейчас волатильность самая низкая за последние 3 месяца.
скорее всего тетта всё таки сожрёт и гэп и вегу — нужно только момент удачный найти для открытия позиций
Это смотря какой гэп будет. Если 2-3к то нормуль, а если 5к но никакая тета не поможет.
если 5 то тут вынесет на страйки и будут хорошие лоси
на сколько я понимаю, волатильность завтра может как вырасти так и упасть ещё ниже, не так ли ???
Все может быть. Хотя я насчет ниже очень сомневаюсь. Если посмотреть на RTSVX то у него минимальное значение за 3 месяца около 22, а сейчас его значение 22.63!!! Так что падать как бы некуда, все-таки волатильность это не цена.
если в вы про RTSVX то он сейчас уже считается по апрельской серии
по идее вола вырасти должна после выходных, сейчас заниженная вола из-за длинных выходных
завтра ещё день — может и открою — нужно будет посмотреть как выглядит ГО на клире — оно увеличится напомню + идеальная точка была для выхода — даже сейчас хуже цена чем я вышел — волатильность выросла
а какая вышла доха в процентах от го?
avatar

johnny

14% примерно
со вчера по сегодня по сути сидели незахедженными с проданными 1950 путами и проданными 2000 колами в деньгах? весь хедж был закрыт раньше? ну тут на везение :)
хеджирование было динамическим — за счёт этого ещё и доп прибыль получилась
Дмитрий, Спасибо за статьи по опционам! Пожалуйста продолжайте!
Смотрю по Вашему журналу — снова открыли короткий стрэнгл? (в виде домика)
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP