<HELP> for explanation

Блог им. smell

Матожидание: реквием по мечте

 
Очень часто говорится, что одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание.  Такое утверждение конечно супер, только не является залогом успеха. Рынок меняется, меняет и мат…ожидание.  Матожидание классная штука на конвейере с бракованными деталями для жигулей. А реально боты подогнанные под плюсовое среднее при запуске начинают сливать, как сливали весь 11-й год системы на средних, пробойные системы, индикаторные трендовые боты. При изменении условий рынка матожидание превращается в реквием по мечте и становится отрицательным.
PS: навеяно финамовскими преподами-зомби
 

Утверждение про матожидание просто неверное, что не стоит его обсуждать. Стационаризация систем возможна только относительно рынка, а так как рынок может быть разным, то и стационарности результатов говорить не приходится.

А что касается упомянутых Вами систем, то все зависит от тайм-фрема. Да на дневках в 2011-м лонговые части подобных систем и должны были уйти в минус. Потому что было аномально мало растущих недель на величину полутора волатильностей. В шортах должна быть прибыль. А вот на 15-ти минутках подобные системы и в 2011-м нормально зарабатывали. Правда, это относительно высокочастотные системы и по ним давать рекомендации он-лайн практически нереально.
avatar

А. Г.

А. Г., и где неверное утверждение? я не утверждал, что его нельзя использовать.
avatar

umoz

bullet,

А я утверждаю, что только прошлое выборочное матожидание, полученное путем подбора параметров, ни о чем не говорит
А. Г., Мат ожидание это среднее арифметическое, что в нем может быть не верно?
Kazai-Mazai,

Имелось ввиду, что выборочное матожидание в прошлом ничего не говорит о его будущем значении
А. Г., это да… не говорит, но бывает что и совпадает
Kazai-Mazai,

Так и задача торговой системы сделать совпадение предсказуемым
А. Г., точняк)
Имелось ввиду, что выборочное матожидание в прошлом ничего не говорит о его будущем значении

на рынке так и есть
avatar

umoz

А. Г., Александр зачем так сложно? =)У вас есть системка и вы решили поставить на нее деньги. Вы вошли в первую сделку и выполнили ее строго по правилам системки. При этом вы могли получить профит или лосс. Предположим вы получили профит, который можно оценить как приращение ваших денег по отношению к деньгам, связанным в этом диле. Предположим вам удалось получить 2,75%. Появились условия для входа во вторую сделку по одной и той же системке. Вы вошли, но на это раз вы проиграли предположим 1,2% на связанные именно в этом диле (не депо) деньги. Теперь вы суммируете ваши предыдущие 2,75% +(- 1,2%) = 1,55/2% = 0,775% и получаете намек на среднестатистическую доходность вашей системки. Если ваша системка по сути своей робастна, то спустя некоторое время у вас наберется уже более или менее представительный ансамбль результатов дилов по именно этой системке. После каждого дила ваша среднестатистическая доходность будет меняться и это естественно. Вот когда у вас наберется, например, 100 результатов, то вы сможете сказать — я теперь оперирую оценкой матожидания среднестатической профитности средней на ансабле сделки по данной системке с доверительной вероятностью примерно в 10%. Важно, чтобы это среднее текущее значение оценки МО не выходило за пределы уставновленных вами значений, например максимально выдерживаемого вами дроудауна.(NEO)
Torres,

«Если ваша системка по сути своей робастна»

Вот это и есть самое сложное условие — как построить робастную систему на далеко нестационарном рынке. ИМХО, но это очень и очень сложно, если вообще возможно.
Torres, Все замечательно в том случае, если это используется не в сложной системе, где есть свойства саморегуляции и такой забавный принцип, когда каждый элемент однажды оказывается в положении другого элемента. В данном случае имею ввиду, что самая прибыльная система имеет шансы слиться. Рынок уничтожает все, что он сможет вычислить, а рано или поздно он вычисляет любые закономерности и изменяет их. Если Вы высчитали МО по 1000 сделкам, то еще через несколько тысяч оно станет совершенно другим. Еще никто не доказал, что можно зарабатывать на рынке.
avatar

umoz

bullet, «Рынок уничтожает все, что он сможет вычислить, а рано или поздно он вычисляет любые закономерности и изменяет их»
Всё верно но у меня не стоит задачи зарабатывать до бесконечности. Статистика системы и её формализация помогает избежать многих проблем на рынке.
Torres, Torres, я вот думаю, а что если динмачески оценивать эту статистику. К этому веду. И как это сделать тогда
avatar

umoz

Обсуждать конечно стоит. Только вот про таймфреймы… ну плоско это слишком, есть же такое понятие как нерегулярная компонента. На мелких масштабах уже другие правила, больше хаотичности, другие системы.
avatar

umoz

bullet,

Вот это утверждение не верно:

«одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание.»

Есть закон арксинуса из которого сразу следует, что оценка торговой системы только по доходности — некорректна.

А правила для мелких масштабов могут быть как те же, так и другие. Вы наверное говорите о «непредсказуемой» компоненте? Так если она существует на мелком масштабе, то «автоматом» перейдет и на бОльший с пропорциональным увеличением своей волатильности.
А. Г., в чем различие между первым и вторым абзацем без модуля?
avatar

umoz

bullet,

Второй абзац отрицает первый. Из закона арксинуса следует, что во время оптимизации параметров алгоритма мы с высокой вероятностью найдем доходный алгоритм для случайного блуждания со средним нуль. Однако доходность этого алгоритма в будущем будет делом случая.
А. Г., вы прикалываетесь)
avatar

umoz

bullet,

Нет, просто пересказываю простейшие результаты из теории вероятностей. Вполне серьезно пересказываю. Если это называется «прикалываться»… Хотя возможно я неправильно понял Ваш вопрос: «в чем различие между первым и вторым абзацем без модуля?»

В моем сообщении не было ничего про модули.
а насчет последнего, то никакой пропорциональности на рынке вообще нет. Там только разве что самоподобие имеет место, но оно не линейно
avatar

umoz

bullet,

Я говорил не пропорциональности рынка в целом, а только о пропорциональности волатильности его непредсказуемой составляющей. Наличие непропорциональности говорит о том, что наряду с непредсказуемой составляющей, есть и предсказуемая.
А. Г., о пропорциональности волатильности его непредсказуемой составляющей

это смотря еще что под волатильностью иметь ввиду

даже если широкие диапазоны, то персистентность может быть вполне высокой
avatar

umoz

bullet,

Если последовательность персистентна, то она предсказуема.
А. Г., ну очевидно
avatar

umoz

bullet,

Да все мои сообщения в этом обсуждении очевидные банальности. Я не прикалываюсь, а вполне серьезен.
А. Г., да, работают только метаправила, а они банальны
avatar

umoz

11-й год, как раз у меня на тестах самый интересный. Какую-бы абсурдную идею ни тестил — эквити — просто смак… В 11-м все мало-мальски разумное интрадейное работает. Причем, без стопов, единственный год, который лучше без стопов… Вот 10-й — жопа…
CamarillaDaily, да, ускоряемся, так сказать
avatar

umoz

CamarillaDaily,

У моей трендовой интрадейной системы результаты в лонгах похожи, а вот для шортов 2011-й конечно намного «слаще». В 2010-м моя шортовая интрадейная система закончила год в минусе.

Правда все это теория. Такие системы я все равно не мог торговать в реале, во-первых, из-за сайза, а во-вторых, из-за отсутствия роботизации.
А. Г., Вы не смотрели мои тесты системы «почти на монетке и стопах»?
CamarillaDaily,

Нет, а где я их мог посмотреть?
А. Г., 1 контракт РИ 5-ти минутки… Думаю можно масштабировать…

CamarillaDaily,

Скажу честно, что не смотрю на графики — я работаю исключительно с числами.
А. Г., Ясно...))) Ну тогда это система с ПФ = 1.4, Средним профитом 100р, 1000 сделок в год, Шарп = 2.7. Показатели — не ахти, но мне просто нравится, что она построена на «абсурдном» входе.
CamarillaDaily,

Смотреть надо не посделочно, а эквити по 5-ти минуткам и изучать ее свойства.
А. Г., все декабри — убыточные кроме 8-го. Если их убрать, провалов будет меньше…
Слышь, даун, меня минусишь, так хоть не промахивайся....)))) А.Г.-то за что?
в целом по сути МО это пропаганда того, что на рынке можно зарабатывать, а не выигрывать. Было бы удивительно, если бы она не велась.
avatar

umoz

bullet, Дело не в пропаганде, думаю… Люди ищут, алхимики мы все…
CamarillaDaily, Дело не в пропаганде, думаю… Люди ищут, алхимики мы все…

это точно
avatar

umoz

Кстати, ничуть не менее интересно, определять границы предсказуемости
avatar

umoz

bullet, Мне вот интересно следующее. Выбираю абсурдный вход, далее управление позицией с помощью стопов. Чисто «по монетке» просто нельзя, потому, что при каждом тесте результаты будут меняться. Не сравнишь… Пытаюсь все же исходить из успешности стратегий в казино, где опытные игроки понимают, что в казино игра идет с отрицательной суммой, НО УМЕЮТ, УПРАВЛЯЯ ПОЗИЦИЕЙ СТАБИЛЬНО ВЫИГРЫВАТЬ. Извините за не научный дилетантский язык...))))
CamarillaDaily, ну здесь может быть две грани — либо истекать кровью в надежде на крупный куш, либо постоянно по немногу рубить, накапливая вероятность получить конец света.
avatar

umoz

bullet, Хорошо сказали, но это относится ко всему в жизни...))) Так что — Memento mori…
CamarillaDaily, так в общем-то та же фишка, каждый берет стратегию, которая больше, так сказать, по вкусу. Кто-то в лавинщики подается, кто-то в портфельщики. Но как Вы сказали насчет алхимии, то да, определенная доля искусства любом случае имеет место.
avatar

umoz

bullet, Пишите топики, Горчакова заманить тоже надо суметь, вам это удалось...)))
CamarillaDaily, Да я знаю, кто он))
avatar

umoz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP