dr-mart

Одна из когнитивных проблем в трейдинге

Братиш, представь перед тобой 2 мешочка с казиношными фишечками. Сколько там фишек — не важно, но много. Но известно, что в одном мешке 1/3 фишек черных и 2/3 красных, а в другом — все наоборот. 
Одна из когнитивных проблем в трейдинге
И вот ты тянешь значит из мешочка первого 5 фишечек. 4 из них оказались красными. А из второго тянешь 30 фишек и видишь, что 20 из них красные. И чего? Где по-твоему какой мешок?

==================
О чем это я? О том, что для того, чтобы понять, например, как будет в твоем трейдинге работать некий «волшебный уровень», который ты пытаешься вычислить с магической точностью, тебе надо не 2-3 раза этот уровень найти в прошлом, где он чудесным образом сработал (а ведь ты ищешь именно такой уровень, который 2-3 раза сработал и тебе кажется, что это грааль), тебе придется найти 20-30 примеров его возникновения на исторических данных, чтобы уверенно заключить, что эта история имеет какое-то статистическое значение в будущем.

Но тебе же лень ковыряться, ты веришь в простые методы, которые находятся в зоне твоего комфорта, и отвершаешь все то, что лежит за пределами зоны твоего комфорта. Так вот я сразу тебе скажу, что вся «теория вероятности» лежит за пределами зоны комфорта большинства людей, поэтому они и отдают свои денежки тем, кто этими понятиями не пренебрегает.

Ну и сформулирую собственно проблему:
людям свойственно делать выводы, основываясь на малом статистически незначимом числе случаев, подтверждающих их гипотезу
★12
45 комментариев
вроде ж было на днях про закон больших/малых чисел
avatar
.i., смартлаб большой, сотни постов каждый день публикуется
конечно тут не могла быть не затронута эта тема
Тимофей Мартынов, Да, нас на Мат статистике этому еще учили. Минимум 30 наблюдений надо, что бы принимать решение о достоверности прогноза
лень лень и ещё раз лень
чтобы правильно оценивать нужно много времени и сил

а у нас привыкли к халяве!
20-30 вполне могут представлять циклическую аномалию рынка длительностью в несколько недель или месяцев и резко перестать работать. я бы сказал речь о сотнях и периодах больше года с рахными циклами рынка
avatar
Дар Ветер, да-да, флуктуации никто не отменял)
avatar
На самом деле все еще интереснее. Стабильно прибыльный трейдинг лежит за пределами зоны комфорта в виде матстатистики и теорвера.
avatar
Макс, ну то что оно еще более интересно, это точно)


Последний абзац это же из книги думай медленно решай быстро
avatar
Вы слишком сильно заморачиваетесь, всё просто, не примитивно, а просто. Но путь к простому лежит через сложное. О как!
Если бы на полгода забыть слово уровни, и перестать их искать, уверен прибыльность будет выше. Компульсива меньше.
avatar

Братиш, как хорошо что у людей есть когнитивные проблемы в трейдинге — иначе мы не смогли бы с тобой зарабатывать по миллиону долларов в месяц

avatar
Тимофей, казино и братиша выглядят примерно так, еб… мать… =)
avatar
Mao CzeDOOM, на бирже я думаю много таких тоже ) 
avatar
братишь, а может монетку проще бросить
avatar
а зачем на истории искать уровни, если они вот, каждый день минимум по 5 штук перед тобой — торгуй хоть все сразу… нечего там в истории копаться
avatar
Александр,  Ты крупные заявки в стакане имеешь в виду?
avatar
SuperMegaTrader, простые ценовые уровни
avatar
Александр, имеешь в виду «круглые»  уровни? 
avatar
SuperMegaTrader, нет, простые хай/лоу/опен/клоузе
avatar
Александр, так хай/лоу/опер — это уже история, а ты писал что нечего в истории копаться. Или я не так что-то понял…
avatar
SuperMegaTrader, ну вчерашние хай/лоу/клоуз это не история
сегодняшнее открытие — не история, а вполне торгуемые уровни, уровень от которого цена сделала новый хай/лоу + добавь один-два уровня графических (каналы, например) и на каждый день по любому инструменту будет что торговать, + уровни гепов, уровни коллапса покупок/продаж, внутридня образуются локальные внутридневные хай/лоу
avatar
Братиш, хороший, глубокий пост, добавил себе в закладки. Я, кстати, писал как-то, что одна из главных проблем — это лень. Она мешает успешно торговать. Добавлю, что при бектесте системы необходимо, чтобы число сделок было больше 60. Тогда можно говорить о какой-то значимой закономерности.
avatar
SciFi, вот согласен, что лень всему виной. Нет тут ничего когнитивного!
А визуальный тестинг с выписыванием на бумажку в большинстве случаев просто самообман если предварительно не был написан четкий алгоритм, а если есть алгоритм, то и руками проверять неэффективно совсем.
avatar
Чтобы выйти из зоны комфорта нужно сначала там побывать
чтобы понять, например, как будет в твоемтрейдинге работать некий «волшебный уровень», который ты пытаешься вычислить с магической точностью, тебе надо не 2-3 раза этот уровень найти в прошлом, где он чудесным образом сработал
А может не нужно это всё делать?
Тимофей, как я понимаю, ты постоянно находишься в контакте с зарабатывающими трейдерами, принцип заработка которых оправданно базируется на отслеживании действий крупных торгашей и повторных действиях за ними (скальпинг по стакану и ленте). Есть еще 2 других варианта отслеживания торговой динамики крупных участников. Это, на мой взгляд, единственно верное направление в трейдинге. Зачем страдать палочками, черточками или тетраэдрами?! Ты ведь сам раньше зарабатывал отслеживая крупняк? Зачем сейчас увлекаешься всякими Фибо-подобными примочками?
avatar
Если предположить что фишечек в мешочке очень много (бесконечно много) то получается что вероятность возникновения описанной ситуации в случае когда в первом мешочке 1/3 красные (4 красные из 5), а во втором 2/3 красные (20 из 30) выше в 128 раз вероятности возникновения описанной ситуации, если бы мешочки были бы расположены наоборот. Поэтому я бы ставил на то что больше красных во втором мешке и теория вероятности была бы в мою пользу.
avatar

20-30 примеров ничего не дадут, кроме ложной уверенности. На такой выборке не отличить случайность от закономерности...

200 случаев — самый минимум, на котором можно делать хоть какие-то статистические выводы.  

avatar
В первом 80% красных достали, во втором 66.66666666.так что в первом больше
хороший ответ.чем торгуешь?
avatar
Так же обстоит дело и с самим процессом трейдинга.

Зарабатывает меньшинство, значит в массив прибыльных сделок входит именно это меньшинство, а большинство входит там где им психологически комфортно.
Психологически дискомфортно входить в прибыльный трейд.

Как пример — торговать с коротким стопом психологически комфортно, но — не прибыльно.
avatar
Думаю относится к рынку как к казино — в корне неверно и думаю это ведет в целом к неправильному отношению к жизни.
Ты просто не любишь рынок и исследования.
привык к легким деньгам.
Определённо))), слово «когнитивный», самое любимое в лексиконе Тимофея)))

avatar
где же Паша Ж. с его пониманием когнитивности?
avatar
тебе надо не 2-3 раза этот уровень найти в прошлом, где он чудесным образом сработал (а ведь ты ищешь именно такой уровень, который 2-3 раза сработал и тебе кажется, что это грааль), тебе придется найти 20-30 примеров его возникновения на исторических данных, чтобы уверенно заключить, что эта история имеет какое-то статистическое значение в будущем.

Наивность. Все гораздо проще. На бычьем рынке будут выгоднее лонги, а на медвежьем шорты. Хоть не 20-30, а 1000+ примеров найти для исследования.))
20раз???? маловато… 20раз на всех фазах рынка
avatar
тебе придется найти 20-30 примеров его возникновения на исторических данных
почему есть уверенность, что 20 волшебных совпадений будут работать в будущем? Это такая же эфемерность, как и 2-3 случая.

И самое страшное: откуда вообще уверенность, что уровни работают и не являются такой же псевдотеорией?

Неуж-то скальперы ищут чудо уровни?
avatar
Ну смотри братиш, некоторые оценки дать все-таки можно и не ленивый чел, при желании легко выкладки проверит.
Итак, допустим, если предположить что фишек в мешках 999 всего (для простоты расчетов) и то, что мы сначала тащим по пять фишек из каждого, а потом по двадцать фишек из каждого, то можно получить интересные результаты.
В случае 5 фишек вероятность того, что они были вытащены из мешка где 2/3 красных — 88,97%, из мешка где 1/3 красных — 11,02%, а вот в случае 30 фишек уже интереснее, вероятность того, что они вытащены из мешка, где 2/3 красных — 99,9267%, а где 1/3 — 0,0732%.
Т.о., братиш, вероятнее что тот мешок из которого вытаскивали 30 фишек содержит 2/3 красных и 1/3 черных, противоположное событие наступает крайне редко, а тот из которого вытаскивали 5 фишек соответственно 1/3 красных и 2/3 черных (11% все-таки есть и это вам не 0.07).
Таки дела братишки, теорвер ф помощь.
всё что я понял из поста это то, что Ньютон не открывал закон всемирного тяготения после благословения яблоком, потому, что если б оно тридцать раз упало ему на голову — вот это бы было статистически значимо, а после первого раза нет. или может я не статистически значимое количество раз прочитал?)))
В корне не правильно
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн