<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Первая стратегия пошла

Сквизовая стратегия, только покупки.

Тестил на 550 самых ликвидных акциях дороже 7 долларов. Вроде неплохо.



UPD: Косяк нашелся, система добирала позицию при повторении сигнала на вход что способствовало сильной загрузке депозита.



В общем придеться переписывать :)

UPD2: Жаль а мог такой грааль получиться:







 

не нравится мне такая картинка. уж слишком глубокие сопли у эквити.
rwsmart, это разве не cash? типа показателя загрузки депозита?
Марсель Тазетдинов, светло-зеленый же подписан — эквити. а это есть сумма средств при открытых позициях.
если смотреть на картинку — очень часто отвисает до нуля почти. система пересиживает эпичные просадки что ли?
живой человек точно не торгует так. закроется раньше :) или со страху, или «данунах»
rwsmart, ну если учесть что система торгуется на ам. акциях без плеча в режиме портфеля, скорее всего просто затаривается под край.
Марсель Тазетдинов, тут речь не о том как тарится система, а как проседает на открытых. это все равно что портфель на 500.000 долларов набит бумагами и тает до 100.000 грубо если.
Я много систем писал, ковырял, модифицировал, тестил… все практически были убыточными. и убивали депы как раз такие просадки.
rwsmart, теперь понятно)
синяя линия-стратегия купи и держи написано же
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, рукалицо
Чота вы меня озадачили этими соплями…
CamarillaDaily, я сам себя озадачил))
123insaider, выше пишут что в набранных позах система уходит в адские просадки, что видимо уменьшает ее робастость в разы)
123insaider, в будущее точно не заглядывает открывает на клозе, закрывает на клозе след дня.
Нет, все правильно, проверил на своей. Cash — темно зеленый — это неиспользованные средства…
CamarillaDaily, Т.е. все таки где сопля большая система просто входит во много позиций?)
Марсель Тазетдинов, блин, ну объяснил же на пальцах. сопля это когда куплено на 700 косарей и подешевело до 200 косарей. потом пережило просадку рынка и снова вылезло в цене до 700.
rwsmart, НЕТ!
CamarillaDaily, ну как это нет-то?
всю жизнь было эквити — плавающий результат, кэш — пофиксенный.
Вот торговля несколько дней одним контрактом. Светлозеленые это маржа.
CamarillaDaily, хрен с пальцем не смешивать может?
как высчитывается кэш-эквити на акции без плеча и как высчитывается у контракта? типа разницы никакой? так не бывает.
и уж тем более некорректно сравнивать 11 лет и 1 день
rwsmart, Давай разберемся спокойно. У меня на один контракт резервируется маржа в 10000р, о чем и говорят светлозеленые кубики. У него на N акций идет M денег, о чем и говорят светлозеленые сопли. Так в чем разница?
CamarillaDaily, давай.
еще раз. его система в течение 11 лет только покупает и держит. если рынок падает — портфель тает ровно настолько же. эквити и отражает падающие тренды. как только пересидели — выносит в кэш. поэтому кэш такой красиво и ровно растущий. все светло-зеленые сопли, подпирающие ноль почти — это когда денег на старте позиции потрачено 700 тыщ (под конец), но на падении рынка реальная цена позы проседала почти до 200 тыщ. потом просто рынок снова вынес позу наверх в цене. и так все 11 лет графика.
а то что на сутках по 1 контракту эквити строго на 10 тыщ меньше — это правильно. потому что ГО 1 контракта при тех условиях и составляли эти 10 тыщ. после фикса позы они возвращаются в доступный к использованию кэш.
rwsmart, Бля, ты меня в сомнения ввел… Думаю…
CamarillaDaily, я просто знаю, поэтому и пишу.
в любой системе тестов так.
Если бы я, к примеру, в 2000м году купил условно на 100 000 р. акций сбера по 5 руб., то в течение 11 лет мой портфель неоднократно взлетал бы и падал. так? но при этом если не фиксить убыток, а пересиживать — то кэш все равно в итоге в шоколаде. а вот эквити (плавающая) — заставила бы не один лом на пятаки очком накусать
rwsmart, Ну хорошо, давай я поставлю маржу не 10000, а 100000, т. е. будет фактически то же, что и на акциях. Это будет уже не ГО, а покупка полного контракта. Тогда мои кубики тоже будут размером в 100000. Но это же не говорит о том, что уменя счет в этот момент в нуле?!!!
CamarillaDaily, еще раз. эквити показывает реальную стоимость купленного в моменте.
у него система покупает и пересиживает минусы. как проще объяснить я не знаю…
rwsmart, Да я понял тебя, просто не соображу никак…
CamarillaDaily, В конце концов, Марсель Тазетдинов, можешь по трейдам посмотреть что там у тебя происходит?!!!
CamarillaDaily, уже обновил пост, оказывается при повторении сигнала если система в позе, она может еще столько же добрать, отсюда и такая загрузка. А насчет пересида поз, стопы в системе юзаются, дело не в том что система пересиживает, система просто агрессивно добирает.
Марсель Тазетдинов, Да там дописывать пшик. Условие, если в лонге, то не вход в лонг… if (p.PositionType.ToString() == «Long»)
Марсель Тазетдинов, это ловля падающих ножей на все оставшиеся.
Ясно излагаешь. Навскидку — стакан в определенном виде, где суммируются заявки — не помню как называется, из него Qpile'ом нарисовать график на основном — не проблема… Это если в Quik'е…
CamarillaDaily, короче, нежизнеспособные эти системы, которые пересиживают ВЕСЬ падающий рынок в ЛОНГАХ. нужны стальные яйца чтобы не испугаться полного слива.
rwsmart, Да это бесспорно, только у меня все равно сомнения. Нужен взгляд третьего лица....))))
Марсель Тазетдинов, Да. У меня в системе 1 контракт РИ торгуется, сейчас проверил, все сопли строго по 10000р, то есть равны марже.
CamarillaDaily, спасибо за инфу)
Но эти сопли наводят на подозрение о мартингейле...))))
CamarillaDaily, нет, там чуть другая фишка стоп на позицию 4%- движения акции от цены входа
на такой дистанции можно было на ММВБ купить в 2000м году акцию сбербанка и скинуть на хаях по 100-106. эффект был бы тот же практически.
Daks, ок, сейчас
Марсель Тазетдинов, в общем в течении часа выложу, сейчас тест идет с другом параметром, очень долго 500 акций прогоняются)
Марсель Тазетдинов, Только тогда тест с реинвестированием получается… Не гуд. Надо фикс.
ух ты… вот спецы))) а я 4 года програмером работал и ничего в этом не волоку((
avatar

mrTrader

mrTrader, научите с чего начать то, си ++ подоходит для квика?
mrTrader, у квика ж свой язык
rwsmart, да он какой то недоделанный -чета непонял как отладка проходит, прям как на ассемблеречтоль?
а как же говорят можно на си все что угодно???
ладно тогда попроще: как из экселя вывести график, в формате индикатор, разбитый естественно по периодам?
avatar

mrTrader

mrTrader, а что собсно глобально то надо? при чем тут эксель?
rwsmart, да вот есть у меня скаченый индюк под квик, который показывает Дельту покупок и продаж, хочу его видеть под основным графиком… вот???
mrTrader, дельту, как свечку, согласно периоду…
mrTrader, тут не смогу помочь… с квиком попрощался после знакомства с транзаком. и язык ATF понятней, и на вид красивше.
не знаю что вы все в этом квике нашли… убого-табличное чудовище…
единственный плюс от квика — Мульти-квик.
rwsmart, понял, а подскажи хоть на си шарп че можно програмить?
mrTrader, вопрос не в языке, а способе связи кода и потока данных.
если программерство не проблема — проще выбрать под себя платформу, за пару дней освоиться с языком ее (как у меня с АТФкой в транзаке) — и гоу кодить. и не заморачиваться.
mrTrader, по периодам основного графического изображения?
mrTrader, А что такой сложный алгоритм у индюка? Ты его знаешь?
CamarillaDaily, ну если в кодах то сам понимаешь, а так описать смысл могу:
1 есть таблица всех сделок
2 в ней группируются покупки и продажи на определенный период-кого больше-такая и дельта( вот если бы иметь такой график дельты под графиком цены-то тут уже цена зависит от дельты))) и если по дивергенции можно спокойно пробовать переворачиваться… я ясно излагаюсь?
mrTrader, Выше ответил, не туда нажал...)))
CamarillaDaily, не понял, где чё выше отвечено?
mrTrader, Ясно излагаешь. Навскидку — стакан в определенном виде, где суммируются заявки — не помню как называется, из него Qpile'ом нарисовать график на основном — не проблема… Это если в Quik'е…
CamarillaDaily, спасибо, буду догонять))
mrTrader, А вообще, если в C# шаришь, сразу S# юзай — говорят круто. Там связки со всем есть…
всё, блин, утомили, пойду покурю… ))))
rwsmart, Все равно у меня сомнения, ты уж прости...))) Завтра продублирую этот пост, мож кого из нас разубедят WLD-шники…
Зеленые сопли это никакие не просадки — просто процент соотношения между кешем и активами. И в системе ничего граального нет, профит фактор низкий, годовая отдача в % небольшая, учитывая что комиссия брокера все может сожрать. Попробуйте на портфеле акций стратегию простого пробоя мин-макс и выход по простому МА.
avatar

vampirus

Вот что дает пробойная стратегия на нашем индексе за 3 года
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 398837.24 299786.09 199051.15
Net Profit 298837.24 199786.09 99051.15
Net Profit % 298.84 % 199.79 % 99.05 %
Exposure % 56.32 % 40.03 % 16.29 %
Net Risk Adjusted Return % 530.58 % 499.11 % 607.88 %
Annual Return % 62.43 % 46.95 % 27.30 %
Risk Adjusted Return % 110.83 % 117.30 % 167.53 %

— All trades 80 47 (58.75 %) 33 (41.25 %)
Avg. Profit/Loss 3735.47 4250.77 3001.55
Avg. Profit/Loss % 1.86 % 2.25 % 1.31 %
Avg. Bars Held 272.51 329.45 191.42

— Winners 43 (53.75 %) 26 (32.50 %) 17 (21.25 %)
Total Profit 484432.99 300860.39 183572.60
Avg. Profit 11265.88 11571.55 10798.39
Avg. Profit % 5.12 % 5.52 % 4.51 %
Avg. Bars Held 389.42 476.04 256.94
Max. Consecutive 6 4 5
Largest win 50515.05 25977.90 50515.05
# bars in largest win 346 869 346

— Losers 37 (46.25 %) 21 (26.25 %) 16 (20.00 %)
Total Loss -185595.75 -101074.30 -84521.45
Avg. Loss -5016.10 -4813.06 -5282.59
Avg. Loss % -1.92 % -1.78 % -2.10 %
Avg. Bars Held 136.65 147.95 121.81
Max. Consecutive 6 4 4
Largest loss -14439.07 -13435.57 -14439.07
# bars in largest loss 97 40 97

— Max. trade drawdown -29832.60 -28815.78 -29832.60
Max. trade % drawdown -12.31 % -10.91 % -12.31 %
Max. system drawdown -51812.97 -35614.75 -43864.42
Max. system % drawdown -19.60 % -13.96 % -20.35 %
Recovery Factor 5.77 5.61 2.26
CAR/MaxDD 3.19 3.36 1.34
RAR/MaxDD 5.66 8.40 8.23
Profit Factor 2.61 2.98 2.17
Payoff Ratio 2.25 2.40 2.04
Standard Error 15978.51 15079.68 14233.14
Risk-Reward Ratio 5.76 4.39 1.81
Ulcer Index 6.26 5.97 11.76
Ulcer Performance Index 9.11 6.97 1.86
Sharpe Ratio of trades 2.47 2.68 2.12
K-Ratio 0.0241 0.0184 0.0076
avatar

vampirus

Марсель Тазетдинов у тебя велс лицензионный? Откуда котировки брал?
avatar

wavelet

wavelet, нет, с yahoo

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP