<HELP> for explanation

Блог им. gift

Спрашивайте!

Отвечу на любой разумный вопрос (да хоть и на любую тему)!

Торгую роботом через WL 
 

Есть ли жинь на Марсе и можно ли зашортить её?
avatar

Jmyper

Jmyper, Марсом стоит захеджироваться в случае массового шортокрыла на земле
что будет в конце света?
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, свет рассеется в силу физических свойств и в итоге упрется в тьму
Чья доходность на гугоне?
avatar

maximus79

maximus79, моя реальная
Александр Дрозд, ну тогда вопрос, на что живете?
maximus79, средства от бизнеса 3-х летней давности
глядя на такие посты, действительно Смарт-Лаб начал жестко деградировать.
Александр ДРОЗД:
во-первых это бан ибо не по теме.
во-вторых это уже просто смешно такое писать)
avatar

Arhilamer

Arhilamer, а что такое-человек нормальный-многое знает, хочет опытом поделиться…
Arhilamer, делюсь опытом? Или может обсудим в шорте я сейчас или в лонге или тему недели — Олейник vs Инсайдер?
Александр Дрозд,
А опыт о чем? обо всем чтоли, не друг так не годиться.
Тему Олейник-Инсайдер раздута, причем это седлали вольно-невольно простые писюны, которым по ходу делать нечего)

Ну давай пообщаемся по торговле, как ты относишься к торговле по кластерным объемам по типу Волфикса???
Arhilamer, я системщик и пока не попробую и не погоняю на истории, не поверю в эффективность той или иной идеи или того или иного инструмента. Кластерные объемы — тема интересная и я вижу как ее реализовать в любимом мною Wealth Lab (через который торгую роботы и тестирую будущие системы) без всякого Волфикса. Другой вопрос насколько мне это надо и насколько я вижу это перспективным? Сейчас, еальность такова, что мои роботы вообще не обращают внимание на объем (не используют). Какой-либо полезной информации выжать из этих данных не удалось.
Александр Дрозд, как можно функционал волфикса реализовать в wl я имею ввиду горизонтальные обемы этож надо как то закачать в wl тиковые обемы и настроить расчет уровней если намекнете как это сделать буду очень благодарен.
churinga, не как-то а соврешнено спокойно закачать для этого есть все средства. А настроить расчет это задача небольшого скрипта, который при желании пишется за пару часов.
как график дельты как индикатор разместить?
avatar

mrTrader

mrTrader, разверните пожалуйста ответ, не очень понятно?
mrTrader, разверните пожалуйста вопрос, не очень понятно?
Александр Дрозд, дельта-разница между активной покупкой и продажей. как разместить ее в виде графика как индикатор?
ну как в smart-lab.ru/blog/33035.php
mrTrader, разместить где?
Александр Дрозд, я насчет СиХ2 хотел уточнить: можно ли его скальпить и каким оптимальным объемом?
jurgen, я занимаюсь позиционным трейдингом. Если бы и занялся высокоскоростной торговлей, то это однозначно был бы арбитраж.
Александр Дрозд, как индюк обычный
Александр Дрозд, обман — обещали отвечать а не спрашивать )
avatar

ЁR

Александр Дрозд, Попозже заглянешь сюда? есть вопрос, но надо бежать…
CamarillaDaily, вопросы дублируются на мыло да и личка всегда в вашем распоряжении.
Александр Дрозд, А подскажи особенности торговли фьючерсом на доллар-рубль (сегодня мне он очень не понравился, вообще не двигался !), если ты им торговал… как с ним работать правильно???
jurgen, я торгую исключительно роботами. Если нахожу систему, которая хорошо торгует этот инструмент, то включаю ее в работу. А уж какой алгоритм покупки-продажи в ней будет это отдельная тема.
Александр Дрозд, спасибо! Но роботы для меня пока темный лес…
скажи как выжимать прибыль из Сихи, также как из РИхи, ведь они обе зеркальные…
jurgen, на Ri проще. Торгуйте РИ, зачем вам в Si лезть? Ну хоть они и зеркальные, но системы торгующие ри, показывают совсем иные результаты на си. Характер разный, скорость.
Александр Дрозд, Спасибо большое!
Хоть один человек дал исчерпывающий ответ про Сиху!!!
jurgen,
смотритеевродолла
смотрите нефть
смотрите медь
смотрити сипи
смотрите 10 летки трежерис

это ваш повадырь для сих
Александр, будет ли тема «шаги в написании робота», с учётом уже «набитых» шишек и ненужных ответвлений с главной дороги?
avatar

KSN

KSN, смотря что вы подразумеваете под написанием — систему умеющую выставлять заявки или алгоритм генерирующий сигнал на выставление заявок? Спрашивайте конкретнее, формируйте шаги уже здесь! )
Александр, конечно с самого начала, с формирования алгоритма. Практически большинство торгует через Квик и МТ, интересен процесс создания робота как для спота, так и для форекса.
avatar

KSN

Горчакова интересно, конечно, слушать тоже, но для понимания его вебинаров, необходимо снова вспоминать курс институтского вышмата.
avatar

KSN

KSN, это его путь. Много профессионалов, которые строят не менее эффективные системы без подобных мат. изысканий.
KSN, зачем вам спот? У вас большие объемы? Зачем вам форекс, вы готовы пртивостоять площадке на которой даже многие профессионалы сильно голову ломают? Торгуйте понятные, простые, дешевые фьючи, которые в отличии от того же форекса регулируются ФСФР.
Александр, не проявляю пока интереса к торговле производными спота, торгую иногда эшелоны и стратегии торговые использую разные.
avatar

KSN

Александр Дрозд,
верно
какую доходность даёт робот(в среднем за месяц)
avatar

sloNIK.

sloNIK., чей робот, какой робот? Если речь про мою торговлю, то с результатами можно ознакомиться на моем сайте (см. в личке)
хорошая доходность, портит декабрь. а исторические данные замечательные
avatar

sloNIK.

sloNIK., система, с незначительными изменениями, будет улучшена в ближайшие дни, раза в два. Самое интересное впереди.
Александр Дрозд, удачи вам и вашей системе.
sloNIK., спасибо )
Твое мнение о роботах победивших в ЛЧИ?
avatar

mo

mobius, ЛЧИ это большой рекламный аттракцион и как в любой рекламе сигаретки и помидорчики там пластмассовые для большего вау-эффекта, а люди-актеры.
Александр Дрозд,
не согласен
с актерами
если есть система и желание перевести в автоматический режим торговлю, создать робота — с чего начать, какие книги или ресурсы посоветуешь?
avatar

KauperWOOD

KauperWOOD, посоветую подобрать площадку (WL, квик, тслаб и проч...) разобраться в них в языке, который там исопльзуется, изучить этот язык программирования и формализовать свои идеи в алгоритм. Можно еще попросить друга или дядю со стороны, но уже за денюжку.
Александр Дрозд, спс
Александр сколько сделок в день/час/минуту делает робот?
Заявки из велса транслируются в квик?
avatar

mark115

mark115, да заявки выставляются через квик. Мои системы в среднем в год делают по 150 сделок по одному инструменту.
Daks, есть прекрасная формула про погрешность статистической выборки:
погрешность = 1/кореньКвадратный(N-1),
где N количество опытов

т.е. в вашем случае погрешность = 1 / корень(49) = 14%, что весьма немало. 1% это максимум.

А вообще прогоните стратегию еще по десятку инструментов, если она на них ведет себя относительно стабильно, то можно двигаться дальше.
стокшарп пробовали

библиотека для С# заточенная под написание роботов?
avatar

ekmiks.ru

ekmiks.ru, не пробовал. WL хватает вдоволь
как торговать роботом через WL?
avatar

venom

venom, вопрос слишком общий.
venom, что вы хотите узнать, конкретно?
Daks, ну например можете вычесть из своей доходности тестовой, например если она 60%, то трезво оценивая можно ожидать 46, так же еще возьмем 2-ой запас на то что стратегии на самом деле на истории работают в 1.5-2 раза лучше чем в реале, получится что реально можно расчитывать на 20-30% ХОтя конечно отталкиваться от доходности неверно. Лучше отношение доходность / риск
наверное просить раскрыть тему smart-lab.ru/blog/ideas/26534.php бесполезно?
avatar

xTestero

xTestero, вход лонг на пробое максимума дня (Hi), вход шорт на пробое минимума дня (Lo). Выход из лонга Hi-(Hi-Lo)/2. Выход из шорта Lo+(Hi-Lo)/2. В основе эта идея + несложный фильтр, который уже сами.
Александр Дрозд, спасибо, попробую
Александр Дрозд, на фортс торгуете?
если да, сколькими контрактами? если больше одного, как распределяете объемы?
avatar

fau

fau, да на фортс. Количество контрактов зависит от размера счета, который варьируется в зависимости от клиентопотока на вход и выход. Объем распределяется между несколькими стрвтегиями и инструментами в зависимости от весовых коэффициентов. Ну и конечно же мани-менеджмент в основе, которого риск не более 3% на сделку, который в свою очередь зависит от волатильности рынка, а от нее и объем средств в сделке.
Александр Дрозд, т.е. у в роботе может быть ситуация когда вы выставляете заявку, например, на 2 контракта сразу?
avatar

fau

fau, если вы хотите узнать каким объемом я торгую, то это конечно секрет. Но не одним и не 2-мя контрактами уж точно )
Александр Дрозд, нет, ваши объемы не интересуют
вопрос с чем связан — в стакане видел что заявки выставляются по 1 контракту, т.е. я так понял объемы размазывают по разной цене
вопрос возможно глупый, но сам я не торгую, поэтому мне это неочевидно
avatar

fau

fau, вы могли видеть один контракт кого угодно. Того кто торгует одним контрактом или того кто «размазывает» или тех кто маскирует свои реальные намерения. По разному. Кто как может, тот так и торгует.
Александр Дрозд, еще вопрос :)
smart-lab.ru/blog/ideas/26534.php — вот тут пишите что не верите в «живительную силу индикаторов», что вы им предпочли? совсем отказались от индикаторов или используете в качестве фильтров?
avatar

fau

fau, только цены баров: максимум, минимум, закрытие, открытие и их приращения
Александр Дрозд, понятно, спасибо за ответы!
avatar

fau


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW