Информация
Блог им. ves2010
Квик... всЁ???
- 20 мая 2016, 07:46
- |
Уважаемые пользователи,
Компания — разработчик QUIK, заявляет о возможности удаления из него языка QPILE. На этом языке реализован SuperADX — удобный, надежный, отлаженный робот. Так же могут пересать работать и другие торговые роботы, срипты и утилиты, где используется QPLE-скрипт. Во все эти программы вложен наш труд и Ваша поддержка. Если планы Arqa Technologies реализуются, то нам придется фактически реализовывать его заново. Для клиентов это может вылиться в платное обновление и отлаживание сырой технологии на своих счетах. Одним росчерком пера кто-то, пользуясь своей властью, может «угробить» устойчиво работающие программы и создать массу проблем у торгующих трейдеров.
Мы просим Вас высказать свое отношение к этой инициативе в официальной ветке обсуждения:https://forum.quik.ru/messages/forum9/message16090/topic1792/#message16090
Читайте также новую статью: «Пять отличий старой версии Quik и новой седьмой версии Quik 7». Что изменилось в новой седьмой версии Quik и чем она отличается от старой версии: http://www.i-tt.ru/soft/quik7.html
С уважением
команда ИТТ
зы… всегда рассматривал перенос ботов на квик как альтернативу тслабу… поэтому слегка напрягся...
… всем спасибо за коменты… вынес много нового…
теги блога ves2010
- ETF
- IB
- NYSE
- TSlab
- VDS
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- алерты
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- аренда жилья в Москве
- банки
- Банки в России
- биржа
- бонды
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- гайд
- глюки
- грааль
- гэпы
- евреи
- еврооблигации
- заграница
- запрет шорта
- золото
- ИИ
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- калькулятор
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- коронавирус
- лоси
- лохотрон
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- налоги
- НДФЛ
- негатив
- недвижимость
- Облигации
- облигация
- олимпиада
- опционы
- отдых
- отрицательные цены
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- Проскальзование
- рабочее место трейдера
- расходы
- робот
- робот RI
- роботорговля
- роботы
- россия
- ртс
- рынок
- Сбербанк
- сберпреф
- синтетическая облигация
- системная торговля
- слив
- Сочи
- спекулянт
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- счета
- торговля
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- Тслаб
- тушонка
- убытки
- ФСФР
- фьючерсы
- цикличность
- эквити
- экономика
- этика
Не сдохнет квик, пока 90% трейдеров сидят на нём, а брокеры арке за это денюшку платят.
Сам сразу на луа роботов писать стал, купайл даже не рассматривал.
По поводу перехода на квик с тслаб: на тслаб после получения данных/свечей они локально хранятся в базе тслаба? Т.е. для принятия решения на основе истории более чем за день тслаб смотрит в свою базу, куда всё сохранил или в базу квика (или транзака)?
Спрашиваю потому, что с квиком был один глюк, на который многие могли попасть, используя его базу свечей. В какие-то праздники, когда суббота была рабочим днём, в квике история свечей за пятницу (предыдущий торговый день) была пропущена. Отрисовалось всё только на след. неделе.
квик пишет про обновления — жму нет всегда
так как сидеть ждать обновления часами не хочу.
Но сама лента сделок на миллионы тиков давно уже доступна в MQL5 через CopyTicks.
MetaQuotes Software,
здравствуйте.
У вас в документации есть описание функции CopyTicks:
www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Там есть пример. Я его немного изменил чтобы он отображал флаги.
Вопрос: почему в получаемых тиках в поле flags никогда не появляются: TICK_FLAG_BUY и TICK_FLAG_SELL.
Т.е. я получаю тики с флагами TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME, но сторону сделки получить не могу.
Подскажите, пожалуйста, почему так?
Билд 1325. Брокер Открытие.
Все флаги будут правильные. Сами ждем.
Что QPILE, что LUA — оба они не подходят для современных задач массивных вычислений.
У вас есть доказательства?
Еще плюс у ЛУА тот, что методы работы с заявками нисколько не изменились. А в MT5 уже все по другому. Задолбался уже баги отлавливать.
Суть не в заявках, а в возможностях, решаемых задачах, объему доступных данных, методах их извлечения и обработки.
Сравните по нескольким классам решаемых задач:
— доступ к историческим данным и их глубине
— объемы обрабатываемых данных
— многопоточность процессов
— асинхронность торговых операций и количество одновременных операций
— графические возможности и построения интерфейсов
— тестирование стратегий, включая распределенные
— отладка приложений
— MQL5 быстрее LUA от 12 до 40 раз
— полная защита кода от декомпилирования
— огромная база программ в исходниках и маркет приложений
— полная нативность языка для платформы и многолетняя (15 лет) оптимизация всех процессов платформы под удобства доступа из языка
Против нативного языка (а это совершенно другой уровень доступа и интеграции) платформы стоит просто прицепленная сбоку библиотека LUA без глубокой интеграции. Это означает, что масса операций доступа идет через промежуточные врапперы, тормозящие всю работу.
Вообще, это вы сравниваете MQL5 с QLUA? Кстати, только что сравнивали скорость MQL5 и QLUA — разница в скорости исполнения во много раз. Видимо, вы вообще не писали расчетный код там и там, раз пишите, что не заметили разницы.
Ведь отсутствие данных красиво поддерживает вашу позицию обсуждения на уровне эмоций и банальных сравнений.
/--- все готово, делаем попытку модифицировать позицию на покупку if(!trade.PositionModify(_Symbol,SL,TP)) {Стоит символ, а в сплывающей подсказке при открытии параметров в редакторе вываливается тикет?
bool PositionModify(const string symbol,const double sl,const double tp);
bool PositionModify(const ulong ticket,const double sl,const double tp);
ВОт пытаюсь ставить через request
MetaQuotes Software, Добрый день!
Eсть брокеры на ММВБ, которые дают торговать спот, валюту и фьючерсы через вашу платформу?
Какова максимальная глубина стакана в вашей платформе?
Где можно почитать о архитектуре подключения MT5 сервера к ядру биржи?
Планируется ли выход Client API без UI?
CTrade trade;
trade.SellStop(volume,price,Symbol(),0,0,0,NULL,"");
Вы получаете сообщения о неверной цене, но не показываете, какие были бид и аск в этот момент. Именно в момент заявки, а не в виде минутного и замыленного чарта.
Вы в курсе отличий Sell Limit и Sell Stop?
Ну и не знаете основ ордеров в МТ5. Вы используете синтетический ордер Sell Stop (он отличается от Sell Limit и срабатывает продажей на пробой ценового уровня вниз, в отличие от продажи на пробой уровня вверх), не понимая условий его установки.
Посмотрите на общие принципы торговых операций в МТ5.
Я так понимаю, вы реагируете на слово Stop в имени ордера и не желаете прочитать, что на самом деле означает этот ордер.
К сожалению, вы неправы по множеству пунктов из-за незнания предмета разговора. Ссылки я давал неоднократно.
Buy BuyLimit BuySTop
Какой еще StopLoss? В гугле что то не нашел такого. Или что то другое имелось ввиду?
CTrade — удобный класс для торговых операций, но он не работает с BuyStopLimit?
Вы чего все пытаетесь найти проблемы там, где их нет? Ну выставили неправильную цену для Sell Stop ордера, так как не знали его условий, ну чего дальше то тень на плетень наводить?
ТАк как ставиться BuyStopLimit? В инструкции про CTRADE этого я не нашел ?!
www.metatrader5.com/ru/terminal/help/general_concept
А вы мне покажите где там речь идет о CTrade
Вот рабочий код для демонстрации:
#include <trade\trade.mqh>
void OnStart()
{
CTrade trade;
double price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-50*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT),(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
trade.SellStop(1.0,price,Symbol(),0,0,ORDER_TIME_GTC,0,«sell stop»);
price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+50*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT),(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
trade.SellLimit(1.0,price,Symbol(),0,0,ORDER_TIME_GTC,0,«sell limit»);
}
Вы забыли поменять тип исполнения с FOK (Fill Or Kill) на RETURN. Об этом написано тут: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/orderproperties
Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах «Исполнение по рынку» и «Биржевое исполнение». В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
Другая система требует время на разбор, зато дает совершенно другой уровень возможностей.
Вы можете управлять любыми ордерами, чартами, инструментами без ограничений из любых роботов и скриптов. Из одного робота можете анализировать хоть 10 000 инструментов, открывать по ним сделки (причем даже асинхронно за 0 мс выстреливать на исполнение десятки ордеров и продолжать работу), управлять этими сделками и менять их условия.
Вы можете в тестере торговых стратегий вести мультисимвольные тестирования, включая режим визуализации, когда одновременно с точностью до тиков на основе реальных тиков параллельно моделируются все запрошенные инструменты и вы по всем из них можете совершать сделки.
И на сервере они хранятся. Это не говоря уже о массе обычных ордеров.
В МТ5 это можно сделать только роботом.
Думаю сейчас ничего не изменилось.
Правда у мт5 появился баг с отображением всего и вся на быстром рынке (открытие и статистики там всякие). Но при этом роботы не тормозят там, тормозит лишь отображение информации. Порой жутко, наблюдал недавно на открытии «диафильмы» в течении 3х первых минут.
А по скорости раундтрипа заявок мт5 это практически плаза2.
А по скорости исполнения все верно — мы умеем выжимать максимум из доступных ресурсов. И скорострельность является нашим приоритетом.
Тормозной индикатор работает с данными конкретного символа напрямую и может затормозить отрисовку чарта. Проверьте индикаторы (индикаторы не только на этом чарте, но и на других чартах того же символа).
Посмотрите в логах вкладки Эксперты — нет ли там сообщений о том, что такой-то индикатор занимает много ресурсов.
Сервера напрямую на чарты не влияют конечно, но в новых версиях серверов используются более производительные механизмы доставки данных и улучшены протоколы тиковых данных.
Чарт начинает строиться, когда появляются ласты.
MetaQuotes Software,
отрисовка графика и выполнение советника происходит в разных потоках?
Обязательно открывать график чтобы получать данные по инструменту внутри эксперта/советника?
Есть рекомендации по оптимизации советников на MQL5?
Индикаторы группируются по символу и работают в своих потоках. Например, все индикаторы на EURUSD работают в одном потоке, а на GBPUSD — в другом.
График отрисовывается в отдельном потоке. Чтобы получать данные, не обязательно открывать чарт. Достаточно добавить его вручную или программно в окно Обзор рынка.
Рекомендации есть в статьях и форуме MQL5.
Квики реально таким решением отбрасывают всю индустрию на год назад.
Мое мнение такое — они так делать не станут. У клиентов появится реальный повод перейти на MT5
А доверие — это главное в этой индустрии.
Именно поэтому многие разработчики не пользуются стопшарпом. Программисты они хорошие. Но как бизнесмены- никакие. Очень много людей шарахнулись от того, что они никак не могут со своей политикой предоставления лицензии определиться вот уже несколько лет!
Квик сейчас делает то же самое — просто отпугивает клиентов. Начнут думать — а что если ЛУА прикроют?!
Идиоты они в общем
Подумайте, сколько времени займет цикл для перебора хотя бы 1000 котировок в QLUA и когда вы сможете принять решение о сделке. Через 5 мс или 3 секунды.
Но лучше вместо эмоций на самом деле сравнить технически. Это даст более точную картину мира.
Ваш софт гумно. Вы причастны к созданию кухонных компаний. Зачем делать сравнение винтиков? Надо брать в целом подход.
Топ 10 форекс диллеров используют метак через бридж. Но у них своя платформа. Это показатель. Фондовый рынок вам навсегда закрыт. Ни на америке, ни на ру.
Сейчас пишу на lua api передачу стаканов, тормозов не наблюдаю, работает быстрее, чем по dde.
Передавал тики за всю сессию в текстовом формате по нескольким символам, скорость да медленная, если передавать 1-2 млн. тиков. Но не такая, как вы описываете. В lua всяко лучше, чем mql5. Самое главное, что луа в принципе отвязан от каких либо графиков. А скорость перебора 1000 котировок будет минимальная и не медленней, чем в mql5. Так что не гоните про тормоза lua.
В понедельник опубликуем детальные тесты MQL5 vs QLUA с полными исходниками, чтобы каждый мог проверить и повторить.
Вот сейчас смотрю на результаты тестов и там все плохо. Тормоза от 12 до 560 раз на базовой математике и работе с массивами данных.
Или вы собираетесь весь функционал на С++ переписать? Так это и на MQL5 можно сделать.
Вы вспомните свои слова выше про «тормозов не наблюдаю», пожалуйста. Как вы собрались сравнивать язык, который не может массивчик с приличной скоростью перебрать с полноценным специализированным языком, который изначально настроен на максимальную производительность?
При наличии MQL5 не нужны сторонние приложения. Да и по факту скорость обработки в MQL5 скорее всего будет быстрее, чем в Дельфи просто из-за компилятора и отсутствия переноса данных.
Массивы в LUA есть конечно, скрытые в динамической сущности таблиц. С проигрышем по скорости доступа в сотни раз по сравнению с MQL5. Ну и огромный оверхед по памяти при хранении данных в этих таблицах.
Так что это не просто проблема, а непреодолимое препятствие на ровном месте.
Надо же дойти до такого, что язык «без массивов» заявлять как норму. А потом еще пытаться на основе веры соревноваться с реально скоростными и полнофункциональными языками.
Мы не пожалели времени и уже написали тесты, которые приведем в читабельный вид и опубликуем. А вы лишь «поверьте» говорите.
Перечитайте свои сообщения, пожалуйста. Вы заявляли, что QLUA лучше и как минимум не хуже MQL5. Хотя в реальности QLUA проигрывает MQL5 на порядки по всем фронтам.
Рекомендую не упоминать QLUA API, так как там будет еще больший конфуз. Данные сначала нужно получить в QLUA, потерять массу ресурсов и только потом передать в стороннюю программу. Это приговор языку за неспособность самостоятельно работать с данными.
Было приятно пообщаться!
LUA исходно — это дешевая связывающая скриптовалка без вычислительной нагрузки. Удобен для легкой связки логики, но не предназначен язык для массивных операций над миллионами значений.
Выбор этого языка обычно делают из-за его дешевизны, а не по фактической применимости в требуемой области. В торговых платформах бесперспективен из-за плохой производительности и своей динамической сущности. А считать надо ой как много.
Например, в тестере стратегий пройтись по 10 000 000 тиков, рассчитать там умопомрачительные индикаторы и бизнес логику.
Все эти вопросы и проблемы были нами проверены за много лет и результатом стало четвертое поколение MQL языков (MQL, MQL2, MQL4, MQL5), которое мы самостоятельно пилили 15 лет и достигли отличных результатов.
Вы просто зациклились на MQL5, вы его разрабатываете и всем предлагаете. Молодцы. Но зачем обсирать Lua не совсем понятно. Если мне нужна скорость работы с биржей Plaza2, а для всех других случаев волне подходит Lua.
Знаете я например могу написать приложение на Java (обычное выделение памяти под текстовые данные), и MQL5 будет тормозным языком. Но если я ограничу размер памяти этому приложению Java, то приложение на MQL5 будет быстрее, чем на Java. Вот все относительно и зависит от многих условий, в т. ч. от интерфейса. Быстрота вещь относительная и зависит от многих условий. Так зачем обсирать Lua?
Александр, давайте я вам ваши слова процитирую:
1) Квик менять на другое mt5 себя не уважать. Lua всяко лучше чем MT5.
2) mt5 -это такое же говно
3) А скорость перебора 1000 котировок будет минимальная и не медленней, чем в mql5. Так что не гоните про тормоза lua
Это именно вы без достаточных знаний начали оскорбления. Я же провел технические обоснования, раскрыл детали и показал, что вы в корне ошибаетесь.
В конце вы начали осознавать, что ваша позиция проигрышна и вы вынуждены были признать, что обработка данных по факту очень медленная, так как нет обычных массивов.
Я могу вас подвести к следующему шагу, когда вам придется признать, что обычные математические операции +-/* в QLUA до 200 раз медленнее, чем в MQL5.
В понедельник мы опубликуем обзорную статью с полными исходниками и доказательствами, чтобы любой мог проверить.
И кстати я говорю, что mt5 — это неудобная программа, но я не говорил, что mql5 это плохо. Но вот вам говорят в mt5 очень плохо организовано рабочее пространство и не удобно торговать и анализировать большое кол-во символов с большим количеством тайм-сессий. На что получаю ответ, зато у нас есть очень крутой и быстрый нативный с++ подобный mql5 — пишите роботов, которые в плане организации в mt5 сделаны малость не удобно (особенно если хочется и несколькими роботами торговать и в ручном режиме). Да у вас вероятно mql5 быстр. Но lua api + нативный язык не сильно будет проигрывать в этом плане.
То, что вы говорите сейчас про «проблем нет», говорит лишь о том, что вы не решаете серьезные и массивные задачи, а сам QLUA используете просто как минимальный канал без функционала в свою программу.
К сожалению, вы сейчас перешли и на придумывание проблем для самого MetaTrader 5. С таким же уровнем знаний как и MQL5.
С рабочим пространством все отлично, а уж для анализа просто раздолье и никакой QUIK даже близко не может сравниться с возможностями MetaTrader 5. Запускайте хоть сотню роботов и сотню индикаторов одновременно.
Загляните хотя бы в аппстор для MetaTrader.
Вот вы такой формат рабочего пространства никогда не сделаете joxi.ru/JMAjBZJCakZWAe
А он по факту удобнее для много мониторной системы. И если учитывать тот факт, что подключение к брокеру одно, а вот копий приложений можно открыть сколько душе пожелаешь. Для каждого символа можно открыть 6 окон и быстро переходить на нужный символ.
А метатрейдер (буду говорить про 4-й) до сих пор больше одной копии приложения не открывает.
С мультимониторным режимом в МТ5 вполне хорошо, особенно с учетом того, что больше половины окон отцепляются от основного окна и переносятся штатно в любое другое место и мониторы. Чего в Квике в принципе даже нет, кстати. Вы вообще не понимаете, о чем говорите.
И еще раз взяли и спрыгнули на МТ4, хотя речь об МТ5. Копий МТ4/МТ5 можете открыть до 32 штук, просто в соседние каталоги поставьте. Чартов можете иметь до 100 штук на одном профиле, профилей можно иметь неограниченное количество и быстро между ними переключаться.
Хоть что :) В квике это тоже есть штатно, но не спасает, если честно. Вы плохо кстати знаете квик. Мультичарт я вам показал, чтобы показать вам, как нужно делать.
-И еще раз взяли и спрыгнули на МТ4, хотя речь об МТ5. Копий МТ4/МТ5 можете открыть до 32 штук, просто в соседние каталоги поставьте.
Вот увольте и все будут качать одни и теже данные. А что слабо сделать один коннектор, к которому подключаются мт и его использовать. В мт3 такое было реализовано, но почему то не реализовано в новой версии. В мультичарте сделано. И прям удобно. Раз настроил и запускаешь.
-быстро между ними переключаться
На счет быстро — это в два клика? Если в два клика, это медленно.
P.S. Я вам показал мультичарт, как программу, в которой многое сделано для пользователя и удобно. Это не стандарт, но после после использования мультичарта мт и квик кажутся очень плохо созданными программами с точки зрения интерфейса.
P.S. Я пользую мт4, чтобы смотреть какие то данные, которых нет у российских брокеров. У меня есть индикаторы в мт4, которые не хочется переписывать под mql5. МТ5 я запускал несколько лет назад. И был поражен, что ничего собственно не изменилось. Возможно что-то реализовали, но концепцию оставили туже. А она убогая — мое личное мнение. Сейчас Я не пользуюсь метатрейдером (кроме случаев для просмотра графиков), потому что считаю, что это неудобная и ограниченная программа для торговли и написания роботов.
MetaQuotes Software,
MQL5 возможно и хороший, но за несколько дней копания так и не нашел...
допустим мой эксперт(.mq5) подгружает DLL, функция в DLL получает сообщения от внешнего источника (например rabbitMQ).
сообщение содержит команду (купить/продать).
как можно вызвать из DLL функции MQL5 ?
API в MQL5 нет, callback-ов нет,
можно в onTimer постоянно дергать DLL функцию на проверку входящего сообщения...
но слишком часто вызывать — будет тормозить система,
если слишком редко — временной лаг.
каким образом решать задачу — непонятно.
Ничего тормозить не будет, все работает в отдельных потоках.
Еще быстрее и нативнее будет, если на своей стороне открыть сетевой пайп сервер, а потом штатно подключиться к нему из любой MQL5 программы. Будете все данные мгновенно получать.
Пример с кодом в виде статьи: Связь с MetaTrader 5 через именованные каналы без применения DLL
Чтобы понять, какой функционал есть в MQL5, надо на недельку углубиться в его документацию.
Этот язык самым глубоким образом интегрирован с самой торговой платформой и все процессы в платформе перестроены для максимального удобства и производительности языка MQL5. Все протоколы, методы доступа к данным, кеши и набор функций — все это сделано под язык. Причем язык с очень эффективным компилятором на уровне С++ языка и нативной компиляцией в 32 или 64 битный код.
А в противоположном углу находится сторонняя библиотека интерпретируемого языка в виде dll, которую кое-как прикрутили к не очень функциональному рыночному окружению.
Я не зря давал ссылку на документацию. Там около 4000 страниц чистого описания функционала языка. И функционал этот по доступу и обработке рыночной информации.
А вы сравните функционал, не поленитесь. Не на уровне ржаки, а технически и вдумчиво.
вдумался. анонимные сделки, опционы? десяток стаканов открытых потянет? а на проливах? ммм? )
kbrobot.ru, Да народ бы уже давно с радостью свалил с этого квика. софт реально прошлого века, просто альтернативы нет.
в мт5 тоже не всё гладко, но скорость разрабов в мт5 и в квике это как бог и черепаха. Надеюсь квик исчезнет с лица земли навсегда или же разрабы ускоряться просто в тысячи раз. за 15 лет такое убожество написать, смех ёпт :(
Кстати, если бы ты был в теме, ты бы знал, что луа (это язык с динамическим ООП в стиле смоллтока и селфа) как раз не особо легко дается современным разработчикам. Хотя я лично, только за, мне нравятся такие языки.
А эту ахинею про открытые исходники на си ты к чему припел в контексте освоения языка, я хз, в огороде бузина а в киеве дядька
Собственно это сообщение с форума, ARQA оставят QPILE.
P./S ves2010 спасибо за мотивацию людей, ARQA сдалась сегодня под натиском предложений, все кто комментировал в форуме QUIK то же спасибо.
MetaQuotes Software, спасибо. Еще пара вопросов:
1. Торговать разные секции можно под одним логином MT5?
2. Ограничение на глубину стакана накладывает брокер?
3. Сделки дублируются в QUIK? Если да накладывает ли это ограничения по производительности?
4. Подключения к ядру биржи на инфраструктуре брокера или это ваши сервера?
5. Есть VPS, если да сколько стоит?
6. Где можно посмотреть реальные тесты производительности и скорости исполнения QUIK vs MT5?
7. Есть какие-нибудь коннекторы (можно сторонние) для платформы .NET (не маршалинг и DLLImport), для подключения отдельностоящих приложений?
8. Обязательно открывать график инструмента чтобы по нему получать данные?
9. Планируется поддержка множества рабочих столов (аналог вкладок в QUIK)?
10. Планируется Intlisence для MQLEditor? Может имеет смысл интегрировать в Visual Studio?
11. Как часто меняется API, обратная совместимость, скорость исправления багов?
12. С QUIK работают все брокеры, какие брокеры еще планируют подключать MT5 и будут давать торговать все секции ММВБ?
емеля емельянов, не буду претендовать на объективность, но есть свои плюсы и минусы.
Я рассматриваю MT5 с точки зрения программиста. Меня привлекает C-подобный статический компилируемый язык, хорошая документация и развитое сообщество. Платформа молодая, есть «темное» наследие =) Просматривается явная заточка на основных потребителей (FOREX-брокеры) Мало брокеров ММВБ (Открывашка, БКС)
QUIK на мой взгляд более функционален для торговли. В QUIK есть спот, опционы, РЕПО и возможность торговать это в одном терминале. Стакан 50x50, лента котировок, гибче настраивается, есть продуманные менеджер вкладок и окон. Все брокеры работают с QICK. Язык программирования скриптовой, документации мало, сообщество слабое.
С точки зрения юзабилити и внешнего вида, мягко выражаясь я бы не дал предпочтение ни одному ни другому.
Все это мое ИМХО, открыт к диалогу
Из обычного терминала вы можете посылать сотни торговых транзакций в секунду, что выше скорости выделенных шлюзов или разных коннекторов. Клиентский Метатрейдер дает бОльшую производительность, чем кастомные решения с разными библиотеками/коннекторами.
С учетом повальной автоматизации торговли с помощью разных скриптов, роботов и панелей, на первое место выходит именно мощность и скорость алгоритмического языка.
Тут вопрос уже больше к брокеру, как он будет относиться к частоте сделок трейдеров. Одно дело, когда трейдер мгновенно, но ограниченно по времени вбрасывает пачку разумных ордеров, а другое дело, когда неразумный программист (чаще именно программист, а не трейдер) круглосуточно флудит сервер нерациональными операциями, потому что ему так легче и вообще «он имеет право делать что хочет, ему же дали инструмент».
С технической точки зрения МТ5 сервер может легко утилизировать свои шлюзы в десятки тысяч транзакций в секунду. И эти скорости легко показываются в наших тестах. Но все по финалу определяется разрешениями в точке исполнителя (бирже).
Прелесть МТ5 и MQL5 в том, что вы можете за 1-2 мс асинхронно выслать 5-10-20-50 ордеров, а потом отловить результаты операций в OnTradeTransaction. И это очень важно по сравнению с другими коннекторами или системами.
Работают 3 секции: фьючерсная, валютная и фондовая.
Достаточно их активировать, чтобы начать работу.
Денис Гудим, ответы:
1) Это решает брокер (вернее биржа). Так как есть требование разделения рисков и активов трейдера для каждой секции, брокер вынужден делать субаккаунты. Переключаться между ними можно мгновенно, а также иметь все открытые в нескольких копиях терминалов.
2) Да, но пока верхняя граница 32 вниз и 32 вверх. Если будет большой спрос на увеличение глубины, то сделаем.
3) Да, можно параллельно торговать и из Квика. Все сделки правильно отображаются, так как база единая (это биржа).
4) К ядру биржи прямое с помощью написанного нами собственного высокоскоростного шлюза без применения чужих библиотек. Мы софтверная компания и наших серверов нет. Брокер напрямую к бирже подключен.
5) Да, VPS есть — стоит 10$ в месяц с близким колокейшеном в Москве. Вот латенси меньше 2 мс до реального счета у Открытия:
6) Опубликуем в понедельник, там все катастрофически плохо для QLUA
7) Клиентского апи нет, есть MQL5, есть штатные пайпы и DLL для внешних процессов. Но с развитием MQL5 уже почти отпала необходимость в выносе расчетов. Можно хоть DOOM написать на MQL5.
8) Нет, просто активируете его в Обзоре рынка и все.
9) Есть профили, которые и являются столами чартов
10) Есть очень хороший интеллисенс с самого начала, огромная документация на 9 языках, доступная по F1. В Студию интеграция уже делается.
11) В MQL5 совместимость 100% снизу вверх. Скорость выхода большая, список изменений тут. Сейчас скорость выпуска версий MetaTrader 5 возрастет.
12) На MetaTrader 5 работают много брокеров. Например, в России: Открытие, БКС, Альфа-Банк, ВТБ и еще немалый список.
Проблема российских фондовых брокеров в том, что мало кто из них зарабатывает на обслуживании клиентов. Поэтому и не инвестируют в развитие, а сидят на том, что есть.
Но для форекса. Видимо, не хотят отказываться от своего решения для MOEX. Будет замечательно, если предложат доступ и через MetaTrader 5.
MetaQuotes Software, забыл уточнить, вы писали:
1) Это решает брокер (вернее биржа). Так как есть требование разделения рисков и активов трейдера для каждой секции, брокер вынужден делать субаккаунты. Переключаться между ними можно мгновенно, а также иметь все открытые в нескольких копиях терминалов.
Значит ли это, что я могу в одном терминале и в одном советнике получать данные СПОТ рынка торгуя на срочном рынке используя логин для срочной секции? Если нет как это достигается штатными средствами MQL?
Тут все от брокера зависит — он может легко в пару кликов мыши дать другим аккаунтам доступ в режиме чтения к любым секциям.
Это делается даже еще проще — в группе пользователей один раз настраиваются доступы. Просите своего брокера это сделать.
Ввиду того, что мы получили более чем достаточное вполне количество объективных обоснований того, что QPILE пока нужен и в ряде случаев QLUA его не заменяет — принятие решения о прекращении поддержки откладывается на неопределенный срок. За сравнительную информацию о недостатках LUA в QUIK спасибо, мы ее учтем и используем при дальнейшем планировании развития QLUA.