<HELP> for explanation

Блог им. frxmax

Вопрос вероятности того или инного события.

Прочитал вот здесь http://smart-lab.ru/blog/32487.php вот это. (спасибо автору за копипаст"
«2. Не использование стратегии управления капиталом
Я постоянно поражаюсь количеству трейдеров, у которых нет никакого понимания об управлении капиталом. Манименеджмент — это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.
Хочу вам показать пример слабого управления капиталом, который я встречаю почти ежедневно… Множество трейдеров думают, что сделка, которая может потерять 500 $ в случае неудачи и заработать 1000 $ при выигрыше, как имеющую соотношение риска и прибыли это два к одному. Они обычно это считает как «приличной» сделкой. Ошибку делает в том, что есть не так важно знать надлежащее соотношение прибыли и убытка или, сколько Ты собираешся потерять, если окажешся в неправильном пути и сколько Ты собираешся заработать, если окажешся прав. Важно понимать, какие шансы Вы имеете сделать деньги… Или какие шансы оказаться правым? Каковы у Вас шансы проиграть деньги или оказаться неправым?
При хорошем управлении капитала нужно знать цель прибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Только подумайте, что есть лучше выиграть 1000 долларов и потерять 500 долларов один раз из трёх сделок или заработать 500 долларов восемь раз из десяти и потерять 1000 долларов. Способов решить эти проблемы есть множество так как и множество написано книг на эту тему. Можно долго писать об этой ошибки трейдеров, но надо понять, ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.»
У меня встает вопрос как оценить вероятности на рынке и соответственно запрограммировать это в код. С какими данными необхоимо оперировать и каков алгоритм. Кто подскажет — буду ему очень благодарен. С удовольствием попробуем применить в стратегии. Только на данный момент и намека на тот, как это сделать у меня нету.
Когда то спорил с @reshet и он кое что промолвился про оценку волатильности инструмента. Это ли имеется ввиду в оценке вероятности того или иного события. Потому что на анный момент я оперирую тезисом «орла-решки», т.е. вероятность пойти вверх, пойти вниз равна 50/50.
Другое дело что вероятность сходить 20 пп за стопом намного выше, чем сходить на 200 пп за ТП, но как их оценить количественно?
 

reshet
Артур Орловский
приглашаю Вас к обсуждению в первую очередь :)
если совсем просто, то почитай про ATM

если чуть слонее, надо заморочиться распределениями.

для понимания берешщь «нормальное распределение» и изучаешь правило 3 сигм. это подскажет в какую сторону копать. дальше, надо будет понять, что на рынке у тебя далеко не всегда нормальное распределение, а тончнее очень часто бывают тяжелые хвосты в распределниях, и тому продобные варианты. но в целом можно вычленить ряд рабочих моментов.

это все будет на уровне допущений скорее всего, но лучше чем ничего.
avatar

asf-trade

asf-trade, спасибо, учту, но браться с ходу не буду. Для начала ознакомлюсь.
Что имеется ввиду по АТМ?
Максим Викулов,

сорри, ATR — Average True Range
asf-trade, немножко не понимаю. АTR показывает прошлую волатильность, которая сейчас, в моменте, ни о чем не говорит (может же все изменится на рынке в течении короткого времени).
Единственное предположение которое мы можем сделать по прошлым значения индикатора- это то, что если волатильность маленькая, то возможно будет его рост. И наоборот. При высоких показаниях индюка, возможна смена тренда…
Прав ли я?
Максим Викулов, и также получается что вероянтность изменения олатильности «здесь и сейчас» 50 на 50.
Максим Викулов,

не мой взгляд не прав. если у тебя сбербанк в течение года в среднем ходит внутри дня на 3 рубля (цифра с потолка), то вероятность того, что он начнет в следующем году ходить в среднем 8 рублей гораздо ниже 50%.

Если ты в моменте хочешь понимать, то придется много над чем поразмыслить, например понятно, что в моменты выходы статистики определеннйо у тебя волатильность подскакивает, и тут индикатор особо не нужен — нужен календарь статистики и исследование инструмента на истории в эти интервалы.

Если ты берешь моменты когда статистики нет, то можно иные факторы отслеживать.
asf-trade, а какие факторы тогда отслеживать?
Максим Викулов,

я думаю общий вектор я уже задал, дальше исследования уже в Ваших руках. :)
asf-trade, и на том спасибо
Чувствую, что ATR должен работать, но никак не допру как его использовать…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP