<HELP> for explanation

Блог им. Nikita_Masyukov

Опционы Лукойл: шанс или нет?

Интересная ситуация сложилось в опционах на Лукойл с экспирацией в марте. IV стоит более чем на 5% ниже, чем на RI, MX, SR, GZ. Шанс ли это для заработка или неясный подводный камень? Если подводный камень, то фундаментальный или инсайд?

P.S. Я уже в лонге по волатильности LK.
 

Лукойл всегда мутный подводный камень. имхо
avatar

dmus

арбитраж волатильности индекса и корзины бумаг ))
avatar

Bulat

Я имею в виду просто покупку веги на лукойле и продажу, например, на Ри
да прикольно, парный трейдинг на волатильности, но не в рф все-таки?
смысл сделки с учетом HV выглядит мало обещающей (5ти дневки)
RTS — IV (43) HV(34)
LKOH — IV (37) HV(14), то бишь лук HV имеет смысл продать,
и с учетом ликвидности это выгодно только вам ММ на ртс )))
avatar

Bulat

Bulat, а не кажется вам странным такая большая разница в HV между LK и RI? Почему на нашем сильно коррелированном рынке такая раскорреляция?
а исторически это наибольшая раздвижка? в целом идея интересная, как закроетесь отпишитесь.
а я хотел отметить, что с учетом ликвидности, эти 5% реализовать мне лично будет сложно, например на LKOH-3.12M130112CA 17500 — спред 7% веги, а на марте — 4%,
далее — не будет сальдирования по ГО, что тоже снижает общую доходность.
avatar

Bulat

Ну даже если брать по рынку на центре Ри сейчас 41, а LK 36
А в эту позу мы не специально залезли. Просто кто-то влил.
один из самых интересных постов про опционы за последние несколько…
avatar

vfreeman

Никита, а не связан ли ваш пост с этим постом:
smart-lab.ru/company/rts/blog/34031.php
?? )))
avatar

Bulat

И какие результаты по этой сделке?
avatar

Bulat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP