<HELP> for explanation

Блог им. Vestnikov

Зачем знать сколько реально зарабатывают трейдингом другие.

Тут вчера уважаемый Jesse_Livermore задался вопросом:
«Ну вот скажите, да какая вам разница со скольки человек начинал торговать? Сколько он заработал? Стэйтменты и т.д.»

Написал ему ответ. Нажал на кнопку — «комментировать», глянул,  а получается, что написал на целых топик.  Посчитал целесообразным продублировать...



Это чрезвычайно важная информация — сколько реально зарабатывают, а значит — можно заработать на рынке. И очень осязаемо сказывающаяся на результатах трейдера, вынужденного или стремящегося максимизировать эффективность своего труда. Дело в том, что информация об этом служит в качестве ориентира при поиске новых стратегий и совершенствовании имеющихся. Это касается не только общей доходности, но и, например, просадок и других критериев…

Например, я, будучи достаточно опытным трейдером, бьюсь несколько лет в поисках стратегий позволяющих выйти за пределы доходности в 35% годовых. Без учета плеча и рекапитализации. И практически все найденные эффективные стратегии упираются в эту доходность. Мои успешные коллеги, которых я знаю, также подтверждают, что не могут выйти за эти пределы… Кубок Робинсона тоже показывает, что средняя годовая доходность победителей за 20 лет — 317%, но уже с плечом и рекапитализацией, т.е. примерно те же 35% безплечевых… Герчик говорит, что стабильные 50% годовых — это гарантия получения очень хороших денег в ДУ на Уолл-Стрит. Баффет говорит, что стабильные 20% годовых — это билет управляющего в его контору… Олейник говорит о том что по ДУ он обеспечивает 22-25% годовых…

Т.е. получается, что рынок выравнивает доходность от трейдинга на этом уровне?

Вроде бы становится понятно, что биться головой и убивать своё здоровье, время и деньги в поисках лучшего варианта — не просто глупо, но и опасно — потому что ведёт к попаданию на случайную флуктуацию в стратегии, показавшей большую доходность, но являющуюся Черным Лебедем…

Но мне, как и многим другим трейдерам, нужно зарабатывать больше и, когда встречаешь от уважаемых и известных трейдеров информацию о том, что они зарабатывают стабильно больше — берёшь опять трейдерскую кирку и долбишь породу в поисках золотых крупиц… Ведь кажется — есть же золотые жилы! Раз люди говорят!
Причем это объясняется не моей паталогической жадностью, а тем простым обстоятельством, что я живу и кормлю семью с трейдинга — и не найденная сегодня крупица может обернуться непокрытым завтра убытком…

Но если они приукрашивают свои результаты, то получается я не просто долблю пустой камень, я рискую отказаться от того, что уже и так является оптимальным! Т.е. это приукрашивание может, образно говоря — убить мой счет и меня как трейдера. И создать очень большие проблемы для моей семьи.

Это как в спорте, если, например, один пользуется допингом и отсюда результаты, а другой попытается достичь того же, но без допинга, то он просто сдохнет на тренировках, но результата не покажет.

Вот такая получается картина маслом. Так что дело не в зависти… «Не мы такие — жизнь такая».

 

И ещё пару примеров в догонку. Опять же вчера на одной из веток вспоминали легендарного Атамана, сделавшего в 1999-м году «100 концов», т.е. увеличившего «депо» с 20 тысяч долларов до 2 млн. долларов. По сути — почти повторившего мировой рекорд всех времён и народов Ларри Вильямса.
Так вот, пройдя по ссылке (http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=9&t=38349) я увидел такой вопрос к Атаману:
«В разделе, посвященном портфелю, Вы приводите сравнение эффективности Вашего управления счетом 100K с доходом от вложения в SnP500 за первое полугодие 2002 г. (примерно).
Предложенная Вами стратегия приносит доход +23.91%, что, безусловно, опережает отрицательную динамику индекса. Однако, модная в последнее время стратегия „Sell&Hold“ приносит на том же индексе за тот же период +32.71%.»

Т.е. опять те же роковые 35% годовых.

И даже уважаемый Гугенот, как-то ответивший мне, что зарабатывает 100% годовых без плеча, как оказалось работает с плечом 2-2,5 к одному… Т.к. работает с 1 контрактом РИ на каждые 40 тысяч рублей депо… Т.е. с учетом плеча и рекапитализации получаются те же 35% годовых.
Swan, да. Именно так. На каждые 3% профита — 1% просадки — к бабке не ходи. Вон на днях итоги Чемпионата по автоматическому трейдингу подвели.
championship.mql5.com/

Там дальше можно глянуть очень интересные таблицы результативности трейдинга. Да и на первом графике характерно, что у многих, в том числе у победителя счёт порой уполовинивался.

И ещё там интересные «Итоги Чемпионата 2011»
«Средний баланс участников за последнюю неделю упал еще на -$112.22 и закрепился на уровне $7 820.88.»

Т.е. из 10 тысяч баксов за три месяца у 394-х участников в среднем осталось 7820 баксов или 22% отдали в рынок. При том что победители очень нехило подняли… Т.е. у большинства просадка ещё больше…

А опять читаю посты на Смарт-Лабе — «10-30% дохода в месяц» — считается банальностью, трюизмом и «говно вопросом», доступным каждому. Причём — на гладкой эквити.
Вестников, «На каждые 3% профита — 1% просадки » Я бы даже сказал 2 к 1 должно быть. Такое соотношение профита к потерям даёт 30%. Размер процентов зависит от тайм-фрэйма. А 50% дохода это максимум, который не всегда бывает. То же возьмите в игровых видах спорта (шахматы, футбол,...). Первое место в таблице, это 50% побед и 50% ничьих.
+1
15 лет по 60% в год и ты уже легенда трейдинга)
Всё остальное пиар и игра на жадности. Поймать куш можно, но это всё же просто бонус профессии.
avatar

Smile

35% годовых без плеча — очень хороший результат.
Буду стремиться к этому.
Например с депо 100 — 150$k — и такой доходностью (35%) уже можно комфортно жить. А если плечё то ещё комфортнее.
На хлеб с маслом и икрой хватит. А далее пирамидинг и грамотное распоряжение средствами. Гляди и 1 млн$ не за горами. А где миллион там и 10 поблизости. ;)

Спасибо за пост. Реальные цифры к которым нужно стремиться.
avatar

drmarten703

drmarten703, ага. Вопрос за малым. За депо на 100-150$k.
Вестников,
Я такого же мнения )
Каждый день засыпаю с одной мыслью. Где взять 100$к

Хотя с другой стороны 100$ k — цена мерседес ML, Лэнд крузера. Итп. Машин коих тысячи на дорогах Москвы и СПБ.
Однушки с голыми стенами в СПБ и Москве. (В Москве и то не факт).

Получается что сумма не совсем заоблочная.
drmarten703, да я тоже подумываю угнать мерседес ML… и Лэнд крузер впридачу, потому что больше, чем полцены за угнанный не дадут. Однушку угнать сложнее… :-)
Вестников, Думаете у угонщика соотношение риск/прибыль привлекательней чем в трейнинге?
avatar

Smile

Smile, если смотреть голливудские фильмы и читать Смарт-Лаб, то вроде бы как одинаково — рисков — минимум, выхлоп — максимум. Плюс — немного адреналинчика в качестве бульона от сваренных яиц.
Вестников, сравнение классное «голливудские фильмы» и «читать Смарт-Лаб». =))) Но что правда то правда.
avatar

Smile

drmarten703, учитывая что «10-30% дохода в месяц» — считается банальностью, трюизмом и «говно вопросом», то эта сумма вообще ни о чём, вопрос времени)
avatar

Smile

ахахахах
Да я так к сравнению.
Что 100к$ не такие уж большие деньги.
А если учесть что для такого благого дела — как тороговля на рынке ценных бумаг — то и подавно мелочь )))))
avatar

drmarten703

Зарабатывайте стабильно, а не больше… средней заработок в 10% месяц, это отличный результат, и я его получаю, уже 5 год стабильно, а те кто хотят больше… получат стоп по счету…
Ханунов Камиль Геннадьевич, нет, ну средние 10% в месяц, даже чуть больше, я тоже вытягиваю, но с учётом плечей… Но это те же самые 30-35% годовых без плечей.
Т.е. мы опять упираемся в ту же цифру?

Ведь речь как раз и идёт о том, чтобы понять — реально ли зарабатывать больше, даёт ли рынок и трейдинг больше — нужно ли ломать через колено себя и торговую систему? Стоит ли игра свеч?
А для этого как раз и хотелось бы знать РЕАЛЬНЫЕ результаты хороших трейдеров. Может быть даже не самых лучших. Самые лучшие — это тоже исключения — сочетание врождённых способностей и состояния рынка.
Вестников, ключевые слова «дает ли рынок»…
мне определенно нравятся хлопцы заложившие в планы на год чётко определенное количество денег-процентов…
а как флет и депрессия?
про россию и вовсе не хочется тему поднимать
squirrel, так для меня, как трендовика — флет и есть депрессия… Ведь на каждой просадке, а они — глубоковаты — под треть депо порой, ясное дело — начинаешь слегка сомневаться… Конечно, опыт, системность и статистика предыдущего трейдинга, выручают, поэтому депрессия не достигает той же глубины, что просадка, но весьма сильно заставляет искать варианты… Тем более, что размер депо и необходимость питаться с этого депо тоже на длинном флете — поджимают…
Вот поэтому и задаёшься в такие моменты теми вопросами, которые заданы в топике… А когда ещё и читаешь о простой и фантастической доходности других смартлабовцев, то начинаешь грызть гранит зубами… А это может быть вредно для зубов. Поэтому и говорю о важности получения достоверных данных о величине и стабильности доходов других трейдеров.
Впрочем, стратегия введения в заблуждение о доходности может, помимо того, что тешит честолюбие постящих, ещё и выбивать других из колеи… А ведь мы все — конкуренты друг другу.
Вестников, фантастика в следующем отделе ))
на самом деле всё это реально, в моменте, у отдельного трейдера и т.п.
… бывало и сам на паре за день несколько концов наматывал, ну везло, не без этого…
вопрос стоит так — можно ли везение, путем формализации и последующей алгоритмизации, превратить в постоянный источник дохода…
при положительном ответе — фантастические доходности реальны
при hft торговле, независящей от трендов и глубины разбежки — вполне верю
… но в классических стратегиях…
нерегулярно
т.е. да, бывают моменты, перекрывающие годы убытков и с лихвой, но закладываться на это, делать их смыслом…
на мой взгляд — держать возможность в уме, при том работая консервативно, единственно верный путь в завтра
Вестников, одно не пойму, зачем упоминать тогда слово «без плечей», " с учетом плеча", если вы всетаки берете плечо? Не лучше просто, говорить 3-5-7% за месяц к депозиту. И чтоб стабильно.
А если торговать парами валют на ФОТРСе? Там без плеча не реально что-то показать существенное. Потому и плечо там дают 20-25.
avatar

shish

shish, для того, чтобы приравнять условия. Нас интересует доходность. Если я знаю доходность безплечевую и дродауны, то я могу приблизительно определить на какую доходность можно выйти.
Для своей торговой системы — естественно, не приблизительно, а достаточно точно.

Так вот, я видел, как люди, рассказывающие, как они зарабатывают стабильно 3-4% в день, причём контртрендово и мартингейльно, после «пыток» признавались, что считают доходность на размер входа, а не депо. А депо бывало в 100 раз больше этого самого стартового «юнита». Поэтому даже усреднение убыточной позы до половины депо не выводило счёт в плечи. И получалось, что фантастическая и стабильная «доходность» на 1 млн. рублей, реально в 100 раз меньше, с учетом всего депо.
Вестников,
1) юнит и плечи это разные вещи.
2) к сожалению нет у меня знакомых, у которых 1 миллион в 100 раз меньше его депо. ((
avatar

shish

shish, я использовал «черепаший» термин «юнит», так как не мог подобрать другой… Вообще-то я называю для себя максимальный объем денег, которым могу войти в конкретный трейд с учетом максимального для моей стратегии плеча — «лимитом». И вход может быть, например, в полный лимит, в 0,7, или в 0,5, или в 0,2 лимита.

У меня тоже нет личных знакомых у которых 1 миллион в 100 раз меньше депо, но на трейдерских форумах такие встречаются. Там я их и видел, там же и «пытал»… Логикой трейдера, а не утюгом… :-)
Вестников,
1) с юнитами мы друг друга правильно поняли. Юнит в разы меньше максимального ГО, и даже(в основном) в разы меньше депо.
2) Для примера. Один знакомый трейдер выложил стеймент за 4 года. Счет увеличил больше чем в 5 раз. (с реинвестированием). Эквити прыгает туда-сюда.
Так вот, прикинул. если в день делать примерно 0,22-0,23%, будет то-же самое. Так стоит ли рвать по 3-5% в день, и часто получать лося, а потом выкарабкиваться? Если можно спокойно делать 0,23% в день и закрывать терминал.
Плюсы-сохранится время, зрение, нервы, здоровье.
avatar

shish

shish, ну вот и у меня не получается спокойно делать в день 0,22-0,23%. Не знаю я таких методов и приёмов. Всё через просадки идёт… :-(
Вестников, конечно реально больше 30% без плечей. Но это надо на зимбабвийской бирже торговать. А так всё упирается в центробанк.
Камиль Геннадьевич, поздравляю вы увеличили своё депо в 300 раз…
: )))
Представляю, сколько ноутбуков вылетело в окно, планшетников утопленно в море, смартфонов безжалостно разбито об стену, после вашего поста.
Пост, полезный.
avatar

Domestos

Реально на не больших деньгах, в пределах 1 млн. руб. мне удаётся делать стабильно каждый месяц 15-20%, ну а на больших деньгах от 50 млн. 20-30% в год это очень хороший результат.
Василий Олейник, На не больших суммах я конечно работаю с плечом 2-3, а на больших конечно же нет.
Василий Олейник, ну вот. Опять меня расстраиваешь. :-)
Вестников, делать больше конечно можно, НО НЕ СТАБИЛЬНО!!!
Василий Олейник, может быть большие деньги, накаладывая свои ограничения на доходность, дают и дополнительные возможности?
В силу небольшого депо и необходимости регулярно снимать деньги на жизнь трейдер вынужден бить очень большое плечо и работать на узком круге инструментов, на узких тайм-фреймах и с небольшим числом стратегий, хотя их у него может быть в рабочем состоянии больше… Всё это ведёт и к большим просадкам… и к более сложным выходам из них.

Упоминаемый мною Атаман, хоть и немного в другом контексте, но тоже говорил о преимуществе широкого портфеля, который невозможен на мелком депо.

«Итак, в чем же приемущество работы с портфелем акций?
Дык ясно дело в чем. У портфеля получаются гораздо лучшие показатели риск/доходность, чем при работе с индексами.
То есть, я не вижу большой проблемы составить синтетический инструмент(портфель), чья доходность будет не хуже, чем доходность индекса, а вариация такого синтетического инструмента — существенно ниже, чем у индекса.
Надеюсь не надо объяснять, почему инструменты с низкой вариацией предпочтительнее?»
Вестников, Здесь спорить бесполезно, стратегий может быть куча и в зависимости от инвестгоризонта будет лучше выглядеть та или другая, вопрос в другом — допустим мне приносит деньги в ДУ и хотят видеть результат по ним уже чрез 6 мес ну или максимум через год, а каких инвестициях на таком рынке может иди речь чтобы показать доходность 30% в год? Именно поэтому у меня всё ДУ на ФОРТС, фьючи на валюты индексы нефть металлы и нес. акций, мне для спекуляций вполне хватает. Я не собираюсь набирать в ДУ такую сумму, с которой уже невозможно или будет не комфортно работать на ФОРТС. Макс. сумма по моим прикидкам это 350-500 млн. руб.
обычно держу планку в 5% в месяц, пока все идет путем, использовать плечи или нет — смотрю по ситуации на рынке
avatar

Yurismi

купи в январе фьюч ртс и держи
до мая и получищ свои 100 процентоввв!
avatar

shartun

shartun, Купи щас РТС и продай в конце года и получишь свои 100%. ДАвай вперед.
Eagle, не щас а вконце январрря!
shartun, щас! Брошу всё и буду сидеть в ожидании! Спасибо большое. :-)
Для меня время тупо сидеть в убыточных позах уже давно прошло. А переходить на более длинные тайм-фреймы тоже не вижу особого смысла — там те же 35% годовых. Причём, в моих стратегиях уже в сентябре-декабре они были — и есть большая вероятность того, что там масленница уже кончилась.
Вестников, Впереди Президентсое рррааалли!!!
как в 2000г рост 80-100процентов апотом крааах
shartun, Если купишь без плечей, то +100% не получишь.
Если купишь с плечами — просадку можешь и не пересидеть.
Не получится.
Oksana, согласен. Именно поэтому стратегия «Купи и держи» для меня не актуальна. Да и в целом, если рынок находится на уровне ниже, чем 5 лет назад, быть энтузиастом такой стратегии весьма экзотично.
Тем более, что и президентское ралли может быть весьма экзотичным. В этот раз стабильный и предсказуемый результат выборов является фактором нестабильности. Так что лодки, в том числе и биржевые может качать очень серьёзно.
Oksana, с РТС 1000 на2000 май2012-100проц
shartun, )))))))))) Купите сейчас РТС и мае вы получите 100% слив ДЕПО. Сначала разберитесь в политической обстановке а потом рассчитывайте на ралли президентское… Если бы было так просто все бы богатыми были. А эти разговоры купи щас и держи через месяц ты миллионер глупости. Люди которые так делают и кого то слушают кормят своими ДЕПО других участников рынка. Я знаю людей которые купили в августе на ралли осенние и НГ и т.д. ДЕПО у них уже нет, если кто без плечей купил им повезло но они в полной ж… е))) да это просто смешно))). Если нет системы рисков сольешься. А люди которые и что то заработали купив и держа им просто повезло и в следующий раз не повезет.
Евгений Пастушенко, +1
Евгений Пастушенко, поддерживаю на все 100, плюсанул
avatar

kyiba

Евгений Пастушенко, если инвестируешь без плечей то слив депо маловероятен. А еще надо смотреть фундаментально что покупаешь. К тому же, что значит в полной ж… Ну потеряли 20%. Один плохой год, следующий год будет хорошим рынок подрастет. Исторически бул маркет длиться всегда дольше медвежьего рынка. И зарабатывают на нем тоже больше. Ведь денег к мировой экономике с каждым годом все больше, в любом случае инфляция поднимет цены на активы ( по крайней мере, номинально).
Евгений Пастушенко, ралли должно под СОБЫТИЕ
презид выборы
shartun, Так НГ тоже должно было быть и не было)))). У нас рынки двигают иностранные фонды и инвесторы, а они вряд ли будут покупать при таких рисках политических. Вспомните Болотную площадь и т.д. Вот как пройдут выборы и станет президентом тот кто должен тогда к акциям нашим (особенно энергетика) можно присматриваться. Короче говоря при просадке еще на 20-25% (РТС в районе 1000 п.) И то присматриваться только начинать!!!
а почему я не могу плюсануть? пишет «у вас нет рейтинга и силы»))) я просто тут новичок
Евгений Пастушенко, Я вам в профиль плюсанула, надо, чтобы еще кто-то плюсанул. Тогда сможете.
Попросите Вестникова плюсануть, у него «сильная» аура.
Или Василия
Oksana, О могу плюсовать уже))Вам плюсанул первой.
Евгений Пастушенко, Я рада, теперь вы тоже всех заценивать можете. ;-)
Можно и минусовать, если грубость
Евгений Пастушенко, поднял тебе сколько мог, теперь можешь ставить.
+100 хороший пост… согласен в районе 35% годовых без плеч предел (я бы кстати выкинул из тестов 2008г и 2009гг как аномальньные )… поэтому так и важна эквити — чтоб с минимальным дродауном была…
делал я мтски с 10% в месяц, но это был минутный таймфрем и проскальзывания с комиссиями сжирали весь профит
avatar

ves2010

можно тарить без плечей индексные акции на каждый флеш-креш на часть портфеля, если дальше валиться — усредняемся еще на часть портфеля( например по 30%). затем ждем год-два… отросло продали. И, конечно, стараться хеджировать деривативами обвалы. Главное начать покупать не по хаям))
avatar

Genesis

Genesis, Вы говорите какие-то неприемлемые и неприятные для контртрендовика вещи! Что значить — усреднять убыточную позицию? Т.е. покупать слабый, падающий рынок?
Как это можно — не покупать на хаях? Т.е. игнорировать сильный растущий рынок? :-)

Впрочем, это — детали только уводящие нас от сути вопроса…
Сколько Вы зарабатываете в среднем в год без плечей по этой стратегии?
Вестников, всетки коробит меня слово без плечей. ((
Может стоит говорить — «реально к депо» или " фактически к депо". Вот я, например, почти каждый день задействую плечи. И как мне теперь посчитать сколько бы я заработал без плечей? ((
avatar

shish

shish, ну вообще-то я лично веду мониторинг и учёт сделок… Да и Вам можно вычислить доходность, если оценить среднее плечо и число трейдов.
Вестников, а вы думаете кто покупает на обвалах? Большие деньги покупают этот страх. Вот я, затарил фишек на 1320 ммвб, скидывать буду 1700 и выше, упадем на 1000-1100, докуплю еще на 30% депо и т.п. Ну, а доходность за год составила около 80% и это с применением опционных стратегий, чего и всем советую
Genesis, молодец!
Прочитал, и решил что разумнее ответить в виде поста smart-lab.ru/blog/32226.php
avatar

asf-trade

asf-trade,

в общем очень важно на какой капитал показана те или иные проценты, какой был принят риск, сколько времени и знаний вложено, и так далее…

А то получается: «я 1000% в месяц сделал». А то что это было на 10$ при риске 1000 к 1 вежливо умолчали. Про то, что 99% к тому же откровенно врут — вообще молчу.
asf-trade, учиться надо с малых сумм!
Крутяк, согласен на все 100!!! (это становится традицией :))) )
У меня такая же доходность без плечей!
(но мы ребята молодые плечистые)

Роботорговец, молодца! забудь про плечи
всех денег не зрубиш!
а доходность превыше всего!!!
Тут столько людей в комментариях, которые делают стабильно по 5-10% в месяц…

Уважаемые, а вам деньги в управление не нужны?
Потенциально — любые суммы.
Александр Муханчиков, посмотри на тренды они
длит 10-15проц и как раз месяц так что реально!!!
shartun, вы мне так говорите, как будто я сам не занимаюсь трейдингом :)
мне нужна диверсификация — от этого исходит моё предложение.

реально \ нереально — в этом я разбираюсь.
речь идёт о конкретных людях, кто столько делает.
Александр Муханчиков, на ранке только два
движения вниз и вверх поэтому любой инструмент!
shartun, специально для вас у меня есть предложение:
smart-lab.ru/blog/32229.php
Александр Муханчиков, Саш, не берёт ни кто сам предлагал ))))
Василий Олейник, ну ладно, тогда пусть продолжают мериться доходностями в интернетах :)
Александр Муханчиков, нас как вас на ТВ неприглаш
поэтому только в интернете!
Василий Олейник, кпо реально зарабатывает, не нуждается в чужих денежных средствах, хотя каждому своё.
Во сколько можно оценить чувство равновесия, спокойствия и независимости? Остальное всё от жадности.
avatar

016

Вестников Очень интересный пост. У меня только один вопрос.
При расчете годовой доходности на промежутке больше года вы считаете все же ежегодное реинвестирование или прибыль, например, в 30% считается от начального депозита?
Просто я столкнулся, что в WLD считается AG от начала года, а нет от начального. Поэтому сначала понять не мог, почему при стартовом 100к и окончательном 500к за 6 лет AG = 30%, а не 400/6=67%…
CamarillaDaily, и так, и так веду статистику. Но в данном контексте я говорил о средней доходности по годам. А не нарастующим итогом. Т.е. там, где у Вас 30%.
Господа инвесторы, подождите, я через годика два буду искать деньги в управление!!!
чтобы было больше, надо применять комплексные методы. Т.е. рыночные и внерыночные. Типа — закупил нефть, науськал соседних царьков на войнушку. Нефть выросла, профит. Или менее экстремальный вариант — зашортил газпром, инициировал очередной укросрач. Откупил газпром, профит. А ещё лучше просто включил печатный станок и реструктуризовал госдолг.
avatar

Зов KTULHU

На мой взгляд плечо вообще можно использовать (на данный момент) только на фьючах. Хотя это конечно вопрос спорный.
avatar

nocsland


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP