Блог им. roma095

AMIBROKER - тестирование скальп стратегий

    • 07 января 2012, 13:37
    • |
    • roma095
  • Еще
Есть тут знатоки амиброкера? Можно загнать в амиброкер тиковую историю чтобы потестить скальперские стратегии? Допустим несколько сделок в минуту.
В перспективе возможно связать реалтайм квик и амиброкер, что бы он в этой связке торговал скальп стратегию?
★2
17 комментариев
+3
А смысл? Если торговать днем ES — то можно, а без учета картины в стакане — на индексе РТС, например, не факт, что реальное исполнение сделок хоть как-то будет похоже на результаты тестов.
avatar
Spekyl
+3
Spekyl, факт что будут не похожи
avatar
Константин Дубровин
+2
Я тестирую в Ами, и торговля ами+самописная прослойка на Stock#+квик, 10-20 сделок в день. Скальп думаю не стоит там тестить, тормоза будут. Хотя зависит от глубины истории и сложности стратегии. Да и в скальпе очень важно исполнение, поэтому лучше конечно на стаканах, можно попробовать тестер Stock#, но там уже программирование посерьезней.
avatar
garry
+2
Без истории стаканов синхронизированой с тиками сделок скальперские системы тестировать почти невозможно.
avatar
Макс
Нереально протестить, тем более на амике без стакана, нужно чтото посерьезней, чтобы тики, стакан с заявками + пинг и проскальзывание учлось, так примерно хоть похоже будет, но не факт
avatar
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич, здесь было примерно так будет roma095 smart-lab.ru/blog/24657.php
avatar
Олег Сергеевич
+1
OK, давайте переформулируем вопрос — на каком софте можно написать фронтраннера, его потестить и потом связать с квиком по DDE?
avatar
roma095
roma095, www.rightedgesystems.com/Default.aspx
avatar
Олег Сергеевич
+1
roma095, ни на каком… это утопия… и вообще даже на плазе фронтраннинговый робот уже давно не работает с задержками по 30 млс…
avatar
Макс
roma095, делать фронт и связку с квиком задержки убъют, какие тики с квиком и ище ДДе, это нереально, плаза и сервак на бирже или рядом и минимум кода S ++ ,S #
avatar
Олег Сергеевич
+1
Для ручного скальпинга перед крупной заявкой достаточно скорости домашнего интернета :)
avatar
roma095
+1
То есть даже не смотреть в сторону робота, который скальпит из дома, а из стойки в бирже?
А очень краткосрочные стратегии(на минутном шуме) возможно реализовать?
avatar
roma095
roma095, хочешь скорость, плати бабло, с дома на минутках и пятиминутках тебя проскальзывание убъет, если скальп то тоже позиционный не под 1000 сделок, а так 20-50 по ситуации, на тиках вообще не сможешь войти!
avatar
Олег Сергеевич
+1
Рома, не все так очевидно, как тебе написали. Амиброкер, конечно, в вопросе работы в стакане совершенно лишний. А скальперская работа в стакане возможна даже из квика. Конечно, стратегии, завязанные на заведомое опережение плазовских роботов не пойдут, но принимать 5-10 решений в секунду на QPILE — не вопрос. Я делал.
avatar
[email protected]
+1
[email protected], а как ты делал такое количество сделок, если у квика ограничение нп купайле 1 сек?
avatar
roma095
[email protected], чушь, задержка 1 сек в квике + пинг 2-3 секунды, какие нах 10 операций в секунду + от человеческого мозга до конечностей пинг 30 мс
avatar
Олег Сергеевич
+1
Олег Сергеевич, спокойнее… Если Вы не знаете, как это сделать, это совершенно не значит, что так сделать нельзя. 5-10 решений означает, что при наличии нормального канала портфель на qpile вполне способен исполнять в секунду 5-10 транзакций, принимая решения, мониторя рынок. Что касается пинга 2-3 секунды — это совершенно ненормальная ситуация, долно быть на порядки меньше.
Что касается ограничений в 1 секунду — оно обходится.
avatar
[email protected]

полезные записи за 24 часа

★10 70 Ситуация на текущий момент
★8 26 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 33 💵Сколько стоит доллар?
★5 21 как выводят активы из Норильского никеля
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★5 33 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
+243 70 Ситуация на текущий момент
+135 19 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+126 23 Азия. Среда.
+108 50 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+92 12 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+92 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+82 21 Карпов продолжает отжигать
+80 0 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+80 21 как выводят активы из Норильского никеля
+73 33 Ключевая ставка останется 16% — и точка

самые обсуждаемые сегодня

12к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
9к Уже и Байден подписал
4к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
3к А что случилось то?
2к Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ
1к Посчитали
1к Россия, обходя санкции Запада, меняет структуру глобальной торговли, — Responsible Statecraft

теги блога roma095

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн