<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Формализация целей управления опционной комбинацией

В ходе обсуждения этой темы хотелось бы поделиться своими наработками и узнать что-то новое по данному вопросу.

Имеем:
— сложную комбинацию из нескольких десятков опционных инструментов и базового актива
— оценку/визуализацию состояния позиции в виде:
— — таблиц: размеры и цены на ногах, параметры (греки, ГО и т.д.), рисков и т.д.
— — графиков: поза текущая, на экспирацию, на +N дней и т.д.
— робота умеющего приводить ткущую позу к заданным целевым показателям

Вопрос: В каком виде Вам было бы удобнее (а м.б. Вы и сейчас это уже делаете так) задавать целевое состояние позы через N дней в будущем ?

Существующие возможности:
— задавать в табличном виде параметры и их целевые значения в абс. и относ. виде. Например: Дельта = …, СдвигЭкспирКривой = +…/день
— на графике рядом с текущей и экспир. кривыми «на сейчас» создать желаемые профили одной и/или обеих кривых на N периодов вперед в абс. или относит. координатах
UDP:
— тех. вопрос «понимания» роботом различных способов задания целей решен и вне данного обсуждения
— при расчете греков, параметров и т.д. существует возможность выбирать различные методики и вх. параметры, например улыбки. Это также вне данного обсуждения, однако, буду благодарен за возможные подсказки и интересные мысли

Итак, повторю вопрос:
Как бы Вам было удобно задавать цель/-и управления для сложной опционной комбинации?

PS: Возможно ответов на этот вопрос у Вас несколько, например в зависимости от задачи, стоящей перед позицией. Было бы особенно интересно узнать привязку способов формализации целей к контекстам.

PPS: Часть ответов и вопросов можно прочитать здесь http://www.bloom-boom.ru/blog/fuch/21451.html 
и здесь http://blogberg.ru/blog/Option/36455.html
 

Товарищи тут говорят что материальчик «протух» и его уже все прочли в твоем ЖЖ)))
Тимофей Мартынов, в ЖЖ м.б. и прочли, но никто своих мыслей не оставил
более активно идет обсуждение здесь www.bloom-boom.ru/blog/fuch/21451.html
а здесь blogberg.ru/blog/Option/36455.html мы как всегда с Борисом на понятном нам языке :)
Так, кто у нас опционами балуется? Интересно, что по этому поводу сказали бы Дмитрий Солодин, deen-ua, а также option-systems.

мнение enki нам интересно больше всех:)
optionanalyser, не совсем понятен вопрос…
Как — это как бы удобней? я вот пользуюсь option-lab.ru/, и вопросы такие не возникают…

может я туплю после будуна, но вопрос не понятен.
deen-ua, солсен, option-lab хрошая вьювилка
увидели позу, прочитали циферки греков…
а дальше? что рождается в голове в качестве целей?
(подчеркиваю, НЕ решений типа продать пут, купить спред, а именно целей)
Например:
— снизить ГО до… чего? в чем измеряешь? есть у него граница сверху? снизу?
— повысить риск до… чего? в чем измеряешь? есть у него граница сверху? снизу?
и т.д.
Какова система/набор целей, которыми обычно руководствуешься?
Понятно, что в каждый момент этот набор м.б. разный.
Приведи наиболее типовой/общий перечень целей и способов их фиксации в таблице, на графике, еще где-то…
никогда не ставил целей по позициям, и все построения считаю очень приблеженными, пользуюсь option.ru только для наглядности, а так в принципе для работы достаточно Экселя...)))
почитайте здесь blogberg.ru/blog/Option/36455.html комменты — они более человечным языком написаны, чем на блуме.
Возможно, станет более понятна суть вопроса.

Если поможет, то история возникновения вопроса такова:
— создано ПО, выдающее варианты приведения существующей позы к желаемому состоянию
— ищется красивое решение «как лучше/удобнее человеку задавать/описывать желаемое состояние позы» как с точки зрения полноты критериев, так и с точки зрения удобства восприятия информации и ее ввода.

Из «найденного»: табличный и граф.способ, но каждый из них имеет свои "+" и "-". Красивость где-то пока гуляет на ёлках :)
я наверное совсем не в теме но не понимаю что обсуждается
некий софит для чего?
зачем он нужен?
люди не в состоянии контролить позицию?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP