Блог им. MVLad

Формула ГО

Народ прошу отнестись к вопросу серьезно и не посылать к бирже или брокеру

Кто знает формулу как рассчитывается ГО по SI RI GD SR ED? 
Вопрос не праздный, а имеет прикладное значение 

слышал про модуль расчета что можно скачать на сайте бирж, но реально нашел только это

«ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ВАРИАЦИОННОЙ МАРЖИ И ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКУЩЕГО КУРСА ДОЛЛАРА»
...
Ограничение на колебание курса В целях расчета вариационной маржи и ГО устанавливается ограничение на колебание Курса доллара, евро и кросс-курсов в размере R процентов (правила определения R устанавливаются решением Клирингового центра): новое значение курса X t, зафиксированного в промклиринге или в вечернем клиринге дня t, не может отличаться от курса предыдущего вечернего клиринга

Формула ГО

Для «долларовых контрактов» R определяется следующим образом:

R = 2*ГОТ-1 / РЦТ-1, где

ГОТ-1 – гарантийное обеспечение по фьючерсу на курс рубль-доллар (с ближайшим
квартальным сроком исполнения), установленное в ходе вечерней клиринговой сессии 
предыдущего Торгового дня;

РЦТ-1 – расчетная цена фьючерса на курс рубль-доллар (с ближайшим квартальным
сроком исполнения), установленная в ходе вечерней клиринговой сессии предыдущего
Торгового дня.

Если нет возможности вычислить R по указанной формуле (например, в случае
приостановки торгов фьючерсом на курс рубль-доллар), значение R устанавливается
отдельным решением Клирингового центра (например, R = 10%).

...

неужели это черный ящик???
 

Исходя из Вашего расчета ГО должно меняться после каждого клиринга ведь цена закрытия меняется (иногда существенно), а это не всегда проиходит
avatar

MVLad

копипаста не влезла. приблизительно вот:
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30287
)
avatar

Виктор

читали ли http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=249?

правда циферки «в моменте» не актуальны — да вот буквально пятничный мой треп с нкц это и показал.
(биржа периодически публикует нкцшные решения в разд. пресс-релизов) — а по тексту у Вас же все прозрачно написано, нужен просто фид на решения нкц во время «нештатных торговых режимов».

собственно и фид есть через алерты/системные  сообщ., только вот формат — беда- вроде как не стандартизован

з.ы. не совсем понял -
http://smart-lab.ru/blog/314865.php#comment5369062  — для неизменности параметра, она не должна расти к (t-1)-дню больше чем на 2 баксо-рублевых ГО, т.е. 18%, это dod, согласитесь, многа
avatar

flextrader

Биржа формул не открывает, вместо этого предлагает свой калькулятор. Лежит вот тут ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/ClientGo/, качать SpectraIM и просить у поддержки логин для тестового полигона.
Внутри библиотека для расчета и пример на экселе, загоняешь свои портфели, библиотека качает с биржи справочники и считает ГО.
avatar

И. А.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация