<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

Грааль в обертке

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.
Грааль в обертке
это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

Просадка максимум 3%
средний трейд 0.15% — поэтому и отдаю.
выхлоп порядка 10% в год — но плечей можно набрать сколько дают (если дают)
Боковой характер эквити в самом конце не должен смущать. Я помоему некоторые тикеры забыл докачать в базу за декабрь 15 года и весь 16й.

Алгоритм


Если тренд вверх, а геп вниз — покупаем
Если тренд вниз а геп вверх — продаем

Тейк 0.75%, стоп 1%. тайм-экзит в 1300 мск. 

Что еще нужно знать? То что в составе портфеля торгуются как такие
Грааль в обертке

так и такие
Грааль в обертке

тикеры.


Тренд определяется как мувингами, так и проще. в данной реализации если цена выше закрытия прошлой недели то вверх. если ниже то вниз.
Еще вроде бы есть фильтр гепа — геп должен быть более 0.5%, но на самом деле это не влияет. Без фильтра сделок больше, прибыль выше, но толку так же немного. 

Пользуйтесь. На небольшие депозиты вполне можно найти себе кормушку. Первые три дозвонившиеся получат подсказку где поклевать зерен.



PS протестированы далеко не все тикеры из шортлиста брокера — это на случай глупых вопросов

PSS  совсем забыл. еще есть тейк по закрытию гепа. то есть по закрытию вчерашнего дня — выход, так как цель достигнута типа
 

Твои граали работают, я убедился!
Фома Фомич, мы гусские дгуг дгуга не обманываем

то о чем я тебе говорил визуально (эквити) не хуже работает. 
silentbob, я понял… Отрабатываю пока небольшим депо. Но тема рабочая =) 
silentbob, в Русолов'е последние две недели каждый день гэпы… ждем пока оно обратно на рубль уйдет… но чето стремно)))

я кстати знаю одного уважаемого человека, торгующего на форексе, так он тоже считает что гепы закрываются… НО! Со сроками закрытия проблема… поэтому у него в голове база незакрытых гэпов за последние года, и он их использует в качестве целей, если есть предпосылки для какого-то движения в соответствую сторону)
Бабёр-Енот, вроде мой тест за 4 года в количестве 8тысяч сделок на более чем 2 десятках тикеров говорит о том что наверное выборка статистически вполне достаточная и предположение о наличии импульса в сторону закрытия гепа — верное
Фома Фомич, тоже пользуюсь его одним граалем уже года 2)
ОбнуляюсьТретийРаз, а на газпром по 350 не попадали?
Грабли и граали — синонимы. 
звонить то куда?
avatar

antonbell

+42077529426х  последнюю цифру надо угадать.

в личку писать конечно же
avatar

silentbob

Чё ещё есть для школоты?
avatar

Ab

Ab, да полно всего. говорят если взлохматить то что я раньше писал то можно зачитаться. наверное надо с конца начать
Ученик Пафнутьича,  если стоп 0.5 а тейк 1 или 2 то работает так же непригодно практически. но картинка не меняется особо. 
разве что просадка пониже чуть чуть. 
Ученик Пафнутьича, ОФЗ для достижения 10 годовых надо держать все время а тут 3 часа позиция держится. поэтому плечей по максимуму можно. время в рынке 4.27%. с приветом, Кэп
silentbob, А по какому принципу в тесте рассчитывался размер тэйк стоп?  
technic, да на глаз. проверялись значения от 0.25 до 2 с шагом 0.25. в районе 1% оказалось более менее средне. 
Ключевым для тейка мне кажется доп. условие — последняя строчка заметки.
Попробуйте то же самое, но не по цене открытия дня. А по цене закрытия первой минуты, например. Результат, скорее всего, будет намного менее привлекательным.
avatar

MKS

MKS, в тестах используется закрытие первой 15мин свечи вообще-то. 
и того ты получил за 4 года убыток 50%. лучшебы отнес сбережения на валютный депозит.
avatar

nik

Ну вот, возврат к средней, и даже на одиночных инструментах. А если пары/портфель!
 Поцоны, если бы идея была лично для меня полезной — ее бы тут не было. Как пример рабочей системы типа для начинающих — вполне сойдет. 
avatar

silentbob

silentbob, ааа интересно время ты свое на нее тратил результ получил а теперь считаешь не полезной, как так?  
Я потратил около 10 дней на нее, да. Одна оптимизация параметров занимала 9 часов, а их было несколько. И все что я получил это трейд в пределах 0.15%. Минус комис равно околоноль. А мне надо хотя бы 0.3%
Не взлетело. Но вдруг у кого-то взлетит. Вспомнят меня добрым словом да и ладно. 
avatar

silentbob

silentbob, а зачем вообще это изощрённое «все гэпы закрываются»? 
Они действительно часто закрываются, но ещё чаще гэпы закрываются ни день в день.
Как по мне то это вообще одна из лучших моделей какие есть на рынке, гэп на локальной вершине (дне), как раз во время направленного тренда.
Он рвёт шаблон в мозгу торгующих тренд, одни не станут крыться в надежде что «гэп закроется», ибо тренд. Другие решат, что это шанс продать/купить подороже/подешевле по тренду, ибо «гэпы закрываются».
Вот тут как раз наш выход, потому что логичнее покупать/продавать в сторону гэпа, аккурат в расчёте на то что день в день, гэпы как правило не закрываются и с них нередко начинается противоположенное трендовое движение на несколько дней/недель/месяцев, что куда интересней чем ловля внутридневного шума.
Merval, ну бывают разные типы гепов. Продолжения, истощения и прочее. 
Каждый школьник знает например систему для амеро акций с гепами. их даже не одна а целая куча вероятно. 
silentbob, и прочее не интересно, я говорю про пожалуй лучшую модель на гэпах. Достаточно вообще торговать её одну вот и весь грааль, потому что психология толпы не меняется веками.

Но народу нужно мгновенную прибыль и каждые полчаса желательно. Как охотник выжидая нужного момента, мало кто действовать хочет, а некоторым такое и не подходит по характеру.
Поэтому обсуждать это можно свободно, зная наперёд что конкурентов много не будет.
Merval, +++, именно так.
Как насчет гэпа в РТС на понижении рейтинга США 5.08.2011? Как насчет двух незакрытых гэпов вниз в евродолларе на движении от 1,40 до 1,05? 
Лёва Соловейчик, рано или поздно закроются)))
Бабёр-Енот, дык — так и жизнь может пройти;-)
Бабёр-Енот, но вот недавно индекс РТС закрывал гэпы которые были оставлены в 2009 году, когда рынок уходил резко вверх из района 600 пунктов. Сколько лет то прошло?
А там под этими гэпами ещё есть парочка возле 500 пунктов, а где-то в 2002-м оставлены гэпы возле 270 пунктов по РТС и всё это при определённых обстоятельствах может закрыться 10-15 лет спустя... 
Лёва Соловейчик, говорят в газпроме рублях на 11 тоже незакрытый геп есть
silentbob, ?? — круто! ))
ЗЫ. Не зря я давно уже всем говорю, что жду Газмяс ниже 100… ;)
Лёва Соловейчик, на 80-ти рублях у газпрома оставлен гэп, то ли в 20-ть, то ли в 30 коп., с октября 2008-го.
Merval, во-о-от!:))
Но вообще, моя цель — 1$ за акцию ГазМяса:) — только ниже этого уровня я, пожалуй, присмотрюсь к покупке ГП ;))
silentbob, кстати — а сколько тогда доллар стоил? — не столько же примерно, случаем? — если так — то это будет просто блестящее подтверждение в пользу моей глобальной цели — 1$ за акцию Газмяса! ;)))
читать что ли не умеете?!, афтор утверждал что в систем есть таймстоп: "тайм-экзит в 1300 мск."
avatar

technic

technic, на самом деле подходит и 1300 и 1400 и 1800. не сильно меняется результат. но 1300 интереснее — интрадейнул и запустил деньги в другую систему
silentbob, вопрос не в тему но всё же. Как думаете, можно ли выстраивать прибыльную систему на основе мартингейла ? 
Спасибо
drmarten703, глянь у меня в блогах про мартингейл…
drmarten703, Чистый мартингейл не пробовал, думаю не надо.
Пара систем использует алгоритм наращивания обьема позиции если появилась серия прибыльных сделок. В одном случае это двухкратное увеличение, в другом — в 4 раза. Там где 4 раза — выяснено что просадка растет в два раза только лишь при восьмикратном увеличении рабочего обьема. В обоих случаях после нарушения серии прибыльных сделок одной убыточной — обьем возвращается к начальному — единица.
видать рынок поменялся… помню тестили такой грааль… в 2ух вариантах...
1 геп  на открытии… через 15 мин входим на сторону гэпа  9поз… затем каждый час откупаем обратно 1 позу тем амым имея среднюю цену дня... 
2 геп  на открытии… через 15 мин входим на сторону против гэпа  9поз… затем каждый час откупаем обратно 1 позу тем амым имея среднюю цену дня... 

в результате выяснилось что луше торговать на сторону гэпа… чем против гэпа… было это в 11году
avatar

ves2010

еще есть мысля… направление смотреть не по индикаторам тренда а по цвету предыдущего дня... 
Солнечный, опять Пчела спамит новыми аккаунтами. Господа, стукните плз Тимофею на этот аккаунт smart-lab.ru/profile/wer1/ а то мой рейтинг не позволяет.
avatar

Yuri


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW