<HELP> for explanation

Блог им. ilyaalex

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Итак, продолжаем наши исследования.

Сегодня мы поговорим о дивергенции. В общем смысле, дивергенция — это расхождение/несоответствие.

Как правило говорят о расхождении между показателем индикатора и ценой. Например, индикатор показывает рост, а цена падает или наоборот индикатор показывает падение, а цена растет.

Мы решили рассмотреть данное понятие в контексте бумаги и индекса, а именно проверить «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении.

 

Базовый вопрос №1: Если ММВБ закрылся в +, что получим если купим бумаги следующих компаний на открытии следующего дня и продадим на закрытии:

(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: -0.06784, Среднее: -0.02093

Сбербанк

Медиана: -0.12740, Среднее: 0.02337

ВТБ

Медиана: -0.101700, Среднее: -0.009709

Вывод: Покупка бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в + ничего нам не дает.

 

Хорошо, а если ММВБ в +, а бумага закончила день хуже индекса на 2%? Что тогда?

Газпром

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: -0.5486, Среднее: 0.3164

Лукойл

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: -0.3920, Среднее: -0.2874

Сбербанк

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: 0.5746, Среднее 0.5884:

ВТБ

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: 0.2441, Среднее 0.3797:

ГМК

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: 0.02223, Среднее: -0.02722

 

Базовый вариант №2: ММВБ закрылось в -, что получим если продадим бумаги на открытии следующего дня и откупим на закрытии:

(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: -0.09917, Среднее: -0.05741

Сбербанк

Медиана: 0.02901, Среднее: -0.03669

ВТБ

Медиана: -0.08575, Среднее: -0.01901

Таким образом у нас аналогичная ситуация: покупа/продажа бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в — толком ничего не дает.

 

Хорошо, а если рассмотреть следующую ситуацию: ММВБ в минусе, а бумага закончила день лучше индекса на 2%? 

Газпром
Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиан
а: 0.45740, Среднее: 0.01178

Лукойл

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: -0.15480, Среднее: 0.05136

Сбербанк

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

 Медиана: 0.06596, Среднее: 0.17960

ВТБ

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: 0.01235, Среднее: 0.01178

 ГМК

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Медиана: 0.0000, Среднее: 0.1256

 

Заключение

Сегодня мы проверили две ситуации на наличие статистических преимуществ.

Первое: если бумага отстаёт во время роста от индекса, то банковские бумаги выглядят лучше остальных, однако сделать окончательный вывод почему так происходит в рамках полученных данных весьма сложно. Вполне вероятно, что это просто случайность, кто знает. Может быть, у Вас, есть идем почему так происходит?

Второе: если бумага отстаёт во время падения от индекса, то такую ситуацию себе на пользу не обернуть. Никакого преимущество это не даёт. Не надо такое торговать.

Учитесь тестировать свои идеи!



 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW