<HELP> for explanation

Блог им. CamarillaDaily

Запущу систему на реале в 2012... Кто "за"?

Хочу попробовать запустить в 2012г.

Просьба проголосовать:
Кто бы запустил такую систему, кто — нет. И, желательно указать почему.

РИ 5 мин.
— 1 контракт
— комиссия учтена
— проскальзывание учтено
— на открытии не торгуем

Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.

PS. Объясните — почему при тесте от 100к WLD показывает AG = 32.72%, хотя 438.72% / 6 лет = 73.12%?

UPD: Стратегия трендовая, поэтому параллельно ей буду запускать «пильную», которая уже наполовину сформирована...

UPD2: 68 последовательных убытков — не обращайте внимания. Было один раз в диком 2008-м г., глюк какой-то. Вообще макс = 24.








Стартовый = 100000 р.













 

я за! тока счет сделай на комоне или чем нить подобном, что мы могли видеть реалтайм график доходности.
Могу здесь сделать…
Просто ради интереса — а сколько проскальзывание в тестах стоит?
Средняя сделка 68 пунктов смущает… ведь если проскальзывать будет хотя бы на 20 пунктов больше — можно эти результаты на треть ухудшать.
avatar

santiaga

santiaga, Ну, во-первых не 68 пп, а 68 р., то есть 68/0.6 = 114 пп. Во-вторых проскальзывание — 15 пп. Я уже писал, что при тестах на реале можно добиться среднего проскальзывания по времени в 5 пп. А «по объему» — другая тема, разговор пока об 1-м контракте.
CamarillaDaily, ну тогда нормально)) ставь конечно, сделок много.
Я думаю за месяц уже легко статистику соберешь по исполнению, поймешь сильно ли отличается от тестов.
CamarillaDaily, Перенос овернайт есть? Если есть то как первая минута используется есть ли на ней сделки? Данные с финама закачаны? Просто при открытии часто бывают гепы но финамовские данные просто рисуют большую свечу.
churinga, Переноса нет. Сделки закрываются в 23.45.
churinga, Начало торгов — далеко не первая 5-ти минутка.
CamarillaDaily, Ну тогда супер запускайте не думая, а забыл совсем спросить оптимизация проводилась какая нить и если проводилась то как? На все периоде или на отдельных участках?
churinga, Оптимизация была по размеру стопа, в разные года — разные, но для общей картины взял один. Еще была оптимизация по началу работы — номеру бара. Но она для всех годов примерно одинаковая, что, кстати удивило, т.к. один и тот же номер бара в разные годы соответствует разным точкам времени. Торговля-то была то с 10.30, то с 10.00…
Промежуточные результаты голосования:
9 — за
1 — против
1 (wavelet) — воздержался
Кстати, забыл предупредить: Если система сольет — убытки распределяются поровну между голосовавшими «за»… А как вы хотели? За слова надо отвечать...))))))) Если в прибыли — противники ставят пузырь!
В любом случае это гораздо лучше пустой болтовни и хвастовства, а для кого-то может стать серьезным толчком к совершенствованию своей торговли, особенно если мало опыта. Только за!
avatar

corabel

Конечно, запускай!
(Надеюсь, вразумительно написал?)
FluffyCat, Вразумительней некуда! Если искренне...)))
CamarillaDaily, искренне))
я бы не стал потому что профит фактор маленький, и малый процент + сделок.
Во первых серии убытков давить будут на мозг, во вторых хрен угадаешь когда она перестанет вдруг работать.
Kazai-Mazai, Спасибо… Но 6 лет работала, вроде… Макс просадку в 2 раза от средней на тестах установлю — 20% и все…
CamarillaDaily, Запускай на реале, ведь если что пойдёт не так всегда можно приостановить эксперимент и подредактировать при необходимости.Может походу дела и совет кто-нибудь подкинет хороший ))
avatar

Longales

Запускай! И рез-ты выкладывай!
Но будь готов к сливу. В любом случае не вмешивайся в алгоритм хотябы пол года. Только тогда понастоящему можно будет понять насколько работоспасобна твоя система.
Я сам одно время создавал и тестил системы в TSLab'е, но как-то результат на картинке один, а в реале (когда система работала пол года и больше) совсем другой. Рынок меняется постоянно и под историю подстраивая систему результат получается не такой красивый, а то и вовсе минусовой… Короче, торгую руками. Есть один робот, но это другой разговор…
Я бы запустил на одном контракте — посмотреть проскальзывание и т.п.
А про процент — вероятно, имеется в виду процент годовых.
Поскольку здесь работа идет фиксированным лотом, правильнее брать 73%.
Ну и разумеется, если будет профит, то я категорически против запуска на реальном счете. Все-таки у нас тут игра с отрицательной суммой, а профит мне самому нужен :)
Что же это за волшебный свечной паттерн) В голове только сложные n-мерные конструкции бродят)
avatar

wavelet

wavelet, Когда миллиард заработаю — я тебе расскажу. Будешь долго смеяться...)))
CamarillaDaily, ах ха ха) добро, подожду)
1) профит на сделку мелковат 0.08% всего…
2) у тя серия убыточных из 68сделок подряд — это как? прям рекорд…
3) если помимо фьюча ртс торгует сберфьюч и газпромфьюч и не сливает в бакс-рубле… то имхо можно делать реального бота…
да и вобще… запускай бота полюбому — грааль придет со временем…
avatar

ves2010

ves2010, Сбер и газ не проверял, на Si все хорошо…
Насчет 68 убытков… Нашел. Это было 1 раз в 2008-м 06.10-07.10. Там какая-то херь творится. Открытие следующей свечки на несколько СОТЕН пунктов отличается от закрытия текущей. А так, все остальные года макс кол-во убытков подряд не больше 24-х!
CamarillaDaily, за 2008й у финама битые свечи были, проверь на всякий случай.
Александр Малофеев, Да я уже понял, там вообще жопа в некоторых днях…
ves2010, Спасибо, что обратил внимание. Получается система за 2 дня!!! слила при 500-ом стопе 68*500 = 34000 пп! Поставлю ограничение дневных потерь тысяч в 10…
как в велс-лабе перевел пункты в рубли подскажи плз
avatar

Atom

Anatomisteg, Tools -> Symbol Info Manager -> New Symbol -> для RI Point Value = 0.6, Margin = 10000, Tick = 5, Decimals = 0.
Мои соображения по поводу роботорговли. Во первых, зачем систему тогргуемую на 5-ти минутках тестировать на столь длинной истории, достаточно последнего контракта — ведь параметры рынка все время меняются, а для устойчивости системы надо иметь набор количества сделок а не количества лет. Второе, как правило если сделка будет прибыльная, то у всех похожие роботы сработают одновременно и именно в этой сделке проскальзывание будет наибольшим, соответственно робот может не войти в нее и сразу сильно падает профит фактор. Зачем пытаться работать на 5-ти минутках — от 15 и выше дают гораздо выше прибыль.
avatar

vampirus

vampirus, Первое — 5-ки — самый торгуемый ТФ, поэтому там работают паттерны. И думаю это как-то связано с внутренними часами спекулянтов. По 5-кам вход.
Второе — такого никогда не будет.
Насчет выше прибыль — не вопрос, если у вас есть система хоть на 23-х минутках или 17-ти часовиках больше 700% годовых — только порадуюсь…
Так что ваше мнение выслушано, но, за отсутствием аргументации, извините, не учтено...))))
Вот типичные параметры одной из моих систем, тестирование по RIZ1 за 3 месяца

Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 188992.93 136689.12 152303.81
Net Profit 88992.93 36689.12 52303.81
Net Profit % 88.99 % 36.69 % 52.30 %
Exposure % 76.28 % 47.24 % 29.04 %
Net Risk Adjusted Return % 116.67 % 77.66 % 180.14 %
Annual Return % 854.20 % 202.69 % 344.09 %
Risk Adjusted Return % 1119.82 % 429.03 % 1185.07 %

— All trades 76 46 (60.53 %) 30 (39.47 %)
Avg. Profit/Loss 1170.96 797.59 1743.46
Avg. Profit/Loss % 0.88 % 0.57 % 1.36 %
Avg. Bars Held 11.20 11.43 10.83

— Winners 44 (57.89 %) 26 (34.21 %) 18 (23.68 %)
Total Profit 160288.79 84343.25 75945.54
Avg. Profit 3642.93 3243.97 4219.20
Avg. Profit % 2.62 % 2.28 % 3.12 %
Avg. Bars Held 13.48 13.54 13.39
Max. Consecutive 6 8 5
Largest win 15441.84 8309.18 15441.84
# bars in largest win 30 20 30

— Losers 32 (42.11 %) 20 (26.32 %) 12 (15.79 %)
Total Loss -71295.86 -47654.13 -23641.73
Avg. Loss -2228.00 -2382.71 -1970.14
Avg. Loss % -1.52 % -1.65 % -1.28 %
Avg. Bars Held 8.06 8.70 7.00
Max. Consecutive 4 4 3
Largest loss -10214.69 -10214.69 -5800.00
# bars in largest loss 16 16 7

— Max. trade drawdown -13558.30 -13558.30 -9990.59
Max. trade % drawdown -7.47 % -7.47 % -5.80 %
Max. system drawdown -18227.41 -13558.30 -9990.59
Max. system % drawdown -9.92 % -11.26 % -7.10 %
Recovery Factor 4.88 2.71 5.24
CAR/MaxDD 86.13 18.00 48.48
RAR/MaxDD 112.91 38.10 166.97
Profit Factor 2.25 1.77 3.21
Payoff Ratio 1.64 1.36 2.14
Standard Error 4624.61 5798.01 4765.82
Risk-Reward Ratio 76.05 33.89 32.57
Ulcer Index 3.07 3.32 3.32
Ulcer Performance Index 276.33 59.34 102.08
Sharpe Ratio of trades 5.47 4.15 7.56
K-Ratio 0.1944 0.0866 0.0832
vampirus, По-моему у вас другая крайность. Почему за 3 месяца? У меня на эквити таких 3-хмесячных участков тоже до фига. Что эта система хотя бы за год даст? Или по годам, включая бешеный 2008-й? Если она так везде себя ведет, здорово! Вы проверяли?
CamarillaDaily, Я оптимизирую систему с 2009 по 2011 г а контрольное тестирование на последнем контракте, которого не было в оптимизируемых данных. Моя система при переключении на любой инструмент и любой таймфрейм тогргует в небольшой плюс с параметрами для индекса. Для предыдуших месяцев доходность поскромнее, так как не было такой волотильности. Вот та же система за 3 года:
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 188992.93 136689.12 152303.81
Net Profit 88992.93 36689.12 52303.81
Net Profit % 88.99 % 36.69 % 52.30 %
Exposure % 76.28 % 47.24 % 29.04 %
Net Risk Adjusted Return % 116.67 % 77.66 % 180.14 %
Annual Return % 854.20 % 202.69 % 344.09 %
Risk Adjusted Return % 1119.82 % 429.03 % 1185.07 %

— All trades 76 46 (60.53 %) 30 (39.47 %)
Avg. Profit/Loss 1170.96 797.59 1743.46
Avg. Profit/Loss % 0.88 % 0.57 % 1.36 %
Avg. Bars Held 11.20 11.43 10.83

— Winners 44 (57.89 %) 26 (34.21 %) 18 (23.68 %)
Total Profit 160288.79 84343.25 75945.54
Avg. Profit 3642.93 3243.97 4219.20
Avg. Profit % 2.62 % 2.28 % 3.12 %
Avg. Bars Held 13.48 13.54 13.39
Max. Consecutive 6 8 5
Largest win 15441.84 8309.18 15441.84
# bars in largest win 30 20 30

— Losers 32 (42.11 %) 20 (26.32 %) 12 (15.79 %)
Total Loss -71295.86 -47654.13 -23641.73
Avg. Loss -2228.00 -2382.71 -1970.14
Avg. Loss % -1.52 % -1.65 % -1.28 %
Avg. Bars Held 8.06 8.70 7.00
Max. Consecutive 4 4 3
Largest loss -10214.69 -10214.69 -5800.00
# bars in largest loss 16 16 7

— Max. trade drawdown -13558.30 -13558.30 -9990.59
Max. trade % drawdown -7.47 % -7.47 % -5.80 %
Max. system drawdown -18227.41 -13558.30 -9990.59
Max. system % drawdown -9.92 % -11.26 % -7.10 %
Recovery Factor 4.88 2.71 5.24
CAR/MaxDD 86.13 18.00 48.48
RAR/MaxDD 112.91 38.10 166.97
Profit Factor 2.25 1.77 3.21
Payoff Ratio 1.64 1.36 2.14
Standard Error 4624.61 5798.01 4765.82
Risk-Reward Ratio 76.05 33.89 32.57
Ulcer Index 3.07 3.32 3.32
Ulcer Performance Index 276.33 59.34 102.08
Sharpe Ratio of trades 5.47 4.15 7.56
K-Ratio 0.1944 0.0866 0.0832
Sharpe Ratio of trades 5.47 4.15 7.56
K-Ratio 0.1944 0.0866 0.0832
vampirus, Ошибочка — то же самое случайно вставил вот данные за 3 года
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 5848371.06 3223082.36 2725288.70
Net Profit 5748371.06 3123082.36 2625288.70
Net Profit % 5748.37 % 3123.08 % 2625.29 %
Exposure % 68.00 % 47.59 % 20.41 %
Net Risk Adjusted Return % 8452.99 % 6561.95 % 12862.63 %
Annual Return % 316.45 % 237.94 % 218.63 %
Risk Adjusted Return % 465.34 % 499.93 % 1071.19 %

— All trades 632 412 (65.19 %) 220 (34.81 %)
Avg. Profit/Loss 9095.52 7580.30 11933.13
Avg. Profit/Loss % 0.68 % 0.67 % 0.69 %
Avg. Bars Held 11.75 12.55 10.27

— Winners 378 (59.81 %) 254 (40.19 %) 124 (19.62 %)
Total Profit 9654992.11 5831579.06 3823413.05
Avg. Profit 25542.31 22958.97 30833.98
Avg. Profit % 2.04 % 2.00 % 2.13 %
Avg. Bars Held 13.72 14.42 12.27
Max. Consecutive 9 8 8
Largest win 536751.36 254391.61 536751.36
# bars in largest win 30 15 30

— Losers 254 (40.19 %) 158 (25.00 %) 96 (15.19 %)
Total Loss -3906621.05 -2708496.70 -1198124.34
Avg. Loss -15380.40 -17142.38 -12480.46
Avg. Loss % -1.35 % -1.47 % -1.16 %
Avg. Bars Held 8.83 9.53 7.69
Max. Consecutive 5 5 5
Largest loss -151304.37 -131622.21 -151304.37
# bars in largest loss 15 4 15

— Max. trade drawdown -347268.55 -326924.09 -347268.55
Max. trade % drawdown -7.86 % -7.86 % -5.80 %
Max. system drawdown -480435.42 -411206.50 -347268.55
Max. system % drawdown -14.69 % -18.31 % -32.43 %
Recovery Factor 11.96 7.59 7.56
CAR/MaxDD 21.55 12.99 6.74
RAR/MaxDD 31.69 27.30 33.03
Profit Factor 2.47 2.15 3.19
Payoff Ratio 1.66 1.34 2.47
Standard Error 644834.34 270070.58 395755.19
Risk-Reward Ratio 1.96 2.70 1.35
Ulcer Index 3.44 4.25 9.49
Ulcer Performance Index 90.37 54.76 22.47
Sharpe Ratio of trades 4.75 4.50 5.08
K-Ratio 0.0161 0.0222 0.0111
vampirus, У вас реинвестирование. Единственное, что мне нравится — это Шарп. При таком Шарпе, согласен можно реинвестировать. Но тогда сравнение — некорректно.
CamarillaDaily, Или плечо, не пойму…
CamarillaDaily, плеча нет, реинвестирование есть, но я все равно стараюсь проводить оптимизацию не по профиту а по профит фактору. Кстати это амиброкер, и просадка определяется не по сравнению с предыдущим трейдом а по максимуму прибыли. Т.е. сделка закрытая в безубыток но которая имела большую нереализованную прибыль может дать большой drawdown.
IMHO систему с ПФ < 2 на реал ставить не стоит.
avatar

EAGor

EAGor, Почему? Потому, что 2 — круглая цифра?
CamarillaDaily, нет просто системы на реале работают чуть хуже чем на тестах. И при ПФ < 2 есть вероятность остаться без прибыли.
avatar

EAGor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP