Блог им. Serg_V

Результаты в январе 2016

    • 07 февраля 2016, 19:08
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Управление капиталом с помощью портфеля торговых роботов в январе закрылось с результатом +14.03%. Месяц был хороший, особенно порадовали «жирные» движения на валютной секции. Счет вышел на новый исторический максимум.
 jan_16
Доходность с начала года составила +14.03%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +249.85%. doh2016
Также с начала года в целях повышения эффективности управления мы начали размещать условно свободные остатки денежных средств (та часть, которая предназначена для покрытия возможных просадок) в биржевом ETF FXMM на Московской бирже. Теперь каждый день дополнительно «капает» доходность 8-10% годовых. При этом деньги в случае необходимости можно вернуть на срочный рынок в течение одного дня. На текущий момент в состав портфеля входит около 15 алгоритмов на 3 самых ликвидных российских фьючерсах (Ri, Si ,Sr). Состав портфеля регулярно дополняется, в зависимости от ситуации в ручном режиме происходит динамическая переаллокация лимитов на отдельные группы стратегий. Все вышеуказанные результаты подтверждены отчетами брокера.
Всем удачных торгов!
★7
29 комментариев
В ДУ принимаете деньги? Как оформляется?
avatar
Roki
Roki, Да, в ДУ емкости еще много. Есть договор ДУ. Пишите на почту пожалуйста, вышлем договор. [email protected]
avatar
Serg_V
Вин!
avatar
helk3rn
че то маловато я ожидал от вас большего!
avatar
марионетка
марионетка, с 11.01 включили торговлю. когда уже часть январского движения состоялась. Так же часть прибыли отдали в рынок в конце январе, запилило.
avatar
Serg_V
Отлично! Какие DD были за этот период?
avatar
S_69
S_69, c 2013г параметр доходность/макс просадка на уровне 10/1. в среднем по году закладываем ожидания 2/1, 3/1.
avatar
Serg_V
Serg_V, =10/1=, как такое получается..., мартин присутствует?
avatar
S_69
S_69, нет, это рез за 3 года.
avatar
Serg_V
А какая годовая доходность, ср сделка, профит-фактор, просадка и кол-во оптимизированных параметров на истории для вас считается нормальной, чтобы алгоритм можно было включить в вашу систему алгоритмов?
avatar
Oleg Only Algo
+1
Oleg Only Algo, на периоде теста In Sample доходность/макс просадка не ниже 7/1. Кол-во опт параметров не более 3х на вход, и 3х на выход. + диапазон стабильной работы +-40% изменения этих параметров, профит фактор не ниже 2х. Средн сделка, доходность это индивидуально. Плюс очень важно надежность самой идеи, зашитой в алгоритме. И степень корреляции с другими алгоритмами.
avatar
Serg_V
Serg_V, здравствуйте, можете показать точно такой же график, только исходя из дневных изменений эквити? 
avatar
spr
spr, дневные не копим данные. есть суммарная эквити по сделкам, то что выгружаем из тс лаба. Т.е как итоговая эквити подневные срезы. с коэфф по объемам по стратегиям. Есть брокерские отчеты, но помесячные копим. Если Вас интересует по дневная динамика просадок — то она незначительно из общего месячного графика выходит.
avatar
Serg_V
Serg_V, а период In Sample у вас это сколько лет?
avatar
Clansman
Clansman, c 2010 г объективно, не менее 300 сделок.
avatar
Serg_V
Serg_V, т.е. за 6 лет рекавери фактор 7/1? как-то маловато…
avatar
Clansman
Serg_V, а как определяете степень корреляции и какая она лучше должна быть?
avatar
Oleg Only Algo
А можно про это поподробнее «в биржевом ETF FXMM на Московской бирже»?
avatar
Petrov4849
Petrov4849, аналог ставки банковского депозита. Синтетическая облигация, покупка трежерис краткосрочных + хедж свопом доллар/рубль, так набегает этот небольшой % годовых. Как преимущества — стабильный рост ETF, высокая ликвидность, отсутствие кредитного риска. Но надо НДФЛ платить, за 2015 г порядка 11,4% чистыми выходило по  FXMM.
avatar
Serg_V
тоже считаете что по рублю на новый минимум пойдем? я думаю в пределах 2 недель. 
avatar
Sopernik
+1
Sopernik, нет такого мнения. Прогнозы бессмысленны в нашем подходе.
avatar
Serg_V
как вы возвращаете деньги на срочку в течение дня? у вашего брокера единый счет? 
avatar
Riskoff
1baks, нет, с площадок быстро перевод.
avatar
Serg_V
Serg_V, а как же Т+2?
avatar
Riskoff
1baks, от Т+2 само собой никуда не деться. Имеется ввиду минимальная задержка в плане быстро продать на рынке и перекинуть на срочку (эти операции в течение одного дня).
avatar
Serg_V
Serg_V, а мне почему то брокер (открытие) после продажи fxmm не переводит деньги на срочку в тот же день. Говорит надо ждать Т+2… У вас какой брокер?
avatar
Riskoff
1baks, Алор, Финам.
avatar
Serg_V
На кубиках пишите или на API? Куда посоветуете копать начинающему алготрейдеру знакомому с программированием в большей степени, чем с рынком?
avatar
Andrey (npokka)
Andrey, на API пишем все. Мы 4 года руками торговали, поежде чем все 100% формализовать и автоматизировать. Да же не подскажу с чего начинать. Наверно с общения и обменом идей с более опытными разработчиками.
avatar
Serg_V

полезные записи за 24 часа

★14 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★8 52 Ситуация на текущий момент
★5 26 💵Сколько стоит доллар?
★4 24 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★3 0 Binance. Полное обновление коннектора и глубокая модернизация.
★3 5 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
★3 23 Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
★3 1 Портфели БКС. Фавориты прибавили 11% за три месяца
★3 2 EBITDA: Почему этот широко используемый показатель может вводить в заблуждение?
+205 52 Ситуация на текущий момент
+163 31 Индекс МБ сегодня. На завтра
+132 22 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+136 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+128 5 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+118 22 Азия. Среда.
+104 13 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+67 24 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+65 2 Статистика, графики, новости - 24.04.2024 - задержание заместителя Шойгу
+63 17 Между тем сегодня IMOEX -0,8% - максимальное снижение с 19 марта.

самые обсуждаемые сегодня

52к Ситуация на текущий момент
34к Более 50% — рост доходов бюджета России.
32к "Цель она есть". Докататались. (BRENT)
29к Еще момент дальних ОФЗ
26к 💵Сколько стоит доллар?
24к Ключевая ставка останется 16% — и точка
22к Азия. Среда.
16к Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
16к Ralf Ringer всё? Один из крупнейших отечественных производителей обуви сменил вывеску
14к Чем стала биржа. Имхо

теги блога Serg_V

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн