<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Оптимизировал стретегию торговли в зависимости от открытия

Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Проскальзывание: 50 пунктов

Суть идеи — открытие в лонг — если мы выше цены открытия дня (в шорт симметрично). Время торговли с 11 до 23 часов, без переноса позиций на ночь.

Ниже несколько картинок:







Код для WLD: pastebin.com/u19DpRZX

Система носит исследовательский характер, для реальной торговли, конечно, необходимо систему дорабатывать.

По результатам исследования было выявлены оптимальные параметры:
— лучшее время для лонга — после 11,30
— лучшее время для шорта — после 12,30
— оптимальный стоп для системы — 500 пунктов
— количество сделок в день — 1

 

рабочие системы как всегда просты =)
+1=)
avatar

mps59

Из опыта потратившего уйму времени на изготовления своего робота.
Возьми 3 архива.
1- месяц чтобы был РОСТ крутой не важно какой год.
2- месяц чтобы был ПАДЁЖ крутой не важно какой год.
3- желаьельно месяц чтобы была ПИЛА долгая придолгая не важно какой год.

Результаты полученные сложишь, потом разделищь на 3, если будет в результате профит, то система рабочая.
Желаю успеха.
avatar

werwrw

11,05-12,15 время разворота
так что шорт после 12,30 после усиления гэпа вниз — ошибка
лонг после 11,30 после усиления гэпа вверх — ошибка
sergey-110, +1
avatar

StrJ

и вообще честно говоря удивлен результатами, но возможно истина в деталях как говорится_)
avatar

StrJ

торговля на сторону опен дня старый метод… я б торганул такое…
тестил но стабильно по этой методе торгуется только фьюч ртс… а он торгуется леко и обычной машкой или рсиай (как пример, сделай пересечение обычное RSI(14)с уровнем 50 на любом таймфрейме, просто покупаешь и продаешь без стопов и тейков)… я б те посоветовал опен дня использовать как направление… кстати есть интересный прикол с мтской на основе опен дня- сделай торговлю через день например понед-среда-пятница… либо сделай оптимизацию-подгонку по дням недели… некторые дни для торговли по опен дня бесполезны, например пятница рулила только в кризис 2008г а так от нее один боковик и убыток…
avatar

ves2010

soniks, тебе надо было тестить на одном контракте… без реинвестирования, тогда и можно сравнивать… а так табличка ниочем…
soniks, смотри smart-lab.ru/blog/11137.php… там тож от ляма но с рефинансированием
Daks, склеенный с финама
Daks, Спасибо.

Просто, как и все, пытаюсь найти грааль. Эту систему в реальной торговле использовать не буду, хотя те выводы которые позволили мне сделать тесты — для меня очень полезны.
soniks, ага надеюсь… буду очень рад если сбудется ))) ради интереса… у мя бот на интервале тестирования от 6.07г по 11.11г выйграл 795 сделок с средним профитом 0.56%
во фьюче ртс… причем это не рекорд доходности, а рекорд прибыли на среднюю сделку…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP