<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Переделка "неудавшегося грааля"

На днях переделал систему которую я описывал в предыдущем своем посте.

Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Стоп: 500 пунктов
Проскальзывание: 50 пунктов

Стратегия заключается в использовании индикаторов ADX — для определения наличия тренда и CCI для определения точки входа.

С момента предыдущего поста изменил некоторые правила входа в рынок, а именно добавил правила касающиеся размеры тени 15-минутной свечи.

Вот что получилось:


Начальный капитал = 200 т.р.








Параметры оптимизации:











http://pastebin.com/yiXkz8WP  — код для WLD

 

Kisa13, Классный грааль.
1) Покажите за период 2008-2012.
2) Хочется увидеть Perfomance.
Kisa13, Красиво, но не информативно. Сколько контрактов, комисиия, проскальзывание, первая свеча дня…
утренние гэпы учли (выключили в смысле)?
Александр Дрозд, а так конечно отношение среднегодовая прибыль к максимальной просадке мало. Сейчас 3 к 1, это значит в реале можно спокойно ожидать 1 к 1. В идеале добиться 6-7 к одному.
Александр Дрозд, Да, согласен, это не грааль :) Но торговать, думаю, можно.
mirovan, всё астралогией занимаетесь…
жаль только в реале ассоциляторы показывают тренды после того как они появились, а во время их формирования, и уж темболее не до их формирования.
: )))
СвидетельКапитализма, *а НЕ во время их формирования.
Александр Дрозд, ДА, система работает только с 11.00 и закрываются все сделки к концу сессии.
mirovan, Сделай по годам. 32% в год — мало…
CamarillaDaily, Ну кому как, конечно. Если взять плечо — то будет больше.

ПО годам:
2008 — 36%
2009 — 27%
2010 — 18%
2011 — 30%
mirovan, smart-lab.ru/blog/30569.php
CamarillaDaily, Спасибо, ответил вам в вашем блоге, интересно обсудить.
доходность нормальная (хотя норма где то в районе 400-800000 пунктов на том же интервале тестирования)- с таким дродауном можно второе -третье плечо юзать… однако:
1) там у тя боковик длинною в 10 месяцев… и есть еще один в 6 месяцев… это не гуд…
2) отвяжись от пунктов — перейди к % и протесть на стабильность в нескольких бумагах и таймфреймах…
avatar

ves2010

ves2010, Никогда не пойму, почему система должна работать на разных таймфреймах. Да и на разных бумагах — сомнительно. Это был бы «грааль граалей»…
CamarillaDaily, рынки меняются… самое разумное заранее протестить бота на разных рынках… сразу станет ясно торгует бот или нет…
кстати есть еще один хороший тест на стабильность- берем бота и меняем местами вход-выход, а затем оптимизируем, если получена прибыль, то бот не стабилен
1) да, флет в эквити меня тоже смущает
2) тестировал на сбере и газпроме, результаты похуже но все равно прибыльны
Разве на индюках вообще можно собрать нормальную стратегию?
Зачем тратить время?
Всё что я видел на классических индюках, либо сливаторы-подгонки, либо откровенно слабые стратегии «на грани».
avatar

Vedroid

Vedroid, возможно, но тут не только индикаторы, но и анализ свечей. Не подумайте, что это камень в ваш огород, но как говориться: «Надо просто правильно уметь их готовить»

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW