<HELP> for explanation

Блог им. Sergey_gt

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.
Всех приветствую.

Прочитав данную статью вы поймете как строятся трендовые стратегии основанные на скользящих средних, какие есть плюсы и минусы в торговле скользящими.

В статье рассматривается три стратегии на основе SMA:

1) Стратегия на двух скользящих средних.

2) Стратегия на одной скользящей средней.

3) Стратегия на модифицированной скользящей.

 

Первая стратегия.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при пересечение линий SMA. Если SMA с меньшим периодом пересекла SMA с большим периодом сверху вниз, то на закрытиии бара закрываем лонг и открываем шорт после закрытия бара.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Положительные трендовые периоды отмечены зеленым цветом, а периоды не особо благоприятные для системы это «пила» отмечено красным цветом.

Эквити по данной стратегии.
Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд и удачно выйти из него если после затяжного движения есть небольшая консолидация.

Недостатки:

1) в сужающемся боковике линии начнут чаще пересекаться, что увеличит количество убыточных сделок.

2) при резком выходе и длинной свече заход происходит с запозданием.

 

Вторая стратегия.

Рассмотрим пример с использованием одной SMA.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при закрытии бара выше/ниже линий SMA. Если бар закрылся выше линии SMA, то закрываем позицию шорт и открываем позицию лонг. Если бар закрылся ниже лини SMA, то закрываем лонг и открываем шорт.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Эквити по данной стратегии.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд и удачно выйти из него если после затяжного движения есть небольшая консолидация.

Недостатки:

1) в боковике появляется «сиртаки» сделок. Если закрытие баров находится близ линии SMA и закрываются то ниже, то выше нее генерируются сигналы в лонг и шорт, что приводит к высоким комиссионным издержкам.

2) при резком выходе и длинной свече заход происходит с запозданием.

 

Третья стратегия.

Стратегия построена на модифицированной SMA. Если есть позиция лонг, то SMA двигается только вверх, а если шорт, то только вниз. Вход в лонг происходит отложенным стоп ордером при касании ценой суммы значения модифицированной SMA и значения индикатора ATR. Вход в шорт происходит отложенным стоп ордером при касании ценой разницы значения модифицированной SMA и значения индикатора ATR. То есть цене надо пробить некое среднее значение и волатильность посчитанную через индикатор ATR.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Точками показаны стоп-ордера. Получилось нечто похожее визуально на Параболик САР, но там другая формула и по другому он себя ведет.

Эквити по данной стратегии.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд.

2) стратегия позволяет ловить резкие импульсы не дожидаясь закрытия свечи.

3) при сужении волатильности не происходит множественных входов

Заключение.

Опираясь на эту статью вы сможете понять как строить стратегии на скользящих средних со своими минусами и плюсами. Так же мы постарались нейтрализовать минусы работы трендовой стратегии в боковике.

Надеюсь было интересно. Ставте лайки, подписывайтесь! Дальше будет ещё интересней!



 

есть еще 3общеизвестных способа торговли сма...
1 по перегибу… сма — растет… покупаем… сма падает — продаем
2 три сма — торгуем переплетения
3 аллигатор
+ я еще 2 знаю
avatar

ves2010

ves2010, спасибо. Да, тема обширная и этой статьей ее не закончить. Буду позже рассматривать эти варианты, также впереди еще контртренд на основе машек :), короче, большую тему я затронул.
СМА модифицированная какой формулой? напишите формулу. Эквити в средних убыточна.параболик нормальный.это что то лучше параболика
френк френков, В статье формула вроде бы расписана. При лонге SMA(растущая)+ATR, при шорте SMA(падающая)+ATR. Не сравнивал с параболиком, но могу с уверенностью сказать, что результат будет отличаться.
Сергей < o-s-a.net >, просто формура. пишем сма+ атр=… цена минус сумма  равно сигнал=действие =посылка =направление купит-продать.верно?
френк френков, почему цена — сумма? уровень входа в лонг SMA(прошлого бара) + ATR(прошлого бара). У меня при этом SMA при наличии позиции для лонга только нарастает, а для шорта только падает.
Сергей < o-s-a.net >, вверх плюсуешь. вниз отнимаешь.
френк френков, уровень входа в лонг SMA(прошлого бара) + ATR(прошлого бара) если текущая позиция шорт.
Сергей < o-s-a.net >, понятно. у меня на купайле не снимало значение атр. в луа с графика снимается?
френк френков, не важно на чем писать на Qpile все будет работать.
А что по индикаторам тоже торговать можно? Такие управляющие фонда сидят и смотрят когда  тут две черточки пересекутся чтоб пару миллиардов вбухать  в рынок.
Aleks Golendukhin, в прошлом посте я писал, что отношусь к индикатором как просто формуле. Фонды торгуют по формулам. Просто у них больше формул и они сложней :)
грааль в третьей стратегии.
Ларри Уильямс привел веские доказательства несостоятельности торговой системы, принятие решений в которой происходят при интерпретации пересечения средних скользящих или цены и средних скользящих или других комбинаций. см. «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» 
Виктор Татарников, не могу с вами согласиться. Один мой клиент заработал на стратегии построенной на SMA более 100% годовых, при этом он пропустил основные движения в первой половине года, запустив робота летом. Его алгоритм описать не могу, у нас жесткие правила конфиденциальности.
Свеча возвращается ниже линии и все нет прибыли.волатильность достаёт. 30%можно взять и меньше от большого тренда.надо писать такой робот.бокоыик другой робот.распознать робот не сумеет боковик…
твою ж мать… как все сложно у вас ))))) мне становится обидно осознавать что 5 лет бауманки мною были потрачены зря… ))))))))))))))))))))))))
Что для автора обозначает пересечение двух средних линий? Какой смысл в этом событии? Очень интересно узнать.

avatar

Growex

Growex, новая краткосрочня тенденция выходит за приделы средней долгосрочной тенденции. Если краткосрочная пошла вверх, долгосрочная еще внизу время покупать, долгосрочники потом подтянутся там можно и продать им :)
Сергей < o-s-a.net >, если мы полностью уберем лаг… и посмотрим на те места, где по вашей теориии, краткосрочная тенденция выходила за какие то пределы, то увидим очень простую картину… В реальности этого пересечения к которому вы привязываете некий смысл, НЕТУ. База для этой стратегии — пустышка. Даже не ноль.
Growex, Как сказал Герчик: «Моей жене не важно сколько раз я был прав сегодня важно другое».

Сергей < o-s-a.net >, К сожалению вы ошибаетесь, в реальности все будет совершенно иначе.
Сергей < o-s-a.net >, а хотя бы за год не пробовали прогнать тест? А ещё лучше за 3.
А то за пару месяцев можно и миллион с 5000 поднять, особенно в прошлом))
одного не пойму — почему не на R ???
Бабёр-Енот, ответ очевиден я не знаю R. Если б я знал, если б я знал… Пройду обязательно курс у Ильи.
Сергей < o-s-a.net >, а, сорри… я вас походу перепутал с другим товарищем, с похожим ником, котоырй всё за R агитирует)))
я такие стратегии в корзинку выкидываю… пачками…
avatar

Pobeditel

Боюсь что в боковике стратегии основанные на MA сольют депо.
avatar

Иванов

Есть программа которая тестит=тестер средних=эквити.так там любые таймы брал всё равно возвращается и в минус.если… Немного в плюс.=кратко срочно и всё!
Сергей < o-s-a.net >, на каких тайм фреймах лучше торговать, и SMA какие периоды?
Антон Иванов, в чистом виде МА лучше не использовать. Чем выше ТФ тем больше тренды, соответтсвенно предпочтительны ТФ от 30мин. Какие параметры брать ничего сказать не могу это надо см. для каждого ТФ и системы. В тестах выше 5мин. ТФ и 29 МА.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW