<HELP> for explanation

Блог им. CamarillaDaily

Еще системка для критики...

Вот решил еще выложить для критики.

РИ 5 мин.
— 1 контракт
— комиссия учтена
— проскальзывание учтено
— на открытии не торгуем

Все года прооптимизированы только по размеру стопа
2009 — 2011 стопы одинаковые
2008 — в 2 раза больше

Все сделано в лоб на простейшем до смешного свечном паттерне.
Дальше попробую привязать стопы к волатильности.
Видно, что часто повторяет рынок, но смысл в том, что мы не знаем куда пойдет рынок, поэтому в начале встать куда надо не можем. А система прет за рынком.

Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.

UPD1: Стоп, привязанный к ATR ничего не дает. Если просто сделать стоп 2*ATR, то результаты те же, только эквити более дерганная....

Сначала 2011-ый




2008-ой



2009-ый



2010-ый

 

Любую систему с профит фактором меньше 2 я бы не рисковал применять. Она может тебе давать профит пару месяцев а затем все сольет.
avatar

vampirus

vampirus, имхо, при таком профит факторе и recovery факторе система вполне жизнеспособна
А то, что она 4 года в профите от 500 до 1200 %% это не считается? Без иронии, просто мнения спрашиваю…
CamarillaDaily, Просто я считаю что по любому параметру система должна иметь запас прочности. А здесь при небольшом изменении соотношения выигрышных и проигрышных сделок система станет убыточной.
все же видно (кстати у тя там в пунктах или уже пересчитано в рубли?):
1) из трех лет торговли мтс торговала только год… остальное был боковик… два боковика длинною в пол года, и остальные боковики по 2-3 месяца… это явно не гуд…
2) малый профит на сделку ну хотяб выжми 120-180 пунктов всреднем за 4ре года
3) посмотри внимательно торгует ли на первой свече дня… если торгует выкинь нах…
4) проверь на стабильность увеличив -уменьшив таймфрейм… проверь другие бумаги… если торгует только индекс ртс, то выкинь нах…
avatar

ves2010

1. Ребята, я уже устал повторять: НЕ ТОРГУЕТ НА ПЕРВОЙ СВЕЧЕ!!!
2. На Si тоже неплохие, похожие, результаты. Остальное — неликвид.
Очень интересно, скажите, сколько сделок в день получается?
mirovan, В среднем около 4-х…
CamarillaDaily, раскройте секрет:
1) какой стоп-лосс (судя по perfomance довольно короткий)
2) как система ведет себя в пиле?
3) есть ли тейк профит?
mirovan, В личку…
Daks, Я не защищаю! Просто что, трудно в начале человеку прочитать: "— на открытии не торгуем"?!!!
плюсанул в топик.

Кстати, вы систему оптимизировали?
Хотелось бы посмотреть результаты оптимизации.

Сколько у системы критичных параметров?
В качестве критики еще могу посоветовать проверить — не подглядывает ли ваша система в будущее. Об этом писал Игорь Чечет — chechet.org/49/ — граальная ловушка. Я, честно говоря, такую ошибку тоже допустил при тестировании одной из стратегий.
mirovan, Это уж точно нет. Во-первых я понимаю как она работает, во-вторых на графике торговли все видно, в-третьих сделки на клозе бара… в-четвертых уже тоже такие «граали» проходил, так, что знаю, где обжечься можно...))))
CamarillaDaily, «сделки на клозе бара» — попробуй перенести на открытие следующей свечи. Сравнить насколько сильно изменится производительность.
wavelet, совершенно не изменилась… На копейки. А что? Сильно должно влиять?
CamarillaDaily, нет, это как мне кажется подтверждает стойкость системы, в какой-то мере :)
Мне не нравится строить по клозам, поскольку сомневаюсь, что с учетом проскальзывания даже там можно было бы открыть сделку, более реалистичным кажется вариант открытие свечи+проскальзывание (ну конечно исключить открытие дня, и после клирингов)
Нет, по клозу все нормально. Я начинаю входить в сделку на 59-й секунде. И вход не просто по рынку, а с использованием определенного алгоритма. Поэтому, пока результаты тестирования на реале показывают, что можно добиться проскальзывания «по времени» в среднем не больше 5 пп. По проскальзыванию «по объему» пока ничего сказать не могу, но, думаю, что до 100 контрактов смогу добиться того же, т. е. 5 пп.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP